Pertemuan 13 Autokorelasi Autokorelasi Otokorelasi adalah korelasi atau

Pertemuan 13 Autokorelasi

Autokorelasi Otokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian data atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Penyebab terjadinya auto korelasi : p Kelembaman data. p Mengeluarkan variabel yang relevan dalam model p Tengang waktu atau lags p Manipulasi data p Non stasioner

Hal yang terjadi akibat dari otokorelasi adalah : Varians sample tidak dapat menggambarkan varians populasi p Uji t tidak berlaku lagi, apabila uji t tetap diberlakukan maka uji t tersebut tidak berlaku lagi p Model regresi yang digunakan tidak dapat digunakan untuk menduga variabel terikat ataupun variabel terikat tertentu p

Menghilangkan masalah autokorelasi : Memilih variabel independen yang relevan ke dalam model. Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel yang relevan ke dalam model : p Signifikansi statistik p Koefisien determinasi p Standardized koefisien absolut p Stepwise Regression

Deteksi Autokorelasi: Durbin Watson Test Prosedur pengujian : H 0 : Tidak ada autokorelasi H 1 : Ada autokorelasi Kriteria pengujian : p otokorelasi positif p H 0 terima jika d > du Ho tolak jika d < dl p Jika dl < du, maka tidak ada kesimpulan otokorelasi negatif p Ho terima jika (4 – d) > du p Ho tolak jika (4 -d) < dl p Jika dl < (4 -d) < du, maka tidak ada kesimpulan

Tabel autokorelasi Korelasi Positif 0 Tidak Tahu Tidak Ada Korelasi DL DU Tidak Tahu 4 -DU 4 -DL Korelasi Negatif 4

Dengan cara Serial Correlations p Hipotesis: n n Ho : tidak ada Serial Correlations Ha : ada serial correlations p Ketentuan: p Jika Probalibitas F Statistic < 0. 05 ( Signifikan), Tolak Ha terima Ho maka ada serial correlations Jika Probalibitas F Statistic > 0. 05 ( Tidak Signifikan), Terima Ha tolak Ho, maka tidak ada serial correlations p