Szacowanie ryzyka Dariusz Gobiewski Wiceprezes PZU LAB Problematyka

Szacowanie ryzyka Dariusz Gołębiewski Wiceprezes PZU LAB

Problematyka podejmowania decyzji 2

Złożoność problemu decyzyjnego Społeczeństwo Organizacja Jednostka 4

Konsekwencje błędnych decyzji Kampania społeczno-polityczna zwalczanie czterech plag – wprowadzona w życie w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1958 -1962. Była jednym z elementów wielkiego skoku. Polegała na tępieniu szczurów, wróbli, komarów i much, a jej celem miało być podniesienie poziomu higieny w Chinach. Najbardziej kontrowersyjnym jej elementem była kampania tępienia wróbli, które według komunistycznych władz miały wyjadać ziarno na zasiewy. W efekcie miliony Chińczyków w całym kraju zaczęły tępić te ptaki, przez co na polach rozpleniły się owady (głównie szarańcza), które były dotąd zjadane przez wróble. Szkodniki zniszczyły plony, co przyczyniło się do powiększenia panującej wówczas w Chinach klęski głodu, która w okresie całego wielkiego skoku pochłonęła 20 -40 mln istnień.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie Planowanie, podejmowanie decyzji Kontrolowanie Organizowanie Przewodzenie i motywowanie 6

Zarządzanie w przedsiębiorstwie Planowanie, podejmowanie decyzji Kontrolowanie Organizowanie Przewodzenie i motywowanie 7

Podejmowanie decyzji – proces decyzyjny PRAWDA MODEL RzeczywistośćNasze postrzeganie rzeczywistości Źródło: Fault Tree Handbook WNIOSKI DECYZJA Baza dla decyzji 8

Źródła danych do podjęcia decyzji Intuicja (przeczucia, preferencje, optymizm, pesymizm chciwość, strach) Doświadczenie Dane/statystyki pomiar ryzyka Źródło: opracowanie własne 9

Podejmowanie decyzji – niepewność decyzji w czasi niepewność Decyzja czas Źródło: opracowanie własne 10

Przestrzeń decyzyjna Wzrost wiedzy o „rzeczywistości” Pewność Źródło: opracowanie własne Ryzyko Niepewność 11

12

Prawdopodobieństwo P 1=0, 6 Opcja 1 0 zł Opcja 2 Opcja 3 P 2=0, 3 0 zł P 3=0, 1 Wartość oczekiwana przychodów 0 zł -500 tys. zł 300 tys. zł 9. 3 mln zł 720 tys. zł 0 zł 1. 250 mln zł 162 tys. zł 125 tys. zł E 1=0, 6*0+0, 3*0+0, 1*0=0 zł E 2=0, 6*(-500. 000)+0, 3*300. 000+0, 1*9. 300. 000=720. 000 zł E 3=0, 6*0+0, 3*125. 000+0, 1*1. 250. 000=162. 000 zł 13

14

Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania Zarządzanie zasobami Zarządzanie procesami Zarządzanie sprzedażą, produktem Optymalizacja wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) 15

Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania Zakłócenia (zdarzenia losowe) Wejścia Wyjścia Zasoby ludzkie Produkty procesy Zasoby finansowe Serwis Wynik finansowy: zysk/strata Zasoby fizyczne Informacje 16

Czynniki uwzględniane w analizie podatności organizacji na zakłócenia - Kultura organizacyjna - Występowanie źródeł pożaru - Występowanie substancji niebezpiecznych - Występowanie materiałów palnych/wybuchowych - Szybkozmienne procesy technologiczne - Wysokie ciśnienie w instalacjach procesowych - Przerwanie łańcucha dostaw - Czynniki naturalne: powódź, huragan, itp. 17

Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania Zakłócenia (kierowane ataki cybernetyczne) Wejścia Wyjścia Zasoby ludzkie Produkty procesy Zasoby finansowe Serwis Wynik finansowy: zysk/strata Zasoby fizyczne Informacje 18

Czynniki uwzględniane w analizie podatności organizacji na zakłócenia - Kultura organizacyjna - Znaczenie w łańcuchu dostaw - Znaczenie dla bezpieczeństwa kraju - Pozycja finansowa - Znaczenie reputacji w relacjach z interesariuszami - Konkurencyjność w branży - Posiadana własność intelektualna - Występowanie wrażliwych danych osobowych 19

Zakłócenia w prowadzonej działalności Przy założeniu braku występowania zdarzeń losowych podmiot gospodarczy osiągałby pewien wynik finansowy (zysk, stratę lub wynik zerowy). Jednakże, w rzeczywistości sytuacja taka nie występuje, a skutki zdarzeń losowych mają wpływ na wynik finansowy. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań nakierowanych na eliminację tych zjawisk, tak aby nie oddziaływały one na przebieg normalnego procesu gospodarowania lub by oddziaływanie to minimalizować. 20

Liczba akcji: 109 270 000 szt. Utrata wartości spółki: 20 761 300 zł

Środowisko naturalne – skażenie jeziora Drużno (Żuławy Elbląskie), obszar Natura 2000 Źródło: Google

Personel – odpowiedzialność karna na przykładzie Kopalni Halemba W kopalni Halemba, w listopadzie 2006 r. w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników. Według prokuratury pracownicy w Halembie byli kierowani do prac mimo przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu, w kopalni fałszowano też dokumentację i próbki pyłu węglowego aby wykazać, że był on neutralizowany pyłem kamiennym. Za nieprawidłowości, do których dochodziło w kopalni przed katastrofą, oskarżonych zostało 56 osób, zarzucając im m. in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracowników.

Zaufanie do polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym - reputacja

Mechanizm powstawania i rozwoju szkód Działanie niebezpieczne: błąd/naruszenie Złe praktyki pracowników; zły stan psychofizyczny Niewłaściwy nadzór Cechy organizacyjne Zagrożenie Zdarzenie awaryjne Organizacyjne środki bezpieczeństwa Działania reakcyjne Działania prewencyjne Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu „szwajcarskiego sera” Jamesa Reasona

Znaczenie analiz ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstw Informacja zarzadcza Technika KPIs 26

Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Źródło: opracowanie własne 27

Cel zarządzania ryzykiem operacyjnym RYZYKO Katastrofa przemysłowa Koszty na bezpieczeństwo (PLN) Bankructwo Zarządzanie ryzykiem Nakłady inwestycyjne 0% 100%

Cel zarządzania ryzykiem operacyjnym RYZYKO Koszty na bezpieczeństwo (PLN) Akceptowalne ryzyko/ Akceptowalne koszty Koszty na akceptację ryzyka ALARP 100% 0% Ryzyko „zarządzalne” Ryzyko resztkowe

Metody kontroli ryzyka w przedsiębiorstwie Kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka Unikanie ryzyka Redukcja ryzyka – Zarządzanie bezpieczeństwe m Finansowa kontrola ryzyka Retencja ryzyka Transfer ryzyka np. ubezpieczenia 30

Komunikacja o ryzyku ISO 31000: 2018 – Risk Management – Guidelines ISO/IEC 31010: 2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniq ISO/IEC Guide 73: 2009 – Risk Management - Vocabulary 31

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 32 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Definiowanie zakresu i celu – problem decyzyjny Utracone korzyści Majątek problem decyzyjny Środowisko naturalne Akcjonariusze Reputacja Pracownicy 33

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 34 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Identyfikacja zagrożeń 35

Zagrożenia zewnętrzne: - wyładowanie atmosferyczne - huragan - powódź - deszcz nawalny - grad - napór śniegu - trzęsienie ziemi - upadek budynków, budowli - akt terroryzmu, w tym cyber atak - dewastacja Działanie człowieka/operatora: Kategorie zagrożeń - niewłaściwe sterowanie procesem/maszyną (w tym: rozruch, zatrzymanie) - nieostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych/modernizacyjnych/remontowych - błąd projektowy - błąd konstrukcyjny Zagrożenia procesowe: - pożar cieczy/gazów/materiałów palnych magazynowanych lub obecnych w instalacji procesowej - wybuch gazów/pyłów - implozja - niekontrolowana reakcja chemiczna - wyciek cieczy procesowej, substancji niebezpiecznej - przepięcie - zwarcie - działanie sił mechanicznych (np. siły odśrodkowe, niedobór wody w kotłach)

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie częstości realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 37 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Oszacowanie prawdopodobieństwa - metody 1. Ilościowe – dane generyczne, dane z instalacji (plant - specific data) 2. Jakościowe – opinie eksperta/ów

Oszacowanie prawdopodobieństwa – metody ilościowe Zdarzenie Liczba zgonów na 100 000 populację Atak serca 286 Choroba nowotworowa 204 Wypadek motocyklowy 16, 1 Uderzenie pioruna 0, 04 Indywidualna możliwość zgonu w ciągu roku

Prawdopodobieństwo/częstość zagrożeń - interpretacja Rodzaj instalacji Liczba instalacji Alkilacja 7 800 Cracking 9 240 Reforming 15 180 Hydrokraking 3 540 Liczba wybuchów w ciągu roku Częstość wybuchu w ciągu roku

Oszacowanie prawdopodobieństwa/częstości – metody jakościowe Kategoria częstości Definicja ogólna 1 – bardzo niskie Bardzo niewielka możliwość zdarzenia <1 x 10 -5, 1 x 10 -3) [a-1] 2 – niskie Możliwe do wystąpienia raz na 2 -3 okresy cyklu życia systemu <1 x 10 -3, 1 x 10 -2) [a-1] 3 – średnie Możliwe do wystąpienia raz na przeciętny cykl życia systemu <1 x 10 -2, 3 x 10 -1) [a-1] 4 - wysokie Możliwe do wystąpienia okazjonalnie <3 x 10 -1, 1) [a-1] 5 – bardzo wysokie Możliwe do wystąpienia kilka razy w roku <1, 10> [a-1]

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 42 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Konsekwencje realizacji zagrożeń Majątek Środowisko naturalne Akcjonariusze Utracone korzyści Reputacja Pracownicy

Modelowanie konsekwencji 44

Konsekwencje realizacji zagrożeń

Konsekwencje realizacji zagrożeń

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 47 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa Oszacowanie ryzyka – macierz ryzyka 5 4 3 2 1 1 2 3 Poziom konsekwencji 4 5

Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa Oszacowanie ryzyka – macierz ryzyka 5 4 1. 1 3 1. 3 2 1 1. 4 1 2 3 Poziom konsekwencji 4 5

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 50 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Ocenianie ryzyka Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa 5 4 1. 1 3 1. 3 2 1 1. 4 1 2 3 Poziom konsekwencji Ryzyko akceptowalne Ryzyko warunkowo akceptowalne Ryzyko nieakceptowalne 4 5

Cykl zarządzania ryzykiem Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring 52 Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Definiowanie zakresu i celu

Metody kontroli ryzyka Kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka Unikanie ryzyka Redukcja ryzyka – Zarządzanie bezpieczeństwem Finansowa kontrola ryzyka Retencja ryzyka Transfer ryzyka ubezpieczenia 53

Dziękuję za uwagę