Finansiell stabilitet 2009 1 Finansiella marknader Centralbankernas balansrkningar

Finansiell stabilitet 2009: 1

Finansiella marknader

Centralbankernas balansräkningar Index, januari 2000=100 Diagram 1: 1 Källor: Reuters Ecowin och Bloomberg

Tre månaders interbankränta relativt förväntad styrränta Räntepunkter Diagram 1: 2 Källa: Bloomberg

Utestående volym av företagscertifikat utgivna i USA Miljarder dollar Diagram 1: 3 Källa: Federal Reserve

Utestående volym av Euro Commercial Paper Miljarder dollar Diagram 1: 4 Källa: Euroclear

Ränta på tioåriga statsobligationer i olika länder Procent Diagram 1: 5 Källa: Reuters Ecowin

Svenska statsobligationsräntor Procent Diagram 1: 6 Källa: Reuters Ecowin

Europeiska länders upplåningsbehov 2009 i procent av BNP Procent Diagram 1: 7 Källa: Fitch. Ratings

Standard & Poor's ned- och uppgraderingar per kvartal Diagram 1: 8 Källa: Bloomberg

Kreditspreadar företagsobligationer i USA och Europa Räntepunkter Diagram 1: 9 Källa: Reuters Ecowin

Kreditspreadar företagsobligationer med hög avkastning i USA och Europa Räntepunkter Diagram 1: 10 Källa: Reuters Ecowin

Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag med klassificeringen Ba/BB Diagram 1: 11 Källa: Reuters Ecowin

Skillnaden mellan räntorna på en bostadsobligation och en statsobligation med två respektive fem års löptid Räntepunkter Diagram 1: 12 Källa: Reuters Ecowin

Premier i CDS-index Räntepunkter Diagram 1: 13 Källor: Ecowin Reuters och Bloomberg

Börsutveckling Index, 28 december 2007=100 Diagram 1: 14 Källa: Reuters Ecowin

Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent Diagram 1: 15 Källa: Bloomberg

P/E-kvot Diagram 1: 16 Källa: Reuters Ecowin

Den monetära basen i Sverige Miljarder kronor Diagram R 1 Källa: Riksbanken

BNP i Östeuropa Årlig procentuell förändring Diagram R 2 Källor: IMF och Riksbanken

BNP 2003 -2007 och prognos för 2009 Årlig procentuell förändring Diagram R 3 Källor: IMF och Riksbanken

Växelkurs mot euro Index, september 2008=100 Diagram R 4 Källa: Reuters Eco. Win

Exponering mot Östeuropa som andel av hemlandets BNP 2008 Procent Diagram R 5 Källor: BIS och IMF

Hur har din vilja att ta risk förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Diagram R 6 Källa: Riksbanken

Hur har ditt instituts buffert av likvida tillgångar förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Diagram R 7 Källa: Riksbanken

Anser du att den finansiella krisen har nått sin kulmen? Procent Diagram R 8 Källa: Riksbanken

Hushållen

Bankernas totala utlåning fördelad på svenska och utländska hushåll och företag, december 2008 Procent Diagram 2: 1 Källa: Riksbanken

Bankernas kreditförluster geografiskt fördelade, kvartal 4 2008 och kvartal 1 2009 Procent av totala kreditförluster Diagram 2: 2 Källa: Riksbanken

Hushållens finansiella nettoförmögenhet i relation till disponibel inkomst Procent Diagram 2: 3 Källa: SCB

Hushållens disponibla inkomster och hushållens sparkvot Årlig procentuell förändring och procent Diagram 2: 4 Källor: SCB och

Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Diagram 2: 5 Källa: Riksbanken

Diagram 2: 6. Bolåneränta, interbankränta och reporänta Procent Diagram 2: 6 Källor: Reuters Eco. Win, SCB och Riksbanken

Housing equity withdrawal i Sverige, Storbritannien och Australien Procent av disponibel inkomst Diagram 2: 7 Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters Eco. Win, SCB och Riksbanken

Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Diagram 2: 8 Källor: SCB och Riksbanken

Hushåll under marginal, osäkra krediter och potentiella kreditförluster Procent Diagram 2: 9 Källor: SCB och Riksbanken

Andelen skulder, finansiella tillgångar och reala tillgångar som hålls av skuldsatta hushåll i olika inkomstgrupper Procent Diagram 2: 10 Källor: SCB och Riksbanken

Huspriser i riket, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö Index 1986=100 Diagram 2: 11 Källa: SCB

Bostadsrättspriser, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvardratmeter Diagram 2: 12 Källa: www. maklarstatistik. se

Försäljningstider för småhus och bostadsrätter i riket Antal dagar, median Diagram 2: 13 Källor: Hemnet och www. maklarstatistik. se

Bostadsinvesteringar i relation till BNP, säsongrensade data Procent Diagram 2: 14 Källor: SCB, Reuters Eco. Win och Riksbanken

Antal påbörjade bostäder i relation till antal invånare Procent Diagram 2: 15 Källa: Reuters Eco. Win

Skuldsatta hushålls skuldkvot och räntekvot fördelade över olika inkomstgrupper Procent Diagram R 9 Källor: SCB och Riksbanken

Företagen

Kassalikviditet i svenska börsnoterade företag Procent Diagram 2: 16 Källor: Bloomberg och Riksbanken

Skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Diagram 2: 17 Källor: Bloomberg och Riksbanken

Lönsamhet i svenska börsnoterade bolag Procent Diagram 2: 18 Källa: Bloomberg och Riksbanken

Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Diagram 2: 19 Källor: Bloomberg och Riksbanken

Utlåningsränta på nya avtal tecknade av icke-finansiella företag Procent Diagram 2: 20 Källor: Reuters Eco. Win och Riksbanken

Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde Diagram 2: 21 Källor: SCB och Riksbanken

Konkursutvecklingen under och efter olika kriser i Sverige Index, sista månaden innan krisen inleds = 100 Diagram 2: 22 Källor: SCB och Riksbanken

Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Diagram 2: 23 Källa: Riksbanken

Förfallostrukturen företagens utestående obligationer 2009 -2011 Miljarder kronor Diagram 2: 24 Källor: Bloomberg och Riksbanken

Förfallostrukturen företagens certifikat 2009 Miljarder kronor Diagram 2: 25 Källor: Euroclear Sweden AB och Riksbanken

Företagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF), historiska utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 2: 26 Källor: Moody’s KMV Credit Edge och Riksbanken

Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering i Sverige och utlandet Miljarder kronor Diagram R 10 Källor: SCB och Riksbanken

Totalt emitterade obligationer på den svenska obligationsmarknaden fördelade på emittenter Miljarder kronor Diagram R 11 Källor: Bloomberg och Riksbanken

Fastighetsmarknaden

Priser på kommersiella fastigheter i Sverige och internationellt Årlig procentuell förändring Diagram 2: 27 Källor: IPD, Reuters Eco. Win, MIT Center for Real Estate och Riksbanken

Priser på kommersiella fastigheter i Sverige Årlig procentuell förändring Diagram 2: 28 Källor: IPD, Reuters Eco. Win, MIT Center for Real Estate och Riksbanken

Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Diagram 2: 29 Källor: Newsec och Riksbanken

Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent Diagram 2: 30 Källor: Newsec och Reuters Eco. Win

Reala priser och hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Årlig procentuell förändring Diagram 2: 31 Källor: Newsec och Riksbanken

Real hyresutveckling för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Diagram 2: 32 Källor: Newsec och Riksbanken

Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Diagram 2: 33 Källor: Newsec och Riksbanken

Vakansgrad och nominella hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Procent, kronor per kvadratmeter och år Diagram 2: 34 Källor: Newsec och Riksbanken

Börsutveckling för fastighetsaktier Index 1995 -12 -29=100 Diagram 2: 35 Källor: Reuters Eco. Win och Riksbanken

Fastighetsbolagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF) Procent Diagram 2: 36 Källa: Moody's KMV Credit. Edge

Norden utom Sverige samt Tyskland

Huspriser i Norden och Tyskland Årlig procentuell förändring Diagram 2: 37 Källor: Reuters Ecowin och BIS

Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Diagram 2: 38 Källa: Reuters Ecowin

Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Diagram 2: 39 Källor: Reuters Eco. Win och ECB

Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent Diagram 2: 40 Källa: Moody's KMV Credit Edge

Förväntade konkurssannolikheter för transportföretag Procent Diagram 2: 41 Källa: Moody's KMV Credit Edge

Förväntade konkurssannolikheter för byggbolag Procent Diagram 2: 42 Källa: Moody's KMV Credit Edge

Kommersiella fastighetspriser Årlig procentuell förändring Diagram 2: 43 Källor: Reuters Eco. Win, IPD och Riksbanken

De baltiska länderna

BNP Årlig procentuell förändring Diagram 2: 44 Källa: Reuters Eco. Win

Reala växelkurser för de baltiska länderna Index 2000=100 Diagram 2: 45 Källa: BIS

Förändring i export och reala växelkurser för olika länder Procent Diagram 2: 46 Källa: BIS och Reuters Eco. Win

Bytesbalans Procent av BNP, summerat över fyra kvartal Diagram 2: 47 Källa: Reuters Eco. Win

Arbetslöshet Procent Diagram 2: 48 Källa: Eurostat

Reallöner Årlig procentuell förändring Diagram 2: 49 Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Diagram 2: 50 Källa: Reuters Eco. Win

Konfidensindikator för konsumenter Nettotal, procent Diagram 2: 51 Källa: EU-kommissionen

Hushållens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Diagram 2: 52 Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och Riksbanken

Företagens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Diagram 2: 53 Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och Riksbanken

Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP i de baltiska länderna och i Sverige Procent Diagram 2: 54 Källor: Nationella centralbankern och Reuters Ecowin

Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Diagram 2: 55 Källor: Eesti Pank och Financial and Capital Market Commission

Ukraina

Industriproduktion Årlig procentuell förändring Diagram 2: 56 Källor: Reuters Eco. Win, State Statistics Committee of Ukraine och Riksbanken

Växelkurser Hryvnja per dollar respektive euro Diagram 2: 57 Källa: Reuters Eco. Win

Hushållens bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP Diagram 2: 58 Källor: Reuters Eco. Win, National Bank of Ukraine, IMF och Riksbanken

Icke-finansiella företags bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP Diagram 2: 59 Källor: Reuters Eco. Win, National Bank of Ukraine, IMF och Riksbanken

Bankerna

Geografisk fördelning av resultat innan skatt Procent, senaste fyra kvartalen Diagram 3: 1 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal Diagram 3: 2 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Utlåning uppdelad på geografiskt område och låntagarkategori Procent av total utlåning, 2008 Diagram 3: 3 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Fördelning av intäkter de senaste tre åren Procent Diagram 3: 4 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Räntenettot i förhållande till räntebärande tillgångar Procent Diagram 3: 5 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i storbankerna samt omsättning och börsindex Index: 2003 kvartal 1 = 100 Diagram 3: 6 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Storbankernas kostnadseffektivitet Procent Diagram 3: 7 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Fördelning av riskvägda tillgångar Procent, första kvartalet 2009 Diagram 3. 8 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Aktievärdering och CDS-premier det senaste året Diagram 3: 9 Källa: Bloomberg, Handelsbanken Capital Markets och Riksbanken

Marknadsandelar för utlåning i de baltiska länderna Procent, december 2008 Diagram 3: 10 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Storbankernas kreditförluster Procent av utlåningen Diagram 3: 11 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Storbankernas osäkra fordringar, kreditförluster och reserveringar Procent Diagram 3: 12 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2009 -03 -31 Diagram 3: 13 Källa: Bankernas resultatrapport, SME Direkt och Riksbanken

Fördelning av kreditförluster per region i Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 3: 14 Källor: Bankernas resultatrapporter

Fördelning av kreditförluster under 2009 och 2010 i Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 3: 15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Primärkapitalrelationer inklusive nyemissioner Procent Diagram 3: 16 Källor: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

Europeiska bankers kärnprimärkapitalrelationer Procent, första kvartalet 2009 Diagram 3: 17 Källa: Nomura

Bankernas finansieringskällor Procent Diagram 3: 18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Bankernas in- och utlåning Miljarder kronor Diagram 3: 19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Årsvis förändring av bankernas utlåning till andra kreditinstitut Miljarder kronor Diagram 3: 20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 3: 21 Källa: Riksbanken

Bankernas primärkapitalrelationer i stresstestet Procent Diagram 3: 22 Källa: Riksbanken

Regelmässigt kapitalkrav, ekonomiskt kapital och primärkapital I procent av balansomslutning 2008, miljoner kronor Diagram R 12 Källor: Bankernas årsredovisningar och Riksbanken

Artikel: Global recession och finansiell stabilitet

BNP tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Diagram 1 Källor: IMF och Riksbanken

Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag Diagram 2 Källa: Reuters Ecowin och Moody's

BNP tillväxt under att antal kriser Årlig procentuell förändring Diagram 3 Källa: Reuters Ecowin

BNP under Asienkrisen 1997 -1998 Årlig procentuell förändring Diagram 4 Källa: Reuters Ecowin

Andelen problemkrediter och BNP bortfall internationellt vid ett urval av tidigare kriser. Procent Diagram 5 Källa: Laeven, Luc och Valencia (2008), ”Systemic Banking Crises: A New Database” IMF Working Paper

Kreditspreadar företagsobligationer i USA Räntepunkter Diagram 6 Källa: Reuters Ecowin