Zaman serisi verilerinin unsurlar Prof Dr Vedat CEYHAN

Zaman serisi verilerinin unsurları Prof. Dr. Vedat CEYHAN OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü vceyhan@omu. edu. tr

Zaman serisinin unsurları Uzun dönem eğilimi (trend) Devresel hareketler Mevsimlik hareketler Düzensiz (beklenmedik) hareketler

Uzun dönem eğilimi (trend) İlgilendiğimiz değişkenin değerinde uzun bir dönemde meydana gelen artış ve azalışlardır. Sebepleri 1) Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki değişmeler, 2) Teknolojik değişiklikler, 3) Demografik değişiklikler (nüfus ve nüfusun yapısındaki değişmeler) 4) …………

Doğrusal artışı gösteren trend

Doğrusal azalışı gösteren trend

Artan oranlarda artışı gösteren trend

Belli bir noktadan sonra azalan oranlarda artışı gösteren trend

Artan oranlarda azalışı gösteren trend

Belli bir noktadan sonra azalan oranlarda azalışı gösteren trend

Devresel hareketler (1) Zaman serisi verilerinin, uzun dönem eğilimi etrafında gösterdiği döneme bağlı olmayan dalgalanmalar Dönemleri (i) durgunluk, (ii) kriz, (iii) toparlanma (iv) refah olmak

Devresel hareketler (2)

Mevsimlik değişmeler (1) Zaman serisinde yer alan tek bir yıl içinde meydana gelen dalgalanmalar. Sebepleri 1) İklim faktörleri 2) Kurumsal faktörler

Mevsimlik değişmeler (2)

Düzensiz (beklenmedik) değişmeler Uzun dönem eğilimi, devresel hareketler ve mevsimlik dalgalanmalar zaman serisi verilerinden uzaklaştırıldığında geriye kalan kısımdır. Grev, deprem, fırtına, sel vb gibi tahmin edilemeyen belirsiz olayların gelişmesinden kaynaklanır. Düzensiz hareketler, belirsiz olaylar olduğundan bunu tahmin etmek mümkün değildir.

Zaman serisi modelleri Toplama (toplamsal) model Çarpımsal model

Toplamsal model (1) Toplama modelinde, zaman serisi verilerinde yer alan 4 temel unsurun toplamı alınmaktadır. Bu unsurların hepsinin de aynı birimle ifade edilmektedir

Toplamsal model (2) Uzun dönem eğilimi (T) 171 milyar TL, Devresel hareketler (C) – 18 milyar TL, Mevsimlik değişimler 6 milyar TL Düzensiz değişimler 1 milyar TL ise,

Çarpımsal model (1) Çarpım modelinde, zaman serisi verilerinde yer alan 4 temel unsur çarpılmaktadır. Unsurların hepsinin de birimi aynı değildir. Gerçek değer ile uzun dönem eğilimi aynı birimi taşır. Diğer unsurlar oran olarak ifade edilir. Unsurların 1’den büyük değer alması bu unsurun nispi etkisinin uzun dönem eğiliminden fazla, 1’den küçük olması ise uzun dönem eğiliminden az olduğunu göstermektedir.

Çarpımsal model (2) Uzun dönem eğilimi 100 milyar TL, Devresel hareketler 0. 80, Mevsimlik değişimler 1. 10 Düzensiz değişimler 1. 50

Hangi model kullanılmalı ? (Çarpımsal mı? Toplamsal mı? ) Kriter 1: Mevsimlik değişimin seyri mevsimlik değişim zaman içinde nispi değişim üretiyorsa Çarpımsal mutlak değişim üretiyorsa Toplamsal

Hangi model kullanılmalı ? (Çarpımsal mı? Toplamsal mı? ) Kriter 2: Tahmin süresi (trend uzaklaştırıldıktan sonra) tahmin süresi Orta ve uzun vade Çarpımsal Kısa vade Toplamsal + Çarpımsal

Hangi model kullanılmalı ? (Çarpımsal mı? Toplamsal mı? ) Kriter 3: Mevsimlik değişimin grafikle takibi mevsimlik değişim zaman içinde Trend artarken azalan dalga şiddetine sahip mevsimlik dalgalanma Çarpımsal Trend artarken mevsimlik dalga şiddeti sabit Toplamsal

Hangi model kullanılmalı ? (Çarpımsal mı? Toplamsal mı? ) Son söz Gerçek hayatta genellikle mevsimlik değişmelerin dalga şiddeti farklılık gösterdiğinden yapılan zaman serisi analizlerinde genellikle “çarpımsal model” kullanılmaktadır.

Sabrınıza ve ilginize teşekkür ederim!!!! Katkı ++++++ Soru ? ? ? ? Eleştiri ##### vceyhan@omu. edu. tr