Sistema de Tarifa SCORING Por Act Pedro Aguilar

Sistema de Tarifa SCORING Por: Act. Pedro Aguilar Beltrán paguilar@cnsf. gob. mx Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Noviembre de 2009

TEMARIO Antecedentes. Ventajas y Desventajas del Scoring. Técnicas. ¿Cuándo no es Recomendable?

Scoring Antecedentes: Un SCORING es un proceso de evaluación que tiene por finalidad determinar el nivel específico de riesgo que una persona o una entidad representa para una transacción en particular. Dicha evaluación se elabora a partir de la información histórica que se tiene de esa persona o entidad, sobre aquellos hechos que puedan tener influencia sobre el grado de exposición al riego.

Scoring Antecedentes: Los SCORING se elaboran aplicando algoritmos y técnicas estadísticas avanzadas a la información histórica de un conjunto de personas o entidades. Mediante dichas técnicas se asignan pesos a cada una de las circunstancias de riesgo, produciendo con ello una valoración numérica que permite identificar el grado de riesgo asociado a una persona o una entidad, en función de sus antecedentes.

Scoring Antecedentes: En forma más precisa, pero con mayor grado de dificultad, un SCORING permite determinar la probabilidad de siniestro y con ello permite determinar la prima de riesgo o costo asociado a una transacción de crédito, seguro, fianza, o lotería.

Scoring Antecedentes: compañías de seguros utilizan SCORING especializados con el fin de tomar decisiones mas justas con relación a la evaluación de riesgos. La utilización de este mecanismo permite una mejor selección de riesgos e incentiva a los asegurados a cuidar su exposición al riesgo. Las

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Scoring Ventajas Conduce a una mejor selección del riesgo e incentiva a los asegurados a tomar medidas para mejorar su grado de exposición. Permite asignar una prima más justa (desde un punto de vista puramente económico), cuyo valor tiene que ver con el comportamiento histórico de la persona o entidad frente al riesgo. Propicia que a la larga una aseguradora opere en una situación financieramente más sana y con menor grado de riesgo.

Scoring Desventajas Sólo con técnicas complejas se puede dar el peso justo a cada uno de los registros de información y antecedentes de la persona o entidad que se estudia. Sólo con un alto volumen de información es posible tener una estimación correcta del peso de cada registro y de la correlación entre los diversos registros. Se requiere una cantidad muy grande de unidades expuestas para que se cumplan las hipótesis con un grado razonable de precisión. Puede atentar contra los principios fundamentales del seguro que es la cooperación y compensación de riesgos, en tanto que puede contraponerse a políticas sociales.

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Scoring Técnicas Empíricas-Prácticas. �Factores de recargos y descuentos, aditivos o multiplicativos, cuyos valores se deciden basados en el puntaje asignado a cada elemento de riesgo detectado en los antecedentes, pero sin que haya una medición precisa o correcta de ello. Científicos-Formales. �Modelos Lineales Generalizados: se expresan los diversos factores que influyen en el riesgo como un conjunto de variables con determinados pesos. �Cópulas: explican los diversos factores que influyen en el riesgo mediante funciones probabilísticas y sus respectivas correlaciones. �Simulaciones-Procesos Estocásticos: se simulan diversos escenarios de composición de una cartera para determinar la suficiencia global de la prima.

TEMARIO Antecedentes. Ventajas y Desventajas del Scoring. Técnicas. ¿Cuándo es Recomendable?

Scoring ¿Cuándo es Recomendable? Es adecuado aplicar un sistema de tarifas mediante Scoring cuando el asegurado puede influir sobre el riesgo, cuando está en sus manos disminuir o aumentar los efectos del riesgo o cuando la diferenciación de tarifas no implica inviabilidad del negocio o discriminación. �Seguros de Autos �Fianzas �Accidentes Personales �Seguros de Crédito

Scoring ¿Cuándo No es Recomendable? No es adecuado aplicar un sistema de tarifas mediante Scoring cuando el asegurado no puede influir sobre la incidencia del riesgo, cuando no está en sus manos disminuir o aumentar los efectos del riesgo. También cuando puede conducir a resultados no viables o favorables desde una óptica de política social, como en los siguientes casos: �Conduce a tarifas inviables (Huracán, Terremoto) �Genera una problemática social (Salud, Gastos Médicos) �Tarifas Discriminatorias (Tarifas por Sexo, Color, Religión)

Scoring is unfair, unjust and undermines public policy: credit scoring is arbitrary, discriminatory and violates actuarial standards for risk classification �Risk & Insurance, Sept 15, 2004 by Birnbaum � BIRNY BIRNBAUM is executive director of the Center for Economic Justice, a nonprofit organization based in Austin, Texas. Birnbaum delivered his comments berate a committee of the Colorado legislature in February.

Scoring The disagreements about insurance credit scoring really boil down to what "fair" means. For insurers, "fair" means that an insurer can produce some land of data showing a statistical relationship between credit scores and insurance losses. For consumer groups, such a statistical relationship is a necessary, but not sufficient, definition of fair insurance practices. Fair rating factors must also not penalize consumers for rational behavior, for factors outside of their control and for arbitrary practices of insurers and lenders. Fair means that consumers who are the victims of some economic or medical catastrophe are not penalized because they were unlucky enough to lose their jobs, have a family member get sick or get divorced….

Sistema de Tarifa SCORING Por: Act. Pedro Aguilar Beltrán paguilar@cnsf. gob. mx Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Noviembre de 2009