NANTAI NVERSTES EKONOMETRI I VARSAYIMLARDAN SAPMALAR OTOKORELASYON NEDIR

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRI I VARSAYIMLARDAN SAPMALAR : OTOKORELASYON NEDIR? OTOKORELASYON NEDENLERI VE TESPIT EDILMESI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

7. HAFTA : OTOKORELASYON NEDIR ? TESPIT EDILMESI • Otokorelasyon, anakütle hata terimi ut serisi ile ilgili bir konudur. ut hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki olması demektir. Yt = a + b. Xt + ut Cov (ut, us) 0 ut = r ut-1 + et Birinci dereceden Otokorelasyon Birinci Dereceden Otoregressif Süreç; AR(1) • Otokorelasyon olması durumunda iki değer arasında ilişki vardır ve bu durum aşağıdadır. Otokorelasyonun en basit durumu AR(1) dir. Burada NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © r otokorelasyon katsayısıdır.

OTOKORELASYON KATSAYISI ut = r ut-1 + vt -1<r<1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

OTOKORELASYONUN NEDENLERİ • Modele Bazı Bağımsız Değişkenlerin Alınmaması • Modelin Matematiksel Biçiminin Yanlış Seçilmesi, • Bağımlı Değişkenin Ölçme Hatalı Olması, • Verilerin İşlenmesi, • Örümcek Ağı Olayı, • u’nun yanlış tanımlanması. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

OTOKORELASYON SONUÇLARI • Tahmin edilen katsayı varyansları gerçek varyans değerinden daha küçük elde edilir ve bu varyans değerleri sapmalı ve tutarsızdır. • Dolayısıyla bunlara bağlı olarak, değeri olduğundan büyük tahmin edilebilir, elde edilen t ve F istatistiklerine ve elde edilen güven aralıklarına güvenilemeyecektir. • Tahminler sapmasız olduğundan, öngörümleme değerleri de sapmasız olacaktır. Ancak daha büyük varyanslı olma nedenleriyle etkinlik özelliğini kaybedeceklerdir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

OTOKORELASYONU BELİRLEME YÖNTEMLERİ • Grafik Yöntem, • Durbin-Watson testi, • Wallis testi • King testi • Breusch-Godfrey LM testi, • Engle ARCH testi. • Berenblut Webb testi, NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GRAFIK YÖNTEMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

GRAFIK YONTEMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • Kaynaklar: Prof Dr. Selahattin Güriş , Prof Dr. Ebru Çağlayan ‘Temel Ekonometri’ kitabı • Prof Dr. Recep Tarı ‘Ekonometri’ • Prof. Dr. Selahattin Güriş , Prof Dr. Ebru Çağlayan ‘Ewievs ile Temel Ekonometri’ kitapları kaynak olarak derste işlenmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©