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Riesgo operacional del capital

Ámbito económico La economía de un país depende de: Las empresas enfrentan riesgos de: • los procesos de los sectores públicos. • los procesos de los sectores industriales. • el funcionamiento interno. • tener que interrumpir sus actividades y procesos. • no alcanzar los resultados previstos. • enfrentar pérdidas económicas. Cuando estos procesos no son óptimos, las consecuencias de una catástrofe natural o una crisis financiera implicarán un alto precio económico en términos de pérdida de competitividad, aumento de costos de explotación, reducción de las expectativas de crecimiento, desempleo recesión, etc.

El riesgo operacional Se define como el riesgo que puede provocar pérdidas debido a: errores humanos procesos internos inadecuados o defectuosos Es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y proceso fallas en los sistemas acontecimientos externos incluye el riesgo legal

Más del riesgo operacional Sus orígenes son variados: Procesos Fraudes internos y externos Tecnológicos Recursos humanos Prácticas comerciales Desastres proveedores La gestión del riesgo operacional debe estar integrada en la estructura de gestión global de riesgos.

Riesgo operativo significativo Es un riesgo que por su importancia, tiene un impacto potencial adverso en: • Asegurar la existencia del negocio. • Impide lograr los objetivos. • Obstaculiza el alcanzar las metas de rentabilidad. • No permite mejorar la competitividad y productividad. • Afecta a la reputación de la empresa.

• Deriva en la realización de las actividades propias de la actividad. • Es medible, gestionable y mitigable. Mitigación Riesgo Intrínseco Riesgo operativo intrínseco • Mejoras de procesos. • Modernización de sistemas y equipos. • Seguros contra ciertos eventos.

Riesgo operativo residual Es el remanente: Riesgo intrínseco – Mitigación = Riesgo residual Se manifiesta en forma de eventos de pérdidas. El objetivo de la gestión de riesgos es minimizar el riesgo residual.

El modelo de gestión de riesgo Cada empresa debe determinar el propio. Considerando los riesgos más relevantes. Una vez identificados y jerarquizados. Se define el modelo más adecuado. Con base en datos históricos se establece el proceso. Sujeto siempre a mejora continua.

Características de un modelo de gestión de riesgo operacional Solidez Consejo – Corporación - País Profundidad Modelo Integrado en la gestión Capital, presupuestos, incentivos Visión hacia el futuro Estimaciones para análisis y cálculos Enfocado en anticipar lo relevante Identifica y prioriza los riesgos Mejora continua Función de mejores prácticas y actualización permanente

Segmentar por fuentes de riesgo Identificación y evaluación de riesgos significativos Obtención implementación y seguimiento de planes de mitigación Priorizar riesgos, establecer estrategias de mitigación Creación de indicadores clave de riesgo Seguimiento a indicadores clave Informar a organismos de toma de decisiones GESTIÓN DEL RIESGO Un esquema global de la gestión de riesgo operativo Diseño del esquema de registro de pérdidas Construcción de base de datos que registre los eventos de pérdida Impacto en utilidad + pérdida económica Fuente de datos con orientación a la gestión de riesgo operativo Decidir objetivo en el uso del capital. Asignación de recursos. Decidir etapas de modelación de riesgo Medidas de riesgo Estimación de reservas y capital Fuente: Núñez (2010) MODELACIÓN Alertas tempranas, capacitación en acciones estándar

Fuentes de consulta • Martínez, M. y Casares, M. (2011) El proceso de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial. España: MAPFRE: Boletín de Estudios Económicos. Vol. LXV 1 N. 202 – Abril 2011. • Hernández, R. y Martínez, M. I. (2012) Gestión del riesgo y fundamentos prácticos de solvencia: del riesgo operacional al capital. España: Editorial Complutense. (Disponible en la Biblioteca Virtual ULA, colección e-libro). • Mascareñas, J. Otros tipos de riesgo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (Disponible en línea). • Núñez, J. y Chávez, J. (2010) Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado de riesgo. Análisis Económico. Vol XXV, No. 58.