PW Wydzia Zarzdzania Podstawy zarzdzania ryzykiem dr in

PW – Wydział Zarządzania Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

PW – Wydział Zarządzania System finansowy państwa zysk oszczęd ności wydatki Gospodarstwa domowe koszty roz wój 2 Podmioty gospodarcze

PW – Wydział Zarządzania Plan prezentacji § Postulaty systemu idealnego § Ryzyko jako cecha działania § Zarządzanie ryzykiem § analiza i ocena ryzyka § manipulowanie ryzykiem § strategie § stopnie dojrzałości § Ryzyko biznesowe a operacyjne 3

PW – Wydział Zarządzania System działania to taki zbiór elementów, w którym współprzyczyniają się one do występowania określonego efektu (rezultatu), a zatem występuje oddziaływanie elementów uporządkowane ze względu na efekt, pomimo zakłócającego wpływu otoczenia. 4

PW – Wydział Zarządzania Postulaty idealnego systemu działania § optymalny organizacyjnie § optymalny kosztowo § skuteczny § efektywny (powtarzalny, ciągły, bez braków) § bezpieczny wewnętrzna sprzeczność postulatów 5

PW – Wydział Zarządzania Dlaczego dostrzegamy ryzyko ? System idealny Zagrożenie Zakłócenie (podatność) w ujęciu Zagrożenie ogólnym Ryzyko Decyzja Ryzyko w ujęciu popularnym Działanie Niepewność 6

PW – Wydział Zarządzania Niepewność jest immanentną cechą rzeczywistości, wynikającą z wielkiej złożoności i zmienności obiektów i zjawisk w naturze oraz zależności zachodzących między nimi. Zasada niepewności stwierdza, że zjawiska w rzeczywistości otaczającej człowieka są zawsze niepewne, a skoro są niepewne, to należy je traktować jako przypadkowe. Jeśli można odnaleźć w przyrodzie pewne prawidłowości odnośnie danego zjawiska, to tylko oparte na prawdopodobieństwie i statystycznym prawie 7 wielkich liczb.

PW – Wydział Zarządzania Niepewność jest też subiektywnym odczuwaniem przez człowieka, który nie może ogarnąć w pełni otaczającej go rzeczywistości. 8

PW – Wydział Zarządzania Niepewność organiczna (integralna) wynikająca z przypadkowości zjawisk Niepewność osobliwa (subiektywna) wynikająca z niedoskonałości człowieka lub jego wytworu Niepewność bierna (obiektywna) Fizyka Technika Natura Ekonomia Filozofia Niepewność aktywna 9 (subiektywna)

PW – Wydział Zarządzania działanie niepewność wymaga decyzja sugeruje rodzi ryzyko 10

PW – Wydział Zarządzania Działanie Niepewność Potrzeba Brak potrzeby decyzji i działania Powstanie ryzyka Brak ryzyka 11

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko § Niepewność jest kategorią filozoficzną § Ryzyko jest kategorią naukową risicare – odważyć się (starowłoski) 12

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko zachodzi gdy podjęte przez nas działanie lub decyzja może być traktowane jako próba w eksperymencie podzielnym, tj. gdy wynik może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego, z których każde opiera się na obiektywnej wiedzy. Wiedza ta musi usprawiedliwić przekonanie, że to co zaszło w przeszłości powtórzy się w przyszłości. Istotą ryzyka jest prawdopodobieństwo, które zakłada wiedzę, a ta wyklucza niepewność. 13

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko § błędnych decyzji § niepowodzenia działania § negatywnego odchylenia od celu 14

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko § czyste (tylko strata) § spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego) 15

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia § czy się zdarzy ? § kiedy się zdarzy ? § jak intensywne będzie? 16

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko to iloczyn: wagi zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia R = Wz x Pw 17

PW – Wydział Zarządzania Relacje wobec ryzyka 18

PW – Wydział Zarządzania Zarządzanie ryzykiem Planowanie Ocena ryzyka Identyfikacja ryzyka Manipulowanie ryzykiem Monitorowanie ryzyka Analiza ryzyka Sprzężenie zwrotne Dokumentowanie w ramach zarządzania ryzykiem 19

PW – Wydział Zarządzania Analiza ryzyka Zagrożenie to możliwość, bezpośrednio lub pośrednio wymierna, chybienia (niespełnienia) celu w wyniku wpływu dodatkowego czynnika oddziaływującego na system działania lub jego otoczenie. 20

PW – Wydział Zarządzania Zagrożenie: • jest formą realizowania się ryzyka • ma postać i cechy charakterystyczne mierzalne • ma źródło i przyczyny • istnieje mechanizm realizowania się • oddziałuje na rozpatrywany system działania • oddziaływanie jest mierzalne subiektywnie z perspektywy systemu działania • stopień wpływu jest zależny od podatności systemu działania i otoczenia tego systemu 21

PW – Wydział Zarządzania Analiza ryzyka Potencjalne zakłócenia Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja podatności 22

PW – Wydział Zarządzania Analiza ryzyka • • Zakłócenie jest skutkiem interakcji zagrożenia z systemem działania w miejscu jego podatności skutki powstają w obszarze działania systemu (w miejscu podatności) obiektywna ocena nie istnieje subiektywna ocena dokonywana jest z perspektywy systemu działania 23

PW – Wydział Zarządzania poziom trafności wnioskowania Ocena ryzyka Przewidywa nie dokładne (modele matema tyczne) Szacowanie przybliżone (modele statys tyczne) Opinia ekspercka (doświad czenie) Hazard (przypadek, traf) 24

PW – Wydział Zarządzania Przerwa 25

PW – Wydział Zarządzania Manipulowanie ryzykiem koszt Potencjalne straty Koszty zabezpieczeń ryzyko szczątkowe 26 100% prawdopodobieństwo 0%

PW – Wydział Zarządzania Manipulowanie ryzykiem duży wpływ (destrukcyjny) Plany reagowania Usuwanie podatności małe prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia Szczątkowe (tolerowanie) duże prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia mały wpływ Rutynowe (monitorowanie) 27

PW – Wydział Zarządzania Zarządzanie ryzykiem § Strategia zarządzania ryzykiem zintegrowana ze strategia biznesową (zwłaszcza cele) § Polityka zarządzania ryzykiem (zwłaszcza zasady) 28

PW – Wydział Zarządzania Zarządzanie ryzykiem Strategia ogólna § ekspansywna – celowe podejmowanie działań ryzykownych z uwagi na potencjalne duże korzyści § zachowawcza – nie podejmuje się ryzyka, które przekracza założony poziom § impasywna – nie podejmuje się działań 29 niepewnych

PW – Wydział Zarządzania Zarządzanie ryzykiem Strategie szczegółowe § transfer ryzyka na inny podmiot § retencja ryzyka – tworzenie zawczasu własnego zabezpieczenia (lub nieświadomość ryzyka) § redukcja ryzyka – zabezpieczenia dobrane do rodzajów zagrożeń, wielkości ryzyka, 30 rozmiarów jego skutków

PW – Wydział Zarządzania Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem* Stopień I Tradycyjny - kontrola wewnętrzna - audyt wewnętrzny - indywidualne programy zapobiegawcze - oparty na kulturze organizacyjnej i jakości zasobów ludzkich * wg British Bankers Association 31

PW – Wydział Zarządzania Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem - definicja ryzyka - polityka ryzyka Stopień II - ocena ryzyka - wskaźniki ostrzegawcze Świadomość - struktury zarządzania ryzykiem (menedżer ryzyka operacyjnego) - początek gromadzenia danych o zdarzeniach oraz wyceny zdarzeń - modele kapitału ekonomicznego 32

PW – Wydział Zarządzania Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem - przejrzysta wizja i cele zarządzania ryzykiem operacyjnym Stopień III - kompleksowe wskaźniki ryzyka - limity ryzyka Monitoring - kompleksowa sprawozdawczość - zaangażowanie personelu operacyjnego - szkolenie 33

PW – Wydział Zarządzania Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem - kompleksowa baza szkód operacyjnych - implementacja celów ilościowych Stopień IV - modele predykcji - kapitał ekonomiczny oparty o ryzyko Kwantyfikacja - aktywny komitet ryzyka operacyjnego 34

PW – Wydział Zarządzania Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem - w pełni zintegrowany zestaw narzędzi - zintegrowana analiza ryzyka (funkcjonalnie i organizacyjnie) Stopień V - korelacja wskaźników ryzyka i strat operacyjnych - cesja ryzyka powiązana z analizą Integracja wysokości ryzyka i kapitału - wynagrodzenie menedżerów uzależnione od wyników skorygowanych o wartość ryzyka 35

PW – Wydział Zarządzania Podstawowe kategorie ryzyka § Ryzyko biznesowe (w tym finansowe) § Ryzyko operacyjne 36

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko biznesowe to ryzyko strat w wyniku niewłaściwych decyzji co do doboru klientów, kształtu produktów i usług lub zobowiązań wobec partnerów biznesowych albo w wyniku niesprawności lub niespójności systemu gospodarczego państwa. 37

PW – Wydział Zarządzania Jak wystawiamy się na ryzyko biznesowe ? § ryzyko rozwoju – czy możemy opanować wytwarzanie produktu (usługi) § ryzyko marketingowe – jeżeli możemy go wytwarzać, to czy możemy go sprzedawać § ryzyko skuteczności – jeżeli możemy go sprzedawać, to czy możemy to z zyskiem § ryzyko wzrostu – jeżeli możemy zarządzać wytwarzaniem i sprzedażą, to czy możemy je rozwijać 38

PW – Wydział Zarządzania Typowe rodzaje ryzyka finansowego § § § ryzyko kredytowe ryzyko płynności ryzyko stóp procentowych ryzyko walutowe ryzyko wypłacalności 39

PW – Wydział Zarządzania Inne ważne rodzaje ryzyka biznesowego § ryzyko reputacji § ryzyko prawne 40

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko operacyjne to „ryzyko strat w wyniku niewłaściwego (nieadekwatnego) lub błędnego działania procesu, ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych” 41

PW – Wydział Zarządzania n n n Ryzyko oszustwa ze strony pracowników, np. intencjonalne zafałszowanie dokumentów lub danych, kradzież, bezprawne udostępnianie informacji poufnych Ryzyko oszustwa pochodzące z zewnątrz, np. włamanie, fałszerstwo dokumentu, włamanie do systemu komputerowego Ryzyko w zakresie zasad zatrudniania i bhp, np. odpowiedzialność za szkody wobec pracownika, naruszenie zasad bhp przez pracodawcę, aktywność związków zawodowych, akty 42 dyskryminacji pracowników

PW – Wydział Zarządzania • • Ryzyko w zakresie zasad pracy z klientami, produktami i w biznesie, np. naruszenia poufności danych klienta, nieuprawnione operacje na rachunkach, „pranie pieniędzy”, sprzedaż nielegalnych produktów Ryzyko szkód zasobów materialnych, np. terroryzm, wandalizm, trzęsienie ziemi, pożar, powódź Ryzyko zakłócenia prowadzenia biznesu i niesprawności systemu, np. zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania informatycznego, zakłócenia telekomunikacji Ryzyko zarządzania wykonywaniem zadań, dostawami i procesami, np. błędy we wprowadzaniu danych, błędne weryfikacje, niekompletna dokumentacja, nie 43 zweryfikowany dostęp do danych, spory z dostawcami

PW – Wydział Zarządzania Wzorce dobrych praktyk ZARZĄD - (jako Komitet ds. Ryzyka Biznesowego) Departament Audytu Sztab Kryzysowy Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Stały Zespół Antykryzysowy Obszary Zarządzanie działalności ryzykiem operacyjnym pomocniczej Zarządzanie ryzykiem gospodarczym Obszary działalności biznesowej Jednostki organizacyjne 44

PW – Wydział Zarządzania Ryzyko operacyjne w ujęciu skutkowym ANALIZA [ZAGROŻEŃ I OCENA] RYZYKA ZARZĄDZAN IE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA ZARZĄDZANI E BEZPIECZ. INFORMACJI ZARZĄDZANI E OCHRONĄ FIZYCZNĄ ZARZĄDZANIE BEZPIECZ. OSOBOWYM ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 45

PW – Wydział Zarządzania Wnioski 46

PW – Wydział Zarządzania Niepewność Ryzyko Zagrożenie Prewencja (ograniczanie podatności) Zakłócenie Postępowanie ze skutkami Odtwarzanie stanu sprzed wystąpienia zakłócenia Zapewnianie funkcjonowania w warunkach występowania zakłócenia lub jego skutków 47

PW – Wydział Zarządzania § Kluczem do radzenia sobie z ryzykiem jest uświadomienie go sobie § Nie można oddalić ryzyka zupełnie, jest ono nieuniknioną cechą działania 48

PW – Wydział Zarządzania § Ryzykiem można zarządzać (struktura organizacyjna, zasoby, plany) § Analiza ryzyka sprowadza się do zagrożeń i podatności (także statystyka z przeszłości) 49

PW – Wydział Zarządzania Analizujemy: procesy podatności zagrożenia 50

PW – Wydział Zarządzania Dziękuję Powodzenia jzawila@poczta. onet. pl 51