TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Variables dependientes limitadas Ref
TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Variables dependientes limitadas Ref: *Berndt Cap. 11
Método de Heckman El valor esperado de H para observaciones que estan por encima del umbral H* (hs. Positivas) es Xb mas el valor esperado de los errores normales truncados
• Lambda es la “inversa del ratio de Mills” • Hazard rate • El K es una variable omitida en la regresion lineal • Heckman sugiere adicionar una estimacion del lambda como regresor en la ecuacion lineal por OLS limitando la muestra a los individuos para los que H es positivo
• Los datos de salario estan disponibles sólo para los que trabajan • Problema: disponibilidad de datos de salarios para los que no trabajan • Es necesario obtener estimadores de los parametros de la oferta laboral cuando los salarios no son observables
Procedimientos para Estimar Ecuacion de salarios poblacional donde Z es un vector de varaibles observadas para todos los trabajadores (edad, educacion, genero, region, experiencia). El error se supone iid y representa el efecto de factores no observables (motivacion, habilidad)
Procedimiento I • Procedimiento de dos etapas. • Se estima la ecuacion de salarios (11. 38) por OLS para los que trabajan. • Se usan los estimadores para realizar predicciones de W para todos. • Los salarios estimados se usan en una segunda etapa como regresores en una ecuacion de horas trabajadas estimada por OLS usando datos para todos los individuos fijando las horas trabajadas en cero para los que no trabajan. • Los parametros son inconsistentes
Procedimiento II • Estimacion de una etapa de ecuacion de horas trabajadas por OLS utilizando datos solo para los que trabajan • Una variante es utilizar predicciones de W pero restringiendo la muestra • Problema de selectividad • Estimadores sesgados
Procedimiento III • Estimación por Tobit • Se usan predicciones de W para los que no trabajan como regresores en la ecuacion de horas. • Problemas de parametros inconsistentes
Procedimiento VIII – Heckit Multistage • Es un metodo en tres etapas • 1. Se estima un modelo probit para determinar la participación y se obtiene el Inverse Mills Ratio de la estimación probit para cada observación. • 2. Se estima una ecuación de salarios (11. 38) por OLS con el IMR como regresor adicional. Se usan datos solo para los que trabajan pero se corrige el sesgo.
Procedimiento VIII – Heckit Multistage • 3. Se estima la ecuación de horas utilizando variables instrumentales (o TSLS) y corrección por selectividad. • Se estima la ecuación estructural de horas trabajadas para los que trabajan. • Se adiciona el IMR como regresor y se usa la estimación de W de la segunda etapa como IV.
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