RISKU OPERACIONAL Prof Asoc Dr Ibish Mazreku MSc

RISKU OPERACIONAL Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku MSc. Fisnik Morina, Ph. D (c) ibish. mazreku@unhz. eu fisnik. morina@unhz. eu Pejë, Maj 2017

CKA E ËSHTË RREZIKU OPERACIONAl? 2 Rreziku operacional ka të bëjë edhe me problemet në proceset e brendshme të bankës dhe me ngjarjet e jashtme që ndikojnë në operacionet e bankës. Ne vitet e fundit, bankat kanë filluar ti adresojnë rreziqet e tyre operacionale, të tilla si mashtrimet dhe vjedhjet, në të njëjtën mënyrë formale ashtu si ato arrijnë të menaxhojnë rreziqet e kreditit dhe të tregut. Rreziku operacional është humbja e mundshme që rezultonë nga proceset e brendshme ose sistemet joadekuate apo të dështuara, gabimi UHZ Prof. Asoc. ngjarjeve Dr. Ibish Mazreku, të MSc. Fisnik Morina Ph. D (c) njerëzor, apo jashtme.

3 UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

4 Hazardet tjera operative përfshijnë rrezikun e biznesit, rrezikun strategjik dhe rrezikun e reputacionit apo të titujve. § Rreziku i biznesit është humbja e mundshme për shkak të dobësimit të pozicionit konkurrues të bankës. § Rreziku strategjik është humbja e mundshme për shkak të vendimeve të varfëra të biznesit ose të ekzekutimit të gabuar të vendimeve të biznesit. § Rreziku i reputacionit apo titujve është humbja e mundshme për shkak të rënies së besueshmërisë së bankës në opinionin publik. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

RREZIKU I PROCESEVE TË BRENDSHME 5 § § § Mungesën e kontrollit. Dështimi për të audituar veprimet që regjistrohen në dhe ndërmjet bankës dhe llogaritë e konsumatorëve. Gabime të marketingut. Banka prezenton një shërbim që përfshin një karakteristikë të veçantë (p. sh. një llogari rrjedhëse që ofron kontrollë falas për tërë jetën e llogarisë) e cilat në realitet nuk është ofruar aktualisht. Pastrim parash. I angazhuar në transaksion ose transaksione për të fshehur prejardhjen e parasë, të kujt janë paratë, dhe / ose ku shkojnë paratë. Dokumentimi ose raportimit i dështimeve. Raportet e kërkuara nga rregullatorët e bankës nuk janë të sakta ose korrekte; dokumentacioni e hapjes së llogarisë është i pasaktë ose i pamjaftueshëm. Gabime në transaksion. Sportelisti i bankës shton një zero shtesë në një depozitë, duke e bërë atë GBP 3. 000 në vend të GBP 300. Mashtrimet e brendshme. Sjellja e qëllimshme nga ana e një punonjësi për tu pasuruar vetë ose veten në kurriz të konsumatorëve, ose tëMorina vet bankës. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibishklientëve, Mazreku, MSc. Fisnik Ph. D (c)

RREZIKU I NJERËZVE 6 § § Qarkullim të lartë të stafit. Ndryshimet e shpeshta në personel nënkupton se personat e rinjë nuk e kanë sfondin e kërkuar te përvojës apo trajnimt; mund të mos i kuptojne plotësisht proceset dhe janë më të prirur për të bërë më shpesh gabime. Praktikat e dobëta të menaxhimit. Një strukturë e paqartë mbikëqyrëse ku punonjësit raportojnë ngjarje të ndryshme të rrezikut te disa funksione të veçanta të rrezikut, dhe secili funksion i veçantë rreziku ndjek praktika, procedura, dhe politika kontradiktore. Trajnimi i dobët i stafit. Gjatë trajnimit të stafit të ri gabimet mund të ndodhin, veçanërisht kur vetë trajnerët zgjedhen rishtazi. Mbështetja e tepërt në stafin kyç. Kjo shkakton rraskapitjen dhe mbingarkimin e stafit. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

RREZIKU E SISTEMEVE 7 § § § Kontrolli joadekuat i projektit. Një dështim i planifikimit të duhur mund të ndikojë ne cilësinë e raportit të rrezikut të gjeneruar nga sistemi kompjuterik. Gabimet në programim. Modelet kompjuterike mund të programohen pa dashje që të gjenerojnë rezultate të pasakta. Mbështetja e tepërt në teknologjinë e "kutisë së zezë". Ky është një problem kur përdoruesit besojnë se modelet e brendshme matematikore të sistemeve kompjuterike janë të sakta pa marrë parasysh problemin dhe zgjidhjen e tij nga perspektiva konceptuale ose kualitative, dhe pa stres-testim adekuat të sistemit. Ndërprerjet e shërbimeve. Një dështim elektrik rezulton që stafi nuk do të jetë në gjendje të ketë qasje në raporte. Problemet e sigurisë së sistemit. Viruset kompjuterike dhe hakerët kompjuterik janë gjithnjë e më problematike. Mostabiliteti i sistemit. Sistemet hardverike mund të mos jenë të mjaftueshme për të trajtuar vëllime të larta dhe përplasje të trafikut, ose jep rezultate të pasakta. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

RREZIKU EKSTERN 8 Ngjarjet në bankat e tjera që kanë ndikim të gjërë në industri (mbyllja e bankës me shtrirje të gjërë, apo tërheqja e depozitave nga banka) Mashtrimi dhe vjedhjet nga jashtë Sulmet terroriste Ndërprerja e sistemit të transportit, e cilat mund të parandaloi stafin e bankave të arrijnë në punë. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

RRISKU LEGAL 9 Rreziku ligjore është rreziku i lidhur me pasigurinë e veprimeve juridike apo te zbatimi. T ose interpretimit te kontratave, ligjeve ose rregulloreve. Rreziku ligjore ndryshon shumë nga vendi në vend. Në disa raste, rrezikut ligjor rezulton nga deklarimi i paqartë ligje, të cilat mund të çojnë në interpretimin ligjor të vrazhdë. Ligjet e miratuara në Bashkimin Europian apo Shtetet e Bashkuara shpesh arrijnë përtej kufijve dhe mund të kufizojnë aktivitetet ndërkombëtare bankare të një banke. Me kalimin e legjislacionit kompleks kunder-pastrimit të parave, kundër terrorizmit, dhe mbrojtjes së të dhënave të konsumatoreve në të gjithë boten, rreziku ligjor ka evoluar si. Dr. një UHZ Prof. Asoc. Ibishrrezik Mazreku, prominent. MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

10 UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

MENAXHIMI I RISKUT OPERACIONAL 11 UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

STRUKTURA FUNKSIONALE E MENAXHIMIT TE RREZIKUT OPERACIONAL 12 Për ta arritur efikasitetin, bankat zakonisht miratojnë një qasje të përzier. Shumë banka e vendosin funksionin e analizës së rrezikut të centralizuar në selinë qendrore, ose në nivel të zyres kryesore. Funksionet e monitorimit të rrezikut vendosen sa më afër të jetë e mundur me njësin e biznesit. Përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të qarta për menaxhimin e rrezikut operacional e fuqizon sistemin e menaxhimit të rrezikut operacional. Pavarësisht se si banka e strukturon analizën, monitorimin, matjen dhe funksionin e menaxhimit të rrezikut, ekzistojnë dy qasje kryesore për ndërtimin e një profili të gjerë të rrezikut operacional të UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c) kompanisë:

13 UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

IDENTIFIKIMI, VLERËSIMI DHE MATJA E RREZIKUT OPERACIONAL 14 Menaxhimi i rrezikut operacional fillon me identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve që janë inherente në shërbimet, politikat dhe procedurat e bankave. Praktikat më të mira bashkekohore të përdorura për të studiuar, vlerësuar dhe analizuar rreziqet operacionale përfshijnë: � � � � Vëmendja e Auditimit Vetë-vlerësimi kritik Mapingu i rrezikut Rrjetet shkakësore Treguesit kryesorë të rrezikut Modelet aktuariale Paqëndrueshmëria e fitimeve UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

SHEMBULL: RISKU I NJERËZVE 15 Në maj 2009 Morgan Stanley u gjobit me 2. 4 milion USD, pasi menaxhmenti i saj i deskut të kreditit të derivativeve kishte lejuar një tregtar të mbiçmoj pozicionin e tij për gjashtë muaj. Menaxhmenti kishte dështuar për të parandaluar tregtarin qe te keqpërdor çmimet e produkteve komplekse derivative të kreditit. Problemi doli në dritë në vitin 2008, kur Morgan Stanley filloi një rishikim të vlerësimit të saj. Tregtari ne fillim u përpoqë për ta fshehur keqpërdorimet e çmimeve të tij, duke krijuar pozicione të reja të gabueshme të çmimeve, por në fund pranoi ti rrëfehet menaxherit të tij. Gjatë një hetimi të mëvonshëm ishte zbuluar se dobësitë serioze se si menaxhmenti ka mbikqyrë veprimtaritë e tregtarit kanë lejuar atë për të anashkaluar kontrollet e brendshme. Morgan Stanley atëherë kishte shlyer pozicionin e tregtarit për 120 milion USD. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

SHEMBULL: RISKU I SISTEMEVE 16 Në maj të vitit 2013, u njoftua se një organizatë globale e krimit kibernetik ka vjedhur 45 milionë USD nga dy banka të Lindjes së Mesme përmes hakimit në sistemet kompjuterike dhe të kredit kartelave tërheqen para nga ATM të vendosura rreth botës. Kriminelët hynë në kompjuterat e dy kompanive të përpunimit të kartave të kreditit, një në Indi dhe tjera në Shtetet e Bashkuara. Hakerat rritën bilancin ne dispozicion dhe tërheqën limitet mbi debit kartelat te parapaguar të lëshuara nga dy bankat e Lindjes së Mesme. Ata pastaj shpërndan kartelat e falsifikuara të debitit në "arkat" në 27 shtete, të cilët i përdornin për të tërhequr miliona dollarë nga ATM për pakë orë. Në një atak, 40 milionë USD ishin vjedhur nga ATM në 24 nga 27 vende në më pak se 10 orë. Në vitin 2009, një krim i ngjashëm kibernetik kishte shënjestër kartat e parapaguara të debitit në Royal Bank of Scotland (RBS). Në këtë rast RBS ka humbur më shumë se 9 milion dollarë në më pak se 12 UHZ orë. Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

SHEMBULL: RISKU EKSTERN 17 Më 11 shtator 2001, Kullat Binjake 110 -kashe te World Trade Center në New York City ishin shkatërruar nga dy aeroplanë që kanë fluturuar me dashje në to; një tjetër aerplan ka shkatërruar pjesët e jashtme te Pentagonit ne Uashingtonit, D. C. ; një avion i katërt u rrëzua në shtetin Pennsylvania. Këto akte të terrorit kanë ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në tregjet financiare, pasi World Trade Center është e vendosur në afërsi të Wall Street, zemrën financiare të New York City, dhe shumë institucionet financiare kishin zyrat ose në ndërtesat e shkatërruara apo në ndërtesat e afërta që duhet të evakuoheshin, për shkak të mbeturinave apo masave të përkujdesit. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

SHEMBULL: RISKU EKSTERN 18 Për shkak se sulmet ndodhën para se tregtimi në bursat e mëdha të ishte hapur në Nju York, bursat nuk u hapën për biznes atë ditë dhe u rihapën për tregtim vetëm më 17 shtator, 2001. Kur tregtimi në tregun e aksioneve filloi përsëri në Wall Street, vlera e ekuitetit kishte rënë ndjeshëm. Kati tregtare i Bordit të Tregtimit tëe New York, bursa e mallrave, ishte vendosur në kompleksin World Trade Center dhe u shkatërrua nga sulmet. Kjo bursë ka qenë në gjendje të rifillojë tregtimin më 17 shtator nga ndërtesa rezervë që ishte hap pas sulmit terrorist të vitit 1993 në Qendrën Botërore të Tregtisë. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)

SHEMBULL: RISKU EKSTERN 19 Tregtimi me obligacione qeveritare u ndërpre pas sulmeve dhe rifilloi më 13 shtator, por tregtimit ishte i ulët sepse disa diler të mëdhenjë të bonove qeveritare kane pasur zyrat në World Trade Center. Njëri prej tyre, Cantor Fitzgerald, dileri kryesor i obligacioneve të qeverisë, ka humbur të gjithë punonjësit e tij që punonin atë ditë. Menjëherë pas këtyre sulmeve, shumë banka dhe institucione të tjera financiare kan evakuuar personelin e tyre të punës në Nju Jork dhe vende të tjera, duke shkaktuar probleme të mëtejshme në botën financiare. UHZ Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina Ph. D (c)