Solvency II Mennyisgi hatstanulmny QIS Elkszt helyszni tanulmny

Solvency II. Mennyiségi hatástanulmány (QIS) Előkészítő helyszíni tanulmány (PFS) Gaálné Kodila Diána, Pados Patrik 2005. 04. 27. Dátum: 2005. 04. 27.

Mi az a QIS / PFS? • 13. sz. felkérés • Felkérés címzettje: CEIOPS Financial Stability Committee Első QIS: 2005. október (? ) – 2006. április (? ) PFS: 2005. április – június 1 / 15 / 27 Június 1. : Számítások elvégzése (Biztosítók) Június 15. : Országos jelentések (Felügyelet) Június 27. : Bizottság jelentése a CEIOPS plenáris ülésére Dátum: 2005. 04. 27.

PFS céljai Felkészülés a QIS-re előzetes helyszíni tanulmány segítségével • Durva és nem teljes körű képet kapni: - a nemzetközi számviteli szabályozás várható hatásairól, - a biztosítóknál meglévő kockázatokról • Felmérni a biztosítók felkészültségét: - kockázatkezelés területén, - hatástanulmány lefolytatására • Megismerni a felmerülő nehézségeket, kérdéseket • Tanulni a biztosítóktól (ld. risk margin) • Tanulni egymástól, az egyes országok tapasztalataiból Dátum: 2005. 04. 27.

Az elvégzendő feladat • Eszköz-forrás átértékelés realisztikus (market-consistent) értékre • Stressz tesztek elvégzése Dátum: 2005. 04. 27.

Az elvégzendő feladat Eszközök átértékelése • IAS szerinti értékelés • Derivatívák, mérlegen kívüli eszközök értékelése Dátum: 2005. 04. 27.

Az elvégzendő feladat Források átértékelése • „current estimate” + „risk margin” • Jövőbeli várható gazdasági, szociális, technológiai, jogi és demográfiai fejlődés figyelembe vétele (mortalitási, morbiditási kockázat jövőbeli változásai) • Beépített opciók figyelembe vétele • 2 módszer: - Alapértelmezett megoldás - Közelítő megoldás Dátum: 2005. 04. 27.

Az elvégzendő feladat Stressz tesztek /1 • független, egyszerű események hatása • mérsékelt és drasztikus változások megkülönböztetése Dátum: 2005. 04. 27.

Az elvégzendő feladat Stressz tesztek /2 Sokkolt paraméterek: • Kamatláb-kockázat: hozamgörbe párhuzamos elmozdulását feltételezve • Hitel(partner)kockázat • Piaci kockázatok - Részvényárfolyamok változása - Ingatlanok értékének változása - Devizaárfolyamok változása • Biztosítási kockázatok - halálozási valószínűségek változása - megbetegedési valószínűségek változása • Törlési kockázat Dátum: 2005. 04. 27.

Köszönjük a figyelmet! Dátum: 2005. 04. 27.