SAMPO INDUSTRIFRSKRING AB Individuell Riskprofilering Per AGRELL CORE

SAMPO INDUSTRIFÖRSÄKRING AB Individuell Riskprofilering Per AGRELL CORE, UCL 2000 -11 -07

Presentation Per Agrell – civ ing (Li. TH), MSc (Umass), tekn dr (Li. U) – Docent, CENTER OF OPERATIONS RESEARCH AND ECONOMETRICS, Université Catholique de Louvain – Partner, SUMICSID HB -- Risk management, ekonomisk analys och styrning Risk Management Per J. Agrell 2

Innehåll Varför styr vi risker? Vad styr vi egentligen? Hur styr vi? Hur reagerar individer på styrning? Hur kan vi styra bättre? Risk Management Per J. Agrell 3

Företagets ledning STRATEGISK LEDNING OPERATIV STYRNING Risk Management RISK STYRNING Per J. Agrell 4

Risk Management FINANSIELLA OPERATIONELLA Verksamhet LEGALA POLITISKA Affärsrisker Risk Management Skaderisker Per J. Agrell 5

Alternativa RM strategier UNDERSÖK MÖJLIG RM-STRATEGI RISKSTYRNING RISKFINANSIERING SKADEFÖREBYGGANDE SKADEBEGRÄNSANDE Risk Management Per J. Agrell EGENFINANSIERING ÖVERFÖRING 6

Riskstyrning RISKSTYRNING SKADEFÖREBYGGANDE SKADEBEGRÄNSANDE UNDVIKANDE REDUKTION FÖREBYGGANDE REDUNDANS ÖVERLÅTET RISKANSVAR Risk Management Per J. Agrell 7

Riskfinansiering RISKFINANSIERING EGENFINANSIERING RISKÖVERFÖRING BUDGET RISKTRANSFERERING LÖPANDE FÖRSÄKRING FONDERING HEDGING LÅNEGARANTI CAPTIVE Risk Management Per J. Agrell 8

Varför riskstyrning? Det är optimalt att låta den aktör som har lägst riskkostnad bära risken. – Hur organiserar vi företag? – Vilka risker försäkras? – Hur fördelas andra risker? Risk Management Per J. Agrell 9

Huvudfrågor Hur påverkar kontroll den kontrollerade? Hur kan vi få optimal riskattityd? – Riskdelning – Risk för oaktsamhet (moral hazard) – Risk för negativt urval (adverse selection) Risk Management Per J. Agrell 10

Systemteori Två nyckelbegrepp hos system: – Förutsägbarhet – Styrbarhet STYRNING INPUT OUTPUT SYSTEM Risk Management Per J. Agrell 11

Aktörerna UPPDRAGS GIVARE UPPDRAG RESULTAT UPPDRAGS TAGARE BETEENDE RESULTAT VERKSAMHET Risk Management Per J. Agrell 12

Vem är uppdragstagare? ENSKILD ANSTÄLLD INTERN ORGANISATION GRUPP AV ANSTÄLLDA EXTERN ORGANISATION UNDERLEVERANTÖR Risk Management Per J. Agrell 13

PA-Modellen FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSGIVARE FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSTAGARE UG UT ERSÄTTNINGS PLAN DELNINGS REGEL KONTRAKT UTFALL Risk Management HANDLINGS PLAN VERKSAMHET Per J. Agrell 14

Kontraktstyper Resultatorienterade Beteendeorienterade – Finns resultatvariabler? – Finns entydig aktivitetsplan? – Är individens riskattityd känd? Risk Management Per J. Agrell 15

Resultatutvärdering Kontrakt om resultat av verksamhet Kräver entydig resultatdefinition Exempel: – Standard Beting: Sänka antalet kreditförluster med 25% under 3 år. Bonus: Öka fakuteringen med 10% – Absolut Vinstdelning: z % av resultat före skatt Fast/rörligt ackord: x kr per monterad hytt Samägande, franchise, joint venture, outsourcing. . . Risk Management Per J. Agrell 16

Beteendeutvärdering Order, kontrakt om utförande Kräver detaljerade regler för verksamheten Exempel: Bär skyddsglasögon vid svetsning. Genomgå skydds/säkerhetsseminarier. Inköp över X kr skall attesteras av närmaste chef Olyckor skall rapporteras på blankett Z Risk Management Per J. Agrell 17

Klassificering av system STYRBARHET FÖRUTSÄGBARHET LÅG HÖG Risk Management Per J. Agrell 18

Vilka agerar i systemet? Tekniska system Naturliga system Människor Risk Management Per J. Agrell 19

Individens riskskattning OBJEKTIV RISK UPPLEVD RISK Risk Management Per J. Agrell 20

Reaktioner vid styrning • Reduktion av skaderisk • Oförändrat beteende • Riskkompensation Risk Management Per J. Agrell 21

Wilde’s riskteori ESTIMATE OF EFFECT UPON ACCIDENT RATE NEW SAFETY MEASURE TARGET RISK DESIRED ADJUSTMENT PERCEIVED RISK ADJUSTMENT ACTION LAGGED FEEDBACK ACCIDENT LOSS Risk Management Per J. Agrell 22

Adam’s risktermostat RISK PROPENSITY REWARDS BALANCING BEHAVIOUR PERCEIVED DANGER Risk Management ”ACCIDENTS” Per J. Agrell 23

Risk som samspel RISK PROPENSITY REWARDS BALANCING BEHAVIOUR PERCEIVED DANGER RISK PROPENSITY ”ACCIDENTS” REWARDS BALANCING BEHAVIOUR PERCEIVED DANGER Risk Management Per J. Agrell ”ACCIDENTS” 24

Hur ser vi människan i RM? • Homo prudens – Zero-risk man • Homo aleatorius – Gambling man • Homo economicus – Economic man Risk Management Per J. Agrell 25

Dra-alla-över-samma-kam fällan Idé: Alla skall ha samma riskattityd Genomförande: Filtrering genom tester, etc. Problem: Risk Management Är alla arbetsuppgifter lika? Risk för konformitet Lönsamhet? Per J. Agrell 26

Riskprofilering Idé: Varje uppdrag har sin riskprofil Genomförande: Rätt man Rätt uppdrag Rätt kontrakt Fördel: Adaptiv organisation, kostnadseffektiv Risk Management Per J. Agrell 27

Fyra mänskliga naturer FÖREDRAR OJÄMLIKHET FATALISM HIERARKISM INDIVIDUALITET KOLLEKTIVITET INDIVIDUALISM SOCIAL AKTIVISM FÖREDRAR JÄMLIKHET Risk Management Per J. Agrell 28

Fyra myter om systemsvar NYCKFULL TOLERANT STABIL Risk Management INSTABIL Per J. Agrell 29

Individualisten ”Var och en sin egen lyckas smed” Få, enkla regler Risk = belöning Låg lojalitet, opportunist Ekonomisk drivkraft Risk Management Per J. Agrell 30

Fatalisten ”Går det så går det” Likgiltighet inför styrning Låg allmän pålitlighet Delvis självdestruktiv Ingen (oklar) drivkraft Risk Management Per J. Agrell 31

Aktivisten ”Framtida generationer framför allt!” Klara, egna regler och konventioner Misstänksamhet mot främmande normsystem Risktagande styrt av interna krav Ideologisk drivkraft Risk Management Per J. Agrell 32

Hierarkiker ”För Gud, Fosterlandet och familjen” Tradition, moderation, stabilitet Tillit till sociala normsystem Risktagande styrt av externa krav Status drivkraft Risk Management Per J. Agrell 33

Profilering Individualist Varje regel skall ifrågasättas. Hierarkist Varje nivå för en reglering skall fastsättas sakligt Social aktivist Inget spel med hälsa, miljö och människor kan försvaras Fatalister Vem bryr sig? Risk Management Per J. Agrell 34

Effektivitet RISK, s 2 B A ”Nytta”, m Risk Management Per J. Agrell 35

Riskattityder 0 0 FATALISTEN INDIVIDUALISTEN Risk Management 1 0 HIERARKIKERN 1 1 0 AKTIVISTEN 1 Per J. Agrell 36

Styrproblem Individualist Opportunism. Skev information, förvanskning, svindleri. Hierarkist Brist på initiativ, konfornitet, kostnadsdrivare. Social aktivist Hög kostnad, långsam, beslutströg Fatalister Oaktsamhet utan egen vinning, slarv, småstölder. Risk Management Per J. Agrell 37

Anpassad styrning Individualist Resultatkontrakt. Klar riskdelning. Tydliggör riskkostnaden. Hierarkist Resultatkontrakt med instrument för optimalt resultat. Social aktivist Beteendekontrakt med resultatinslag för grupp. Fatalister Beteendestyrning. Ramkontrakt. Risk Management Per J. Agrell 38

Huvudprinciper RM handlar också om riskstyrning Effektiv riskstyrning förutsätter – – Rätt mål Rätt medel Rätt person Rätt arbetsuppgift Fördelar med differentierade kontrakt Risk Management Per J. Agrell 39