Wie alt will der Mensch denn noch werden

Wie alt will der Mensch denn noch werden? Altersvorsorge und Entwicklung der Lebenserwartung 1

Mit 67 möchte ich 1. 000 Euro zusätzliche Rente zur Verfügung haben. . . Wie viel Kapital benötige ich für meine Rente? Wie viel muss ich dafür monatlich sparen? 2

Tarifkalkulation privater Rentenversicherungen Faktoren, die für die Kalkulation eines Rententarifes eine wichtige Rolle spielen: n Tarifwahl n Alter der versicherten Person bei Vertragsbeginn n Alter zum Rentenbeginn n Lebenserwartung bzw. Sterbewahrscheinlichkeit n Rechnungszins n Höhe der Kosten n Beitragszahlungsweise n Gesetzliche Rahmenbedingungen 3

Vorsichtige Tarifkalkulation der Lebensversicherungsunternehmen Das Lebensversicherungsunternehmen garantiert: n Den Rechnungszins (aktuell 2, 25 %) trotz aller Unwägbarkeiten des Kapitalmarkts n Die Sterbetafel trotz aller Unwägbarkeiten der Lebenserwartung n Die Höhe der Kosten trotz aller Unwägbarkeiten der Kostenentwicklung Um bei garantierten Rechnungsgrundlagen eine dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge zu gewährleisten, müssen die Versicherer vorsichtig kalkulieren. 4

Lebensspanne und Lebenserwartung n Die Lebensspanne eines Menschen Ø n Maximal erreichbares Alter eines Menschen Die Lebenserwartung eines Menschen Ø Die anhand verfügbarer Statistiken ermittelte Lebensdauer eines Menschen Ø Die maximal erreichbare Lebenserwartung Menschen eines 5

Die Sterbewahrscheinlichkeit qx gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine x-jährige Person im Laufe des folgenden Jahres, also vor Erreichen des Alters x+1, stirbt. Die (einjährige) Sterbewahrscheinlichkeit qx trifft eine Aussage darüber, dass in einem Kollektiv von z. B. 1000 x-jährigen innerhalb eines Jahres durchschnittlich 1000 * qx Todesfälle zu erwarten sind. 6

Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes n Erfassen die Sterbewahrscheinlichkeiten aller Bundesbürger n Zeigen die Entwicklung der Sterblichkeit bis zum aktuellen Berichtsjahr n Stellen grundlegende Aussagen über die Lebensverhältnisse bereit n Dienen der Unterrichtung der Öffentlichkeit und als Grundlage für familien- und sozialpolitische Entscheidungen Sie sind aufgrund der unterschiedlichen Intentionen als Kalkulationsgrundlage für Versicherungsprodukte nicht geeignet. 7

Lebenserwartung in Deutschland (1) Lebensjahre Entwicklung der Lebenserwartung Neugeborener seit 1871/81 Mädchen Jungen Quelle: Destatis 8

Lebenserwartung in Deutschland (2) Lebensjahre Restliche Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren (seit 1901) Frauen Männer Quelle: Destatis 9

Wovon wird die Lebenserwartung beeinflusst? n Geschlecht n Geburtsjahrgang n Sozialer Status (Einkommen, Bildung) n Lebensstil (Rauchverhalten, Ernährung) n Medizinischer Fortschritt / Medizinische Versorgung n Familienstand n Wohnort - Region - Land n Migration n Genetische Veranlagung 10

Warum leben Frauen länger? n Männer setzen sich oft höheren Risiken aus n Männer sind suchtanfälliger als Frauen n Rauchverhalten Ø Forscher gehen davon aus, dass die unterschiedliche Lebenserwartung bis zu 50 % auf dem Rauchverhalten beruht n Unterschiedliche Erwerbsbiographien von Männern und Frauen n Vermutung, dass Testosteron die Adernverkalkung (Arteriosklerose) fördert Ø n Frauen erkranken durchschnittlich zehn Jahre später als Männer an Herzinfarkt Frauen gehen regelmäßiger zu Vorsorgeuntersuchungen 11

Trend: Steigende Lebenserwartung n Wie alt werden wir? n Gibt es eine maximale Lebenserwartung? 12

Lebenserwartung in Jahren Lebenserwartung nach Einkommen (1) Monatliches Bruttoeinkommen in Euro Frauen Männer Quelle: IGKE, Auswertung von Daten der Deutschen Rentenversicherung 13

Lebenserwartung nach Einkommen (2) Jahre Einkommen und erlebte Jahre in Rente Quelle: IGKE, Auswertung von Daten der Deutschen Rentenversicherung 14

Lebenserwartung nach Rauchverhalten Vergleich der Anzahl überlebender britischer Ärzte (Raucher und Prozentuale Anzahl Überlebender ab Alter 35 Niemals-Raucher) ab Alter 35 der Geburtenjahrgänge 1900 -1930 Alter Quelle: Doll, et. Al. BMJ 2004; 328: 1519 15

Gibt es eine maximale Lebenserwartung? (1) Auf diese Frage gibt es bislang noch keine Antwort. Es zeichnen sich aber zwei gegensätzliche Theorien hierüber ab. n n Klassische Evolutionstheorie Ø Mortalität steigt nach der Reproduktionsphase stetig an Ø Es gibt eine Lebensspanne von etwa 115 - 120 Jahren Plastizität des Alterns (Max-Planck-Institut) Ø Ab einem bestimmten Alter nimmt die Sterblichkeit nicht mehr zu Ø Es gibt kein maximales Lebensalter 16

Gibt es eine maximale Lebenserwartung? (2) n Lebenserwartung der Frauen in den jeweils Rekord haltenden Land n Betrachtet man die jeweils höchste Lebenserwartung weltweit, so ergibt sich eine stetig steigende Funktion n Unter der Annahme der Plastizität des Alterns gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird Quelle: Demographische Forschung Aus Erster Hand 2/2005 S. 3 Abb. 1 17

Worauf begründet sich die gewonnene Lebenszeit (in Jahren)? Am Beispiel Frankreich Quelle: INED 18

Hinzugewonnene Lebenserwartung je Altersgruppe (in Jahren) Am Beispiel Frankreich Quelle: INED 19

Unterschiedliche Annahmen über die Lebenserwartung Gründe für unterschiedliche Annahmen über die Lebenserwartung von statistischen Bundesamt und Lebensversicherern: n n n Verfolgung unterschiedlicher Zielsetzungen Vorsichtige Kalkulation der Lebensversicherer Subjektives Risiko / spezieller Bestand der Lebensversicherer è Daher arbeiten Lebensversicherer mit Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). 20

Sterbetafeln der Lebensversicherer n Für die Lebens- und Rentenversicherung müssen unterschiedliche Sterbetafeln zugrunde gelegt werden: Ø Rentenversicherung: w Erlebensfallcharakter w Biometrisches Risiko: Langlebigkeit w Aus Sicherheitsgründen Absenken der Sterbewahrscheinlichkeit Ø Lebensversicherung: w Todesfallcharakter w Biometrisches Risiko: Tod w Aus Sicherheitsgründen Erhöhung der Sterbewahrscheinlichkeit 21

Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) n Stellen unterschiedliche Wahrscheinlichkeitstafeln für die verschiedenen Sparten der Lebensversicherung zur Verfügung n Berücksichtigen Unterschiede zwischen dem Versicherungskollektiv und der Gesamtbevölkerung n Verwenden bei Rentenversicherungen unterschiedliche Tafeln für die Aufschubzeit (Aggregattafeln) und Rentenbezugszeit (Selektionstafeln) n Beachten die Notwendigkeit der vorsichtigen der Versicherer Kalkulation 22

Entwicklung der Lebenserwartung von Männern Lebenserwartung von Frauen *) Sterbetafel aus dem Jahre 2005/2007 23

Beispiel (1) Wie viel Kapital benötige ich für 1. 000 EUR Rente? Wie viel muss ich dafür monatlich sparen? Vorgaben: n Tarif A 3 (aufgeschobene Rente ohne Todesfallschutz) n Versicherungsbeginn: 01. 05. 2009 n Versicherte Person: Ø weiblich Ø 26 Jahre n Garantierte Rente: 1. 000 EUR im Monat n Monatliche Beitragszahlung n Rentenzahlungsbeginn: 01. 05. 2050 n Versicherungs- und Beitragszahlungsdauer: 41 Jahre 24

Beispiel (2) Beitrag und Kapital zu Rentenbeginn für 1. 000 EUR garantierte Monatsrente Für 1. 000 EUR Rente. . . . benötigt man nach heutigem Stand 277. 068 EUR Kapital. . . muss eine Frau monatlich 379, 62 EUR sparen. 25