METODE POZITIVNE ANALIZE Javne finansije predavanja Sadraj ta

METODE POZITIVNE ANALIZE Javne finansije - predavanja -

Sadržaj • Šta je cilj empirijskih istraživanja u ekonomiji? • Odnos empirijskih istraživanja i ekonomske teorije • Metode empirijskog istraživanja u ekonomiji: – Eksperimentalna istraživanja u ekonomiji: • kako se sprovode, koje su njihove prednosti, a koje ograničenja i slabosti – Statistička/ekonomstrijska istraživanja u ekonomiji: • kako se sprovode, koje su njihove prednosti, a koje ograničenja i slabosti – Kvazieksperimentalna istraživanja u ekonomiji • • vrste istraživanja kako se sprovode, koje su njihove prednosti, a koje ograničenja i slabosti

Uloga ekonomske teorije • Pozitivna analiza izučava kako su ekonomske pojave međusobno povezane tj. kako promene jedne ekonomske varijable utiču na promene ostalih varijabli • Ekonomska teorija obezbeđuje polaznu osnovu za analizu međuzavisnosti ekonomskih pojava • Ekonomska teorija sadrži modele u okviru kojih se: – polazeći od određenih pretpostavki (maksimiranje korisnosti, konkurentno tržište i dr. ) izvode proverljivi stavovi i predviđanja o međuzavisnosti ekonomskih pojava • Ekonomska teorija formuliše hipoteze čija se validnost proverava kroz empirijski rad

Dometi ekonomske teorije • Pretpostavke na kojima su zasnovani ekonomski modeli predstavljaju pojednostavljeni opis stvarnosti, ali bi trebalo da odražavaju suštinu pojave koja se izučava • Teorijski modeli omogućavaju da se razumeju veze između ekonomskih pojava, ali na osnovu njih nije moguće proceniti numeričke efekte promene neke pojave • Teorijski modeli sugerišu da rast cene nekog proizvoda utiče na: – smanjenje tražnje za tim proizvodom – smanjenje tražnje za njegovim komplementima – rast tražnje za njegovim supstitutima • ali teorija nam ne daje odgovor na pitanje koliko se tražnja smanjuje ili povećava • Procene kvantitativnih efekata promene neke ekonomske varijable na druge varijable moguća je samo na osnovu empirijskog istraživanja

Uzročnost i korelacija • Da bi ekonomska pojava X (npr. neka mera ekonomske politike) mogla da bude uzrok druge pojave Y (npr. inflacije, investicija, zaposlenosti i dr. ) neophodno je da budu zadovoljeni sledeći uslovi: – uzrok (X) mora da prethodi posledici (Y) – između uzroka i posledice mora da postoji korelacija – mora se otkloniti mogućnost da je uočena korelacija posledica delovanja drugih faktora (Z) • Prva dva uslova se relativno lako proveravaju, ali se ispunjenost trećeg uslova teško proverava • Ispunjenost trećeg uslova zahteva da postoji teorijsko objašnjenje o tome kako X utiče na Y, kao i da je postojanje tog uticaja empirijski potvrđeno • Statistički testovi uzročnosti (Grendžerovi testovi) u određenoj meri odražavaju prethodno definisani koncept, ali i dalje postoji problem sa ispunjavanjem trećeg uslova u konkretnom istraživanju

Uzročnost i korelacija • Ekonomisti u cilju proveravanja postojanja i kvantifikacije uzročno-posledičnih veza koriste različite metode: – eksperimentalne studije (istraživanja) – opservacione studije – kvazi-eksperimentalne studije

Eksperimentalne studije • Eksperimentalne studije se realizuju tako što se pojedinci slučajno raspoređuju u eksperimentalnu i kontrolnu grupu – eksperimentalna grupa izložena je dejstvu nekog faktora (intervencije) koji je predmet analize (određeni program države, neka reforma) – kontrolna grupa nije izložena dejstvu faktora koji je predmet analize, a ona služi za poređenje sa eksperimentalnom grupom

Izvođenje eksperimentalnih studija • Slučajno raspoređivanje u dve relativno velike grupe (uzorka) treba da obezbedi da pojedinci iz kontrolne i eksperimentalne grupe, pre eksperimenta, u proseku imaju iste osobine (sposobnosti, zaradu, obrazovanje, motivaciju, starost i dr. ) • Potom se eksperimentalna grupa izlaže određenoj intervenciji npr. određenom programu obuke za rad, dopunskoj nastavi, uvodi se određena obaveza i dr. • Pošto su eksperimentalna i kontrolna grupa pre eksperimenta bile u proseku identične, razlike između njih, nakon realizacije eksperimenta mogu se pripisati dejstvu varijable koja je bila predmet analize

Prednosti eksperimentalnih studija • Eksperimentalne studije eliminišu pristrasnost – Pristrasna ocena meša stvarni uzročno-posledični uticaj između dve varijable s uticajem spoljnih faktora (Z) • Kontrolna grupa predstavlja neku vrstu kontrafaktuala: – ona pokazuje kakve bi rezultate postigli pojedinci iz eksperimentalne grupe da nisu bili u nju uključeni • Kontrolisani eksperimenti predstavljaju ideal empirijskih istraživanja, ali se njihova primena u ekonomiji suočava sa određenim teškoćama i ograničenjima

Ograničenja eksperimentalnih istraživanja u ekonomiji • Pri pokušaju da realizuju eksperimentalne studije ekonomisti se suočavaju sa: – moralnim ograničenjima - nije moralno da se neki ljudi svesno izlažu zagađenju da bi se utvrdilo kako zagađenje utiče na zdravlje, nije moralno nekim ljudima povećati porez, da bi se istraživalo kako reaguju na povećanje poreza – tehničkim problemima – pojedinci mogu da odbiju da učestvuju u eksperimentalnoj grupi, što može da naruši reprezentativnost uzorka – odbijanje da daju podatke o rezultatima eksperimenta – ukoliko određena podgrupa (npr. siromašni) sistematski odbija da pruži podatke moguća je pojava pristrasnosti u istraživanju – svest o učešću u eksperimentu i ograničeno trajanje eksperimenta - mogu da utiču na promenu ponašanja ljudi

Zamke eksperimentalnih istraživanja u ekonomiji • Nije sigurno koliko se rezultati eksperimenata mogu generalizovati na druge populacije i druge vremenske periode, ili na slične eksperimente • Kontrolisani eksperimenti predstavljaju neku vrstu crne kutije: – oni nam u najboljem slučaju daju pouzdanu procenu efekata neke mere na ponašanje ljudi (npr. uticaj povećanja poreskih stopa na spremnost za rad), ali nam ne daju odgovor zašto se baš takav efekat dogodio

Opservacione studije (statistička istraživanja) • Opservaciona studija predstavlja vrstu empirijskih studija koja je zasnovana na podacima koji sui nastalči u prdonom okruženju, a ne u eksperimentu • Opservacione studije se zasnivaju na podacima dobijenim anketama i upitnicima koje sprovode statistički organi ili privatne agencije, administrativne evidencije i dr. • U cilju otkrivanja uzročno-posledičnih veza na osnovu podataka koji su nastali u prirodnom (neeksperimentalnom) okruženju, ekonomisti koriste različite metode statističke analize od kojih je najzastupljenija ekonometrija • Ekonometrija je statistički metod za analizu ekonomskih podataka

Ekonometrijska analiza statističkih podataka • Ekonometrija koristi regresionu analizu za ocenu povezanosti između dve varijable, dok su ostali faktori konstantni – varijable za koje se smatra da uzrokuju druge varijable (npr. zarade) nazivaju se nezavisnim varijablama – varijabla za koju se smatra da je pod uticajem drugih varijabli (npr. ponuda rada) naziva se zavisnom varijablom • Smer i intenzitet međuzavisnosti ocenjuje se na osnovu regresione jednačine, koja u slučaju linearne veze predstavlja regresionu pravu

Ekonometrijska analize statističkih podataka • Regresiona prava se može predstaviti sledećom jednačinom: gde je: – – – • L = α 0 + α 1 wn + α 2 X 1 + … + αn. Xn + ε, ponuda rada L - zavisna promenljiva; neto zarade wn – nezavisna promenljiva; X 1, . . . , Xn - ostale nezavisne promenljive; α 0, α 1, α 2, . . . , αn - parametri: ; ε - slučajni član. Pouzdanost veze između nezavisnih i zavisne promenljive ocenjuje se standardnom greškom ocene parametara koja se definiše kao statistička mera koja pokazuje koliko ocenjeni koeficijent regresije može da varira u odnosu na svoju tačnu vrednost

Vrste podataka u ekonometrijskoj analizi • U ekonometrijskoj analizi koriste se tri vrste podataka: – unakrsni podaci koji sadrže informacije o jedinicama posmatranja u određenoj tački u vremenu (npr. BDP u 2014. godini za sve evropske države) – podaci vremenskih serija koji sadrže informacije o jedinicama posmatranja u različitim tačkama u vremenu (npr. BDP Srbije u periodu od 2001. do 2014. godine) – panel podaci koji sadrže informacije o više jedinica posmatranja u različitim tačkama u vremenu (npr. BDP za sve evropske države u periodu od 2001. do 2014. godine)

Zamke opservacionih studija • Podaci su dobijeni u neeksperimentalnom okruženju pa je stoga teško formirati kontrolnu grupu koja će predstavljati validnu kontrafaktualu: – u ovom slučaju kontrolna grupa se sastoji od ostalih nezavisnih varijabli (Z) koje nazivamo kontrolnim varijablama • Ključna faza u ekonometrijskom modeliranju specifikacija modela, kojom se odlučuje koje će se ostale varijable uključiti u model kao kontrolne varijable • Ukoliko se izostavi neka relevantna kontrolna varijabla, rezultati će biti pristrasni tj. uticaj izostavljene varijable će biti pripisan uključenoj varijabli – • važno je da se odabere adekvatan materatički oblik povezanosti zavisne i nezavisnih varijabli, uzme u obzir kašnjenje izmedju promena nezavisnih i zavisne varijable itd. Relevantne varijable mogu biti izostavljene zbog ograničenog znanja, nedostupnosti podataka ili zbog toga što se neke varijable teško mere (ambicioznost, očekivanja, siva ekonomija i dr. )

Kvazieksperimentalne studije • Kvazieksperimentalne studije predstavljaju vrstu opservacionih studija koja se realizuje u okolnostima koje istraživač ne može da kontroliše, ali koje su tako podešene da oponašaju slučajno razvrstavanje (prirodni eksperimenti) – u kvazieksperimentima slučajno razvrstavanje pojedinaca u eksperimentalnu i kontolnu grupu je spontano realizovano u prirodnom okruženju, a ne od strane eksperimentatora • Nastoji se da se u njima objedine prednosti kontrolisanih eksperimenata i opservacionih studija • Uspeh kvazieksperimenta ključno zavisi od toga da li je istraživač identifikovao situaciju u kojoj je raspoređivanje u eksperimentalnu i kontrolnu grupu slučajno

Vrste kvazieksperimentalnih istraživanja • Postoje tri osnovne vrste kvazieksperimentalnih istraživanja – analiza razlika u promenama – analiza instrumentalnih varijabli – analiza prekida u regresiji

Analiza razlika u promenama • Primenjuje se kada postoje slične dve grupe ljudi, preduzeća, opština, država i dr. pri čemu je jedna grupa (“eksperimentalna”) izložena dejstvu nekog faktora, mere ekonomske politike i dr. a druga nije (“kontrolna”) • Porede se promene koje nastaju u rezultatima eksperimentalne grupe sa promenama u rezultatima kontrolne grupe u određenom periodu: • Primer: – u nekim državama u SAD je uveden porez na pivo sa ciljem da se smanji broj mladih koji strada u saobraćajnim nesrećama – nakon uvođenja poreza broj stradalih se smanjio, ali je pitanje da li je to posledica uvođenja poreza na pivo? – zaključak se donosi poređenjem promena broja stradalih u onim saveznim državama u kojima je uveden porez i onima u kojima nije uveden porez na pivo – ukoliko je smanjenje broja nesreća veće u državama koje su uvele porez na pivo, zaključuje se da je uvođenje poreza uticalo na poboljšanje bezbednosti saobraćaja – zaključak kritično zavisi od toga da li države koje nisu uvele porez predstavljaju adekvatnu kontrafaktualu za one države koje su uvele porez

Analiza razlika u promenama • Problemi: – retko kad su “ekperimentalna” i ”kontrolna” grupa pre promene varijable koja nas interesuje dovoljno slične – osim promene varijable koja nas interesuje menjaju se i druge varijable koje utiču na rezultate obe grupe • problem se ublažava na taj način što se uključuju varible koje odžavaju razlike izmedju “eksperimentalne” i “kontrolne” grupe kao i varijable koje obuhvataju uticaj drugih faktora koji se menjaju

Analiza instrumentalnih varijabli • Nezavisna varijabla X koja nas interesuje je često korelisana sa drugim varijablama Z koje utiču na zavisnu varijablu Y – teško je odvojiti uticaj X od uticaja varijabli Z • Zavisna varijabla često utiče na nezavisnu, pa nije sigurno da li je ocenjen uticaj X na Y ili Y na X • Idealno bi bilo da se varijabla X zameni sa varijablom X (instrument), koje je visoko korelisana sa X, ali nije korelisana sa Z, a na nju ne utiče Y – • teško je naći takvu varijablu Nekada se varijabla X dobija ekonometrijskim transfomacijama varijable X, tako da nije korelisana sa Z niti na nju utiče Y

Analiza instrumentalnih varijabli • Primer: – u SAD je istraživano da li veličina odeljenja utiče na uspeh učenika – hipoteza je bila da učenici u manjim odeljenjima postižu bolji uspeh – međutim, bolji uspeh učenika u manjim odeljenjima ne mora da bude posledica veličine odeljenja već nekog drugog faktora kao što su bogatstvo i ambicioznost roditelja i dr. – da bi se isključio uticaj ostalih varijabli korišćena je instrumentalna varijabla koja slučajno varira – a to je broj rođene dece u toku jedne godine po školskim okruzima – varijacije broja rođene dece su korelisane sa veličinom odeljenja, ne zavisi od drugih varijabli niti uspeh u školi utiče na nju • Problem: da li je uticaj varijable X na Y sličan uticaju X na Y?

Analiza prekida u regresiji • Pri sprovodenju ekonomske politike i državnih programa često se definiše precizno utvrdjeni kriterijum kojim se razgraničavaju oni koji su podvrgnuti određenoj intervenciji i oni koji nisu, sa ciljem da se oponaša eksperimentalni postupak • Primer 1: Programi socijalne zaštite često sadrže graničnu tačku (npr. određeni nivo dohotka): oni koji su ispod tačke imaju pravo na državnu pomoć, a oni koji su iznad nemaju pravo – osnovna ideja je da su pojedinci čiji je dohodak malo ispod tačke i pojedinci čiji je dohodak malo iznad tačke, pre primene program bilo vrlo slični • regresioni parmetar je bio isto za vrednosti ispod i iznad tačke – uticaj programa se ocenjuje poređenjem rezultata onih koji su uključeni u program (eksperimentalna grupa ) i onih koji nisu uključeni u program (kontrolna grupa) • • Uticaj programa meri se promenom regresionog parametra za one koji su izloženi dejstvu programa Primer: uticaj dopunske nastave na uspeh učenika – Učenici koji su ostvarili broj bodova ispod nekog nivoa su obavezni da tokom leta posećuju dopunsku nastavu – Poredi se uspeh učenika koji su posećivali dopunsku nastavu, a čiji uspeh je bio malo ispod kritičnog nivoa, sa uspehom učenika koji nisu posećivali nastavu, a čiji uspeh je bio malo iznad kritičnog nivoa

Analiza prekida u regresiji Rezultati nakon intervencije vlade 16 14 14 12 12 10 Broj nezaposlenih Broj nezaoslslenih Rezultati pre intervencije vlade 10 8 6 4 Efekat tretmana 8 6 4 2 2 0 0 5 10 15 Fiskalna politika 20 25 30 10 Fiskalna politika 20 30

Zamke kvazieksperimentalnih studija • Osnovni rizik je da prirodni eksperiment nije slučajno razvrstao pojedince u eksperimentalnu i kontrolnu grupu tj. da pojedinci u ove dve grupe nisu u proseku identični – ako je to slučaj - tada su rezultati pristrasni • Mogućnosti da se pronađu prirodni eksperimenti koji oponašaju kontrolisane eksperimente, veoma su ograničene - mali broj ekonomskih pojava se može analizirati na ovakav način • Kao i u slučaju kontrolisanih eksperimenata neophodna je opreznost prilikom generalizacije rezultata na druga okruženja i druge periode