Universidade Federal da Bahia Faculdade de Cincias Econmicas
Universidade Federal da Bahia Faculdade de Ciências Econômicas Departamento de Economia ECO 166 – Introdução à Econometria Professor: Gervásio F. Santos
O que é econometria? Frish (1936): “… é a unificação da teoria econômica, estatística e matemática”. Samuelson (1954): “… a econometria pode ser definida como a análise quantitativa de fenômenos econômicos concretos, baseada no desenvolvimento simultâneo de teoria e observação, relacionadas por métodos de inferências adequados”. Theil (1971): “A econometria se ocupa da determinação empírica das leis econômicas”. Spanos (1999): “A econometria é o estudo sistemático dos fenômenos (econômicos) utilizando dados observados”.
Problemas econômicos • Impacto de um programa de treinamento sobre salário/hora dos trabalhadores de uma determinada empresa • Impactos dos gastos com campanha sobre os resultados eleitoriais • Impacto de diferentes estratégias de investimento sobre os retornos de títulos do Tesouro Americano • Impacto dos gastos públicos com educação sobre o desempenho dos estudantes no município de Brumado • Impacto da escolaridade dos pais sobre o nível salarial dos filhos
Ciências Sociais x Ciências Naturais Ciências Sociais Ciências Naturais Impossibilidade ou dificuldade de realizar experimentos controlados Possibilidade ou facilidade de realizar experimentos controlados Dados não-experimentais (observacionais) Dados experimentais Os economistas (ou econometristas) sempre recorrem aos estatísticos matemáticos para desenvolverem modelos que possibilitem utilizar as imformações disponíveis para simular os resultados de um experimento, subjacente a uma teoria econômica.
Método econométrico Objetivo: testar uma teoria ou uma relação subjacente a um problema econômico Análise empírica: utilizar uma amostra de dados (representativa) para testar a teoria ou a relação
Etapas da análise Econômica 1. Formulação cuidadosa da questão de interesse 2. Contrução de um modelo formal 3. Especificação da forma funcional do modelo 4. Coleta de adequação dos dados 5. Formulação da hipótese de interesse 6. Aplicação de um método econométrico para estimar os parâmetros e testar as hipóteses de interesse
Etapas da análise Econômica 1. Formulação cuidadosa da questão de interesse 2. Construção de um modelo formal 3. Especificação da forma funcional do modelo 4. Coleta de adequação dos dados 5. Formulação da hipótese de interesse 6. Aplicação de um método econométrico para estimar os parâmetros e testar as hipóteses de interesse
Formulação cuidadosa da questão de interesse ?
Construção de um modelo formal Relações Econômicas Teorias Econômicas Política de Governo Problema de Saúde Pública ……. Y = f( X 1, X 2) Y: variável dependente ou explicada (endógena) X`s: variáveis independentes ou explicativas (exógenas) Y=β 0 + β 1 X 1 + β 1 X 2 + u Parte determinística Parte estocástica (aleatória e incerta) Y X 1 X 2
Especificação da forma funcional Y=β 0 + β 1 X 1 + β 1 X 2 + u ? Log (Y)=β 0 + β 1 log(X 1)+ β 2 log(X 2)+ u ? Log Y=β 0 + β 1 X 1+ β 2 X 2+ β 3 X 22+ u ?
Estrutura dos dados econômicos • Dados de corte transversal (cross-section) • Dados de séries de tempo • Dados de corte transversal agrupados • Dados em painel (ou longitudinais)
Dados de corte transversal (cross-section) Ano de obtenção dos dados: 2000 Observações Nome Salário (R$) Escolaridade dos pais Anos de experiência 1 Fernado 1500 10 5 3 2 Pedro 1000 12 7 4 3 Mônica 2000 13 13 2 4 Patrícia 800 8 5 3 5 Joaquim 900 9 6 2 6 Wilson 1600 12 10 5 7 Daniela 5000 5 10 1 . . . . 500 . .
Dados de séries de tempo Ano PIB - R$ milhões Taxa de Juros (a. a. ) 1950 1000 10 1951 1100 12, 4 1952 1300 9. 1 1953 1330 5, 6 1954 1440 7, 4 1955 1490 6, 9 1956 1700 2, 3 . . . . 2009 1600000 3, 5
Dados de corte transversal agrupados Observações 1 2 3 4 5 Ano 2000 2000 6 7. . 500 501 501. . 1000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 Nome Fernado Pedro Mônica Patrícia Joaquim Wilson Daniela. . . Jorge Henrique Marcos Diana Raquel Marta Vera. . . Salário (R$) Escolaridade 1500, 00 10 1000, 00 12 2000, 00 13 800, 00 8 900, 00 9 1600, 00 5000, 00. . . 1600, 00 950, 00 1990, 00 750, 00 840, 00 1750, 00 3000, 00. . . 12 5. . . 9 11 12 8 7 11 4. . . Escolaridade Anos de dos Pais experiência 5 3 7 4 13 2 5 3 6 2 10 10. . . 4 6 12 6 5 9 11. . . 5 1. . . 2 3 1 1 1 2 10. . .
Dados em painel (ou longitudinais) Observações 1 2 3 4 5 6 7. . 500 501 501. . 1000 Ano 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 Nome Fernado Pedro Mônica Patrícia Joaquim Wilson Daniela. . . Salário (R$) Escolaridade 1500, 00 10 1000, 00 12 2000, 00 13 800, 00 8 900, 00 9 1600, 00 11 5000, 00 5. . . 1680, 00 10 930, 00 12 2050, 00 13 750, 00 9 8309, 00 10 1800, 00 12 7000, 00 6. . . Escolaridade dos Pais 5 7 13 5 6 10 10. . . Anos de experiência 3 4 2 3 2 5 1. . . 4 5 3 4 3 6 2. . .
Causalidade • Objetivo do economista: inferir que uma variável tem efeito causal sobre outra • A associação entre duas variáveis raramente é conveniente se não puder inferir causalidade • Ceteris Paribus: tudo mais constante • Nas aplicações, o número de fatores que podem afetar a variável de interesse é imenso • Os métodos econométricos ajudam a isolar o efeito Ceteris Paribus
Causalidade: a variável de interesse Considerando o modelo: Yi = β 0 + X 1 iβ 1 + X 2 iβ 2 + X 3 i β 3 +. . . + Xki βk + ɛ it n=1, . . . . 5000 Se a variável de interesse é X 1, os demais fatores que afetam Y foram mantidos fixos em número suficiente para que se possa inferir causalidade?
Modelo de regressão linear geral Y = f( X 1, X 2, X 3, Xk ) Dado pela teoria econômica Y: variável dependente ou explicada (endógena) X`s: variáveis independentes ou explicativas (exógenas) No modelo a ser especificado cada observação (yi, x 1 i , x 2 i, . . . , xki) é gerada por um processo Yi = X 1 iβ 1 + X 2 iβ 2 + X 3 i β 3 +. . . + Xki βk + ɛ Parte determinística i Parte estocástica (aleatória e incerta)
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