MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS AMALIA ILMIANI Definisi Risiko Likuiditas

MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS AMALIA ILMIANI

Definisi Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yg dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yg berasal dr aset produktif maupun yg berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yg berasal dr penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yg diterima

Risiko Likuiditas Kecermatan perencanaan arus kas: prediksi pembiayaan, prediksi pertumbuhan dana, tingkat fluktuasi dana Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana nonbagi hasil Ketersediaan aset yg siap dikonversikan menjadi kas Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank atau sumber dana lainnya

Faktor Penyebab Risiko Likuiditas Kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan turun Kepercayaan nasabah pd bank syariah yg bersangkutan turun Kebergantungan pada sekelompok deposan Dalam kontrak mudharabah, memungkinkan nasabah untuk menarik dana setiap saat tanpa pemberitahuan lebih dahulu Mismatching antara dana jnagka pendek dg pembiayaan jangka panjang Keterbatasan instrumen keuangan Bagi hasil antar bank kurang menarik

Tujuan Manajemen Risiko Likuiditas Memelihara kecukupan likuiditas bank shg setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yg jatuh tempo Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yg berkelanjutan Menjaga likuiditas bank pd tingkat yg optimal shg biaya atas pengelolaan likuiditas berada dlm batas yg dpt ditoleransi Menjaga tingkat kepercayaan masabah terhadap sistem perbankan

Klasifikasi Risiko Likuiditas Endogen: likuiditas yg melekat pd setiap jenis aset. Likuiditas eksogen: likuiditas yg ditimbulkan oleh struktur kewajiban bank.

Identifikasi Kebutuhan Likuiditas Arus kas yg diketahui atau jatuh tempo yg diketahui Arus kas yg bisa diprediksi biasanya didefinisikan dlm tipe kontrak berdasarkan pd dasar dari syarat yg disetujui Arus kas yg tidak bisa diprediksi

Pengukuran Risiko Rasio Likuiditas yaitu rasio keuangan yg menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Profil maturitas yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administratif dlm skala waktu tertentu berdasarkan pada sisa jangka waktu smp dg jatuh tempo Proyeksi arus kas yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar Stress testing yaitu pengujian terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pd kondisi krisis

Pengendalian Risiko Likuiditas Strategi pendanaan Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragroup Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi Rencana pendanaan darurat