Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi Bertujuan

Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi • Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). • Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Cara Mendeteksi • • Uji Durbin-Watson – Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. – Dengan membandingkan DW hasil dengan DW tabel. Uji Lagrange Multiplier (LM Test) – Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji Statistics Q : Box-Pierce dan Ljung Box – Digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua. Run Test – Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Pengambilan Keputusan

CONTOH K=4 N = 100 DW = 2, 061 APAKAH TERDAPAT AUTOKORELASI? NILAI DW DIANTARA DU DAN 4 -DU, SHG TERBEBAS DR AUTOKORELASI

Uji Heteroskedastisitas • Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. • Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara Mendeteksi • Melihat Grafik Plot antara prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. • Uji Park • Uji Glejser • Uji White

Contoh • Open file Crossec 1. xls, dari menu utama SPSS pilih Analyze, Regression, Linear • Pada Dependen masukkan income, pada Independen masukkan Size, earns, Wealth, dan Saving. • Pada kotak Method, pilih Enter • Untuk menguji Autokorelasi pilih Statistic, Durbin Watson, tekan Continue • Save aktifkan unstandardized residual • Untuk menguji Heteroskedastisitas pilih Plots, masukkan variabel SRESID pada kotak Y dan ZPRED pada kotak X • Tekan Continue dan tekan OK

Run Test • Analyze, Nonparametric Test, Run • Masukkan Unstandardized Residual • OK

Uji Glejser • Transorm, Compute Variabel • Pada target variabel ketikkan Abs. Res • Pada function group pilih Arithmetic, pada function and special variabel piilih ABS, masukkan ke Numeric Expression • Pada Numeric Expression menjadi ABS(Res_2), OK

• Analyze, Regression, Linear • Dependent masukkan Abs. Res, Independent masukkan Size, Earns, Wealth dan Saving • OK