Universiti Malaysia Sabah PENGURUSAN RISIKO Diterjemahkan oleh Mohamad

Objektif Pembelajaran n Menerangkan apakah itu risiko? n 4 langkah dalam proses menguruskan risiko n Membezakan diantara risiko kadar faedah, risiko pasaran, risiko hutang, risiko teknologi, risiko pengoperasian, risiko tukaran matawang, risiko negara, risiko kecairan dan risiko kebankrupan. Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Apa itu risiko? n Risiko adalah ketidakpastian dalam kemungkinan menghadapi kerugian n Risiko boleh menyebabkan bebanan kepada ekonomi melalui penggunaan dana rizab dalam menampung kerugian dan peningkatan terhadap harga barang dan perkhidmatan n Risiko mungkin boleh menyebabkan hilangnya keharmonian dalam masyarakat Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Pengurusan Risiko n Pengurusan risiko adalah proses yang digunakan dalam mengendalikan risiko n 4 langkah: Mengenalpasti risiko n Menilai risiko n Memilih teknik pengurusan risiko n Melaksanakan serta menilai semula keputusan n Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko kadar faedah n Risiko kadar faedah muncul disebabkan oleh perantaraan: n n Ketidakseragaman dalam tempoh matang diantara aset dan liabiliti n Sensitiviti kadar faedah berbeza dengan equiti untuk menukar kadar faedah Penggabungan kunci kira-kira dalam menyeragamkan aset dan liabiliti akan menyebabkan masalah kepada institusi kewangan n Risiko pembiayaan semula n Risiko pelaburan semula Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko Pasaran n Risiko pasaran adalah risiko dalam pertukaran harga yang memberi kesan kepada aset dan liabiliti n Risiko ini berpunca daripada perubahan dalam kadar faedah, kadar tukaran matawang atau sebarang harga dalam aset kewangan yang diniagakan berbanding yang disimpan dalam kunci kira-kira n Risiko pasaran boleh dikurangkan melalui penggunaan teknik seperti futures, options dan swap serta mengawal dalam jumlah yang digunakan oleh pelaku pasaran Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko hutang n Risiko aliran tunai yang belum di bayar n Risiko hutang spesifik firma n Risiko hutang sistematik n Caj yang tinggi- penawaran hutang kredit kad pada 1980 an, 1990 an dan awal 2000 n Pinjaman kredit kad Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko teknologi n Risiko teknologi mucul apabila pelaburan dalam teknologi baru tidak meningkatkan semula pendapatan terhadap kos yang telah digunakan oleh perkhidmatan kewangan n Ekonomi bidangan muncul apabila purata dalam kos pengeluaran menurun disebabkan oleh terlalu ramai penyedia perkhidmatan kewangan n Economies of scope muncul apabila FI mampu mengurangkan keseluruhan kos melalui pengeluaran produk baru dengan memasukkan persamaan terhadap produk yang lain n Dalam industri kewangan, penggunaan data daripda database pelanggan boleh membantu dalam penyediaan produk baru merupakan contoh economies of scope Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko pengoperasian n Risiko ini disebabkan oleh teknologi atau sistem sokongan yyang tidak dapat berfungsi n Teknologi mungkin break down n ATM Citibank, sistem debit card dan perbankan internet tidak dapat berfungsi selama 2 hari Wells Fargo Bank of New York: Sistem komputer gagal mengiktiraf sebarang mesej bayaran masuk walaupun dalam masa yang sama, bayaran keluar berjaya Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko tukaran matawang n Risiko ini boleh mempengaruhi dalam nilai aset dan liabiliti FI diseluruh negara n FI mungkin net long atau net short dengan pelbagai matawang n Pulangan dalam pelaburan domestik dan luar negara tidak correlated n Kadar FX mungkin tidak correlated n Contoh: $/RM mungkin meningkat dan $/rupiah menurun n Dan hubungan antara RM dan rupiah berbeza n Undiversified foreign expansion boleh menyebabkan risiko FX Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko negara n Risiko negara melibatkan perbezaan dalam undang-undang sesebuah negara terhadap perpindahan dana- pembayaran hutang oleh peminjam luar n Peminjam mempunyai sedikit recourse melainkan FI boleh menstrukturkan semula hutang dan future supply of fund n Ini mungkin melibatkan hubungan diantara IMF dan bank dunia Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko kecairan n Risiko kecairan adalah apabila FI tidak dapat menyediakan tunai yang cukup apabila pelanggan ingin mengeluarkan wang deposit atau sebarang liabiliti yang dituntut n Dalam aktiviti ekonomi normal, pendeposit mengeluarkan dan menyimpan wang mereka dan wang tersebut dilaburkan dalam pasarang wang n Walaubagaimanapun, sekiranya berlaku krisis, FI mungkin terpaksa menjual semua aset mereka bagi mendapatkan tunai yang cepat Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007

Risiko kebankrupan n Risiko yang disebabkan oleh modal yang tidak cukup dalam FI untuk menampung liabiliti n Mungkin disebabkan oleh kadar faedah yang terlalu tinggi, pasaran, hutang, off-balance sheet, teknologi, FX, sovereign dan risiko kecairan Diterjemahkan oleh Mohamad Ali Jalil copyright© 2007