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UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul GESID Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros Prof. Antonio Carlos Maçada, Dr acgmacada@ea. ufrgs. br Prof. João L. Becker. Ph. D jlbecker@ea. ufrgs. br

GESID Objetivos 4 Analisar a eficiência relativa dos investimentos em TI nos bancos brasileiros no período de 1995 a 1999; 4 Selecionar variáveis estratégicas organizacionais relacionadas com a TI para suprir um modelo de análise de eficiência; 4 Desenvolver um modelo de análise de eficiência para medir a efetividade de conversão dos investimentos em TI na eficiência organizacional. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 2

GESID Teorias de Base Teoria da Estratégia e Competitividade Se as empresas obtêm vantagem competitiva e lucros. Modelo Porter (1980) Teoria Econômica Como transformar vários input em output Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 3

GESID Modelo da Pesquisa Teoria da Estratégia e Competitividade Variáveis Estratégicas Organizacionais Mahmood e Soon (1991) Palvia (1997) Investimento em TI Teoria Econômica DEA Efetividade de conversão da TI Arranjo e utilização da TI na operacionalização de estratégias Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker Eficiência Organizacional 4

GESID Revisão da Literatura Teoria Econômica Data Envelopment Analysis (DEA) Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 5

GESID Métodos e Técnicas Entrevista com Executivos. Entrevista em grupo com Executivo Entrevista Estruturada 14 perguntas 05 Executivos* dos Bancos Telefone 05 Executivos contadores* Observar os constructos em Contas do balanço (input e Output) Reuniões Survey com Executivos 125 Bancos (população) 141 Executivos(amostra) 62 Bancos Brasileiros 79% do Pat. Líquido do total Método de PO Definição do modelo Técnica DEA (CCR) 41 bancos brasileiros 62 % Pat. Líquido Dados BACEN Validação dados 1995 a 1999 *Os executivos foram selecionados pela FEBRABAN Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 6

GESID Análise dos Resultados Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 7

GESID Adaptação dos Constructos em Input e Output observáveis em conta do balanço COSIF BCB Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 8

GESID Contas do valor dos investimentos em TI Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 9

GESID Modelo de analise de eficiência Investimentos com TI Despesas com pessoal Outras Despesas de internacionalização E S T Á G I O Ativos de Transações Financeiras Outros Ativos I Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker E S T Á G I O II Receita Líquida de Intermediação Financeira Receita Líquida de Prestação de Serviços Receita Líquida de Operações Internacionais 10

GESID Eficiência Relativa dos Bancos Efetividade de Conversão 1995 1996 Banco Porte Capital E 1 E 2 Global 1 G Pu. F 68, 14 19, 98 55, 78 100 23, 23 100 2 G Pu. F 40, 67 79, 16 100 32, 17 78, 81 100 3 G Pr. N 21, 72 83, 42 100 18, 24 69, 18 74, 47 4 G Pr. N 24, 40 100 25, 44 100 5 G Pu. F 62, 67 80, 49 100 80, 46 61, 46 100 6 G Pr. NPE 15, 96 51, 07 53, 30 18, 11 99, 12 86, 66 7 G Pu. E 51, 23 61, 42 84, 69 32, 18 45, 70 62, 97 8 G Pr. NCE 10, 28 100 77, 64 14, 22 100 79, 80 Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 11

GESID Análise de Sensibilidade DEA Warwick Bancos Porte Capital Orientação % Invest. Em TI 1995 a 1999 I 1 G Pu. F 95 ( -44, 20%) 97 (-36, 40%) 9% G Pr. N 96 (-87, 00%) 97 (-42, 60%) 98 (-48, 00%) 23% I 5 G Pu. F 98 (-6, 80%) 2% I 6 G Pr. NPE 99 (-39, 70) 11% I 12 M Pr. NCE 99 (-52, 50%) 2% I 2 G Pu. F I 3 _x_ 15% Total 61% Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 12

GESID Eficiência Relativa Global Grandes investidores em TI em relação a amostra Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 13

GESID Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostra primeiro estágio Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 14

GESID Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostra segundo estágio Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 15

GESID Exemplo Banco 8 análise de sensibilidade 4 Eficiência global de 77, 64 % em 1995 – necessidade de redução 22, 4% investimentos em TI; 4 Em 1996 o banco reduziu os investimentos em TI passando a eficiência para 79, 80%; 4 Em 1997 reduz em 6, 4% os investimentos em TI e aumenta a eficiência para 86, 17%; 4 Em 1998 nova redução nos investimentos em TI e a eficiência passa para 93, 16%; 4 Em 1999 um aumento nos investimentos em TI reduz a eficiência para 85, 92%. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 16

GESID Conclusões 4 O processo de observação dos constructos em contas do balanço auxilia na obtenção de dados para pesquisadores; 4 A técnica DEA é uma ferramenta excelente; 4 Os resultados permitiram observar que os bancos que mais investiram ganharam eficiência ao longo do tempo; 4 Investimentos em TI devem ser combinados com outros inputs. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 17

GESID Produção intelectual relacionada 4 MAÇADA, A. C. G. Impacto dos Investimentos em Tecnologia da Informação nas Variáveis Estratégicas e na Eficiência dos Bancos Brasileiros. Tese de Doutorado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001. 4 LUNARDI, G. L. Os efeitos da tecnologia de informação (TI) nas variáveis estratégicas organizacionais da indústria bancária: estudo comparativo entre alguns países da América. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001. 4 LUNARDI, G. L. ; BECKER, J. L. ; MAÇADA, A. C. G. Relacionamento entre Investimentos em Tecnologia de Informação (TI) e desempenho Organizacional: um Estudo Cross-crountry envolvendo os Bancos Brasileiros, Argentinos e Chilenos. In: XXVII ENANPAD, Atibaia, 2003. CD -rom. 4 LUNARDI, G. L. ; BECKER, J. L. ; MAÇADA, A. C. G. ; ZAFFALON, R. G. Análise de eficiência das instituições financeiras: um enfoque nos investimentos em Tecnologia de Informação (TI) nos bancos do Conesul. In: CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA, Orlando, 2002. CD-rom. 4 LUNARDI, G. L. ; BECKER, J. L. ; MAÇADA, A. C. G. Análise de Eficiência dos Bancos Brasileiros: um enfoque nos investimentos realizados em Tecnologia de informação (TI). In: XXII ENEGEP, Curitiba, 2002. CD-rom. 4 LUNARDI, G. L. ; MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. O impacto da TI nos bancos brasileiros, americanos, argentinos, chilenos e uruguaios. In: XXVI ENANPAD, Salvador, 2002. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 18

GESID 4 LUNARDI, G. L. ; BECKER, J. L. ; MAÇADA, A. C. G. The impact of Information Technology (IT) investments on banking industry performance and evaluation: evidences from a cross-country analysis for Brazil, United States, Argentina, Uruguay and Chile. In: 6 TH WORLD MULTICONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, Orlando, 2002. CDrom. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. O impacto da Tecnologia de Informação na Estratégia dos Bancos. Revista de Administração de Empresas, FGV-São Paulo, v. 41, n. 4, p. 87 -97, 2001. 4 LUNARDI, G. L. ; BECKER, J. L. ; MAÇADA, A. C. G. A Tecnologia de Informação (TI) como Ferramenta Estratégica nos Bancos do CONESUL. In: XXI ENEGEP, Salvador, 2001. CD-rom. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros. In: XXV ENANPAD, Campinas, 2001. CD-rom. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. ; MAHMOOD, M. A. Development and Validation of an Instrument to Evaluate the Impact of Information Technology Investments: A Cross Country Analysis. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, Anchorage. Hershey: IDEA - Group Publishing, 2000. v. 1, p. 893 -898. 4 LUNARDI, G. L. ; MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Impacto de Tecnologia de Informação (TI) na indústria bancária: um estudo exploratório no Uruguai. In: VIII JORNADA DE JOVENS PESQUISADORES DO GRUPO DE MONTEVIDÉO, São Carlos, 2000. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. A study of the relative efficiency of investments in information technology (IT) in Brazilian Banks. In: ELEVENTH ANNUAL WORKSHOP ON INFORMATION SYSTEMS AND ECONOMICS (WISE´ 99), Charlotte, 1999. v. 1, p. 1 -5. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. A Validação de um Modelo de Análise de Eficiência dos Investimentos Estratégicos em Tecnologia de Informação (TI). In: XXXI SBPO, Juiz de Fora, 1999. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 19

GESID 4 MAÇADA, A. C. G. Impact of Information Technology (IT) in the Performance of Brazilian Banks. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, 1999, Hershey. Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millenium. 1999. v. 1, p. 1134 -1138. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Measuring the efficiency of investments in Information Technology in Brazilian Banks. In: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS AND QUANTITATIVE MANAGEMENT (ICOQM-II), Ahmedabad, 1999. New Delhi: Mc. Graw-Hill Publishing Company, 1999. v. 1, p. 248 -255. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Modelo para avaliar o impacto da Tecnologia de Informação (TI) nas variáveis estratégicas dos bancos brasileiros. In: XXIV ENANPAD, Foz do Iguaçu, 1998. CDrom 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Uso das abordagens da teoria Micro Econômica da produção na Análise dos Investimentos em Tecnologia de Informação. In: XXX SBPO, Curitiba, 1998. CD-rom. 4 MAÇADA, A. C. G. ; BECKER, J. L. Avaliando o Impacto da Tecnologia da Informação (TI) na Performance dos Bancos Brasileiros com Data Envelopment Analysis (DEA). In: XXIX SBPO, Salvador, 1997. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker 20