Analiza techniczna Ichimoku Kinko Hyo Krakw 14 03

Analiza techniczna Ichimoku Kinko Hyo Kraków 14. 03. 2011 SII KRAKÓW Tomasz Brzostowski Chartstock. pl DM Pekao

Plan prezentacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geneza powstania Budowa wskaźnika Trend Interpretacja Formacje cenowe Dodatki do strategii

Geneza powstania IKH • Munehisa Homma • Goichi Hosoda a. k. a Ichimoku Sanjin • Hidenobu Sasaki Ø Nowe spojrzenie na świece „San – trzy” Ø Dziennikarz, 20 lat testów w 1968 roku publikuje metodę IKH Ø Odświeżył i zmodyfikował IKH, opublikował IK Studies w 1996 roku.

Budowa wskaźnika Źródło własne; Metastock

Budowa wskaźnika Jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tenkan-sen MA (HH+LL)/2 Kiju-sen MA (HH+LL)2 Chikou-span Senkou Span A (TS+KS)/2 Senkou Span B (HH+LL)/2 Kumo t=7, 9 t=22, 26 CP – t=26 t=22, 26, 44, 52

Definiowanie trendu • TREND WZROSTOWY – jeżeli cena znajduje się powyżej chmury – kumo • TREND SPADKOWY – jeżeli cena znajduje się poniżej chmury – kumo • BRAK TRENDU – jeżeli cena znajduje się w chmurze

Trend a poziomy wsparcia/oporu • WZROSTOWY Górna krawędź chmury – 1 poziom wsparcia Dolna krawędź chmury – 2 poziom wsparcia • SPADKOWY Dolna krawędź chmury – 1 poziom oporu Górna krawędź chmury – 2 poziom oporu • BRAK TRENDU Cena porusza się w chmurze a przebicie górnej krawędzi generuje sygnał kupna natomiast dolnej sygnał sprzedaży

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Sygnały kupna 1 stopnia: 1. 2. 3. Cena przebija linię tenkan-sen od dołu do góry Cena przebija linię kiju-sen od dołu do góry Cena przebija dolną krawędź chmury 4. Cena przebija chikou-span Sygnały kupna 2 stopnia: 1. 2. Linia tenkan-sen przebija kiju-sen Linia przebija górną krawędź chmury

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg kumo: 1. 2. 3. Silny sygnał kupna – TS przebija KS powyżej chmury Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS w chmurze Słaby sygnał kupna – TS przebija KS poniżej chmury Klasyfikacja sygnałów kupna TS>KS wg chikou span: 1. 2. 3. Silny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest powyżej CP Neutralny sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest równe CP Słaby sygnał kupna – TS przebija KS a CS jest poniżej CP

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały kupna Teoria to jedno … Jeżeli sygnał kupna z przecięcia TS przez KS generowany jest pod chmurą to praktycznie inwestor może oczekiwać największej stopy zwrotu.

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży Sygnały sprzedaży 1 stopnia: 1. 2. 3. 4. Cena przebija linię tenkan-sen od góry do dołu Cena przebija linię kiju-sen od góry do dołu Cena przebija górną krawędź chmury Cena przebija chikou span Sygnały sprzedaży 2 stopnia: 1. 2. Linia tenkan-sen przebiła kiju-sen Linia przebija dolną krawędź chmury

Zasady interpretacji wykresu IKH sygnały sprzedaży

Interpretacja odległości między liniami tenkan-sen a kiju-sen • Odległość pomiędzy liniami kiju-sen i tenkan-sen zależy od zmienności cen i kierunku zmiany ceny. • Niepokojąca szeroka odległość między TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo korekty. • Bliska odległość pomiędzy TS a KS zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania sygnału K/S, pod warunkiem zmiany kierunku notowań

Relacja między TS a KS

Interpretacja „kumo” - chmury • Szerokość chmury wskazuje na istotność poziomu wsparcia/oporu. Im szersza chmura tym mocniejsze wsparcie/opór i odwrotnie. • Punkty przegięcia linii SENKOU SPAN A i SENKOU SPAN B nie generują sygnałów kupna/sprzedaży. • Naruszenie górnej lub dolnej krawędzi nie generuje istotnych sygnałów k/s, koniecznie jest pokonanie obydwu krawędzi.

Interpretacja „kumo” - chmury

Parabolic Stop and Reversal PAR SAR

ATR, KLINGER, ULTIMATE