Zarzdzanie projektami Zarzdzanie ryzykiem projektu Warunki podejmowania decyzji

Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem projektu

Warunki podejmowania decyzji Pewność Niepewność Ryzyko

Jak można zdefiniować ryzyko? Autor Definicja S. T. Regan Prawdopodobieństwo straty lub uszkodzenia, kogoś lub czegoś w wyniku zaistnienia jakiegoś zagrożenia; iloczyn zidentyfikowanych czynników lub zdarzeń z ich wpływem na przedsięwzięcie A. H. Willet Zjawisko obiektywnie skorelowane z subiektywną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia J. Pfeffer Kombinacja hazardu mierzona prawdopodobieństwem, a niepewność mierzona jest przez poziom wiary.

Odmienne spojrzenie na ryzyko J. Monkiewicza • Ryzyko jako szansa nastąpienia straty • Ryzyko jako możliwość nastąpienia straty • Ryzyko jako stan, w którym istnieje możliwość straty • Ryzyko jako dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych • Ryzyko jako prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany • Ryzyko jako niepewność • Ryzyko jako niebezpieczeństwo • Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia

Typy ryzyka projektów budowlanych wg T. Kasprowicza • Ryzyko lub niepewność robót • Ryzyko lub niepewność zasobów • Ryzyko lub niepewność sytuacyjna

Typy ryzyka według W. Tarczyńskiego i M. Mojsiewicza • Ryzyko właściwe • Ryzyko subiektywne • Ryzyko obiektywne

Definicja ryzyka w projekcie • Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego (czynnika ryzyka) w iloczynie z konsekwencją jego oddziaływania na wykonywany projekt R=pxc • gdzie: • R- ryzyko • p - prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka, • c- konsekwencja wystąpienia czynnika ryzyka dla projektu.

Proces zarządzania ryzykiem w projekcie wg PMBOK Monitorowanie i kontrola ryzyka Planowanie zarządzania ryzykiem Planowanie reakcji na ryzyko Identyfikacja typów ryzyka Ilościowa analiza ryzyka Jakościowa analiza ryzyka

Zarządzanie ryzykiem Podstawowe pytania: 1. Jakie rodzaje ryzyka mogą wystąpić w projekcie? 2. Jakie jest prawdopodobieństwo straty wynikającej z ryzyka? 3. Jaka jest wysokość straty w jednostkach pieniężnych? 4. Jakie straty są przewidywane w przypadku najgorszego scenariusza? 5. Jakie są inne metody realizacji projektu? 6. Jak możemy ograniczyć lub wyeliminować potencjalne straty? 7. Czy inne metody realizacji projektu wiążą się z innym poziomem ryzyka? K. Mazur, prof. UZ 10

Zarządzanie ryzykiem Plan zarządzania ryzykiem: 1. Identyfikacja ryzyka 2. Ocena ryzyka (statyczna lub dynamiczna) 3. Ograniczenie ryzyka 4. Monitorowanie ryzyka K. Mazur, prof. UZ 11

Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka

Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka • Efekt finalny: specyfikacja czynników ryzyka • Źródła: • instytucje gromadzące dane statystyczne • sugestie i opinie ekspertów w danej dziedzinie • własne doświadczenia praktyczne • wiedza teoretyczna

Kwantyfikacja czynników ryzyka • ilościowe ujęcie, określenie miar ryzyka i szacowanie wartości • Np. w projektach inwestycyjnych: odchylenie standardowe od oczekiwanej stopy zwrotu, współczynnik beta

Metody oceny ryzyka

Metody korygowania efektywności projektów inwestycyjnych • Korekta stopy dyskontowej – „manipulacja” premią za ryzyko • Równoważnik pewności – modyfikuje wartość NPV (Net Present Value) nie przez korektę stopy dyskontowej, lecz przez korygowanie wartości przepływu strumieni pieniężnych • Obie metody wprowadzają korektę NPV

Rachunek wrażliwości • Istota: identyfikacja rozpiętości ryzyka oraz jego ograniczenia • Cel: określenie trafności możliwych konsekwencji zmiany wartości zmiennych wyjściowych oraz ich wpływu na realizację projektu • Istotne: ustalenie progu rentowności i związanego z nim marginesu bezpieczeństwa inwestycji oraz granicznego okresu zwrotu zainwestowanego kapitału

Metody probabilistyczno-statystyczne • Oparte są na rachunku prawdopodobieństwa i danych statystycznych • Wykorzystywane do analizy ryzyka realizacji i eksploatacji inwestycji • Przykład: drzewo decyzyjne

Metody symulacyjne • Stosowane są tam, gdzie trudno jest badać obiekty lub procesy rzeczywiste • Zaleta: możliwość wielokrotnego badania tego samego obiektu lub procesu • Wada: konieczność bardzo dobrego odwzorowania rzeczywistości

Metody badań operacyjnych • Umożliwiają znajdowanie rozwiązań optymalnych • Najlepsze: oparte na programowaniu sieciowym: CPM i PERT

Strategia wobec ryzyka

Sposoby podejścia do ryzyka • Unikanie ryzyka – brak działania • Łagodzenie ryzyka –ograniczenia stopnia narażenia na nie • Rozproszenie ryzyka – zaproszenie innych partnerów lub ubezpieczenie się od odpowiedzialności • Absorbowanie ryzyka – takie wzmocnienie potencjału organizacji, aby móc znieść szok związany z występowaniem zakłóceń

Przykład macierzy ryzyka Prawdopodobieństwo N Strata S W N Zignorować Rozważyć S Zignorować Rozważyć Podjąć działanie Rozważyć Podjąć działanie W K. Mazur, prof. UZ 23

Metodyki zarządzania ryzykiem • PRINCE 2 • nie zostanie przeoczone nic, co nie spełnia wymogów jakości czy specyfikacji • duży nakład na dokumentację, potrzebne dodatkowe zasoby • RAMP (Risk Analysis and Management of Projects): • klasyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka • ocena ryzyka • ograniczenie ich wpływu na projekt • Inne….

Literatura • Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Third Edition, 2004. • Kasprowicz T. , Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa 2002. • Monkiewicz J. , Podstawy ubezpieczeń – tom I – mechanizmy I funkcje, Poltext, Warszawa 2000 • Tarczyński W. , Mojsiewicz M. , Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.