SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATCSOPORT Kreditplyzat 2006 2009 2006 jnius

SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006 -2009) 2006. június 6.

MISSION STATEMENT *Problem & application driven Matematika + Excellence & Expertise Multidiszciplinaritás 2

KUTATÁSI FŐIRÁNYOK Pénzügyi matematika Rejtett Markov folyamatok (HMM) Sztochasztikus adaptív control Ref: Morgan Stanley, SIAM, IEEE 3

PÉNZÜGYI MATEMATIKA Folytonos idejű modellek* Likviditási kockázat* Sztochasztikus volatilitás Piaci mikrostruktúrák Multiplikatív folyamatok (Ph. D) 4

HMM Markov switching* Térbeli folyamatok* Változás detektálás Kiszámítás 5

HMM-DEMO 6

SZTOCH. ADAPTÍV CONTROL Direkt módszerek* (SPSA+) Switching* Identification and control Modellredukció 7

HIGHLIGHTS I. RÁSONYI, M. – STETTNER, L. : On utility maximization in discrete-time financial market models. Annals of Applied Probability, vol. 15, pp. 1367— 1395, 2005. (1. 37) GERENCSÉR, L. : A representation theorem for recursive estimators. SIAM Journal on Control and Optimization, 44 (6) : 2123 -2188 (2005). (1. 44) 8

HIGHLIGHTS II. MICHALETZKY, GY. – GERENCSÉR, L. : BIBO stability of switching systems, IEEE Trans. on Automatic Control, vol. 47, 1895 -1898, (2002) (1. 222) 9

ALKALMAZÁSOK Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley) PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) Epilepszia* Mikrobiológia* Diákhitel rendszer Hangrekonstrukció (GVOP) 10

NEMZETKÖZI HATÁS I. W. Schachermayer L. Stettner F. Delbaen TU Wien IMPAN, Varsó ETH A. Lindquist A. Gombani P. Fuhrmann KTH CNR ISIB, Padova Ber Sheva Univ. 11

NEMZETKÖZI HATÁS II. P. Caines A. Heunis H. Hjalmarsson D. Levanony J. Spall J. van Schuppen Mc. Gill University of Waterloo KTH Beer Sheva University Johns Hopkins CWI 12

INTÉZETI PROFIL Belső együttműködések: Rendszer- és Irányításelmélet Analogika Intelligens Gyártórendszerek Gépi Tanulás Informatika Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció (GVOP) 13

EGYÉB FORRÁSOK Morgan Stanley NKFP OTKA Johns Hopkins Egyetem Diákhitel Iroda 14

KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS Az ideális összetétel: 2 -3 senior 2 -3 postdoc 2 -3 doktorandusz 2 -3 fejlesztő A kutatás biztonsága: postdoc + A növekedés korlátai: képzés, finanszírozás 15

HUMÁNERŐFORRÁSOK Utánpótlás : ELTE, BME, Corvinus, PPKE Képzés doktori iskolákban: Pénzügyi matematika Rejtett Markov modellek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok, Új M. Sc. kurzusok 16

RÜCKBLICK 2003 17

RÁSONYI MIKLÓS Ph. D. (Matematika), ELTE & Université de Franche-Comté, Besancon, 2002. Avec felicitation de jury Postdoc: TU Wien, 2006 18

RÁSONYI MIKLÓS – E&E Árazás tranzakciós költségek mellett Publikációk: Annals of Applied Probability Finance and Stochastics Mathematics of Operations Research Hivatkozások: 14 Meghívások: Université Paris 7 (5 hónap) Banach Centre, Varsó (5 hónap) 19

MICHALETZKY GYÖRGY MTA doktora (Matematika), 2001 Tanszékvezető (ELTE), 1990 Egyetemi tanár, 2002 ELTE TTK Dékán, 2005 - 20

MICHALETZKY GYÖRGY – E&E Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelmélet Oktatás: Biztosítás-matematika + 12 További publikációk: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs. : Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. 17 (2) : 77 -100 (2005). Proceedings of Royal Society London Linear Algebra and Applications 21

TÓTH BÁLINT MTA Doktora (Matematika), 1999 Tanszékvezető (BME), 1998 Matematikai Intézet (BME), igazgató, 2005 Társszerkesztő: The Annals of Probability, (2001 -2005) Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003 -) 22

TÓTH BÁLINT E&E Véletlen folyamatok Térbeli véletlen jelenségek B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydrodynamic limit. Communications in Mathematical Physics, vol. 256, pp. 111 -157, (2005). (1. 851) További publikációk: The Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields Hivatkozások: 264 23

PROKAJ VILMOS Ph. D (Matematika), ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (ELTE TTK), 1997 Ipari tevékenység: PSZÁF (2000 -), 40% 24

PROKAJ VILMOS – E&E Sztochasztikus analízis Jegyzetek: Sztochasztikus analízis Lévy-folyamatok Lokális idő Ösztöndíjak: Bolyai ösztöndíj, 2000 -2003 25

ORLOVITS ZSANETT Matematika Doktori iskola, ELTE TTK, 2003 MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003 -2006. Disszertáció tervezett beadása: 2006 szeptember 26

ORLOVITS ZSANETT – E&E Sztochasztikus volatilitás modellek BMP Gerencsér, L. , Michaletzky, Gy. , Orlovits, Zs. : On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, Systems And Control Letters, 2006, benyújtva. (0, 782) További publikációk: Proc. 44 th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2005 Annals of Statistics* 27

VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS change point 28

TORMA BALÁZS MSc I: Műszaki Informatika, VE, 1999 MSc II. : Vállalati Gazdaságtan, Universität Hagen, 2005 29

TORMA BALÁZS – E&E Ipari tapasztalat: Deutsche Telekom AG, Siemens AG (2000 -2005) IT ismeretek : C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX Unix, Oracle 30

ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ MTA SZTAKI, GVOP projekt 31

GERENCSÉR LÁSZLÓ D. Sc. (Matematika), 1999 E&E: Sztochasztikus adaptív kontroll Hidden Markov Models (HMM) Pénzügyi matematika 32

GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3 SIAM Journal on Control and Optimization Mathematics of Control, Signals and Systems IEEE Trans. on Automatic Control (1. 222) 33

TISZTSÉGEK IEEE Trans. on Automatic Control, AE SIAM J. Control and Optimization, AE MTA III. Osztály, Operációkutatási Bizottság 34

PHD TÉMÁK Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I. ) HMM (Molnár-Sáska G. ) Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z. , Torma B. ) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs. ) 35

CSOPORT 2006 36

KREDITRE JAVASOLTAK Gerencsér László, D. Sc. 1 Michaletzky György, D. Sc. , (ELTE) ½ Tóth Bálint, D. Sc. (BME) ½ Rásonyi Miklós, Ph. D. 1 Prokaj Vilmos, Ph. D. , (ELTE) ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ (2 évre) Összesen: Torma Balázs: 3½ +½ fiatal kutatói t. 37

THE END