NANTAI NVERSTES BANKACILIKTA FON YNETM RSK YNETM ktisadi

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

3 -) FAIZ ORANI RISKI Özet: Finansal sektör genel olarak, fon arz edenler ve fon talep edenleri eşleştirme üzerine kurulmuştur. Bu durumda banka, faiz geliri ile faiz gideri arasındaki olumlu fark ile en önemli ticari faaliyetini gerçekleştirir. Bu bölümde uygulanmakta olan faiz riski ile baş etme yöntemlerinin incelenmesi ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamaların gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Giriş: Ø Globalleşen dünya da risk de globalleşmiştir. Ø 20 yıl önce yurt içi risk söz konusu iken şimdi uluslararası risklerde söz konusudur.

FAIZ ORANI RISKININ ANALIZI VE YÖNETIMI a) Gap Analizi (faiz fark analizi) b) Vade Modeli (aktif pasif vade eşitleme yöntemi) c) Yeniden fiyatlama modeli (alınan ve ödenen faizlerin yeniden fiyatlanabilirliği analizi) d) Durasyon Analizi (gelecek nakit akışlarının ağırlıklandırılmış ortalama vade analizi)

3 -) FAIZ ORANI RISKI Gap Analizi: bir diğer ifadeyle faiz fark analizi diyebiliriz. Değişken faizlerin olduğu dönemlerde banka faiz gelirleri ile faiz giderleri arasında oluşacak negatif fark ile karşılaşmamak için bu analizi yapar. Pozitif Gap: Yeniden fiyatlanabilir varlık>yükümlülük ise oluşur Negatif Gap: Yeniden fiyatlanabilir varlık<yükümlülük ise oluşur

FAIZ ORANI RISKINDEN KORUNMA YÖNTEMLERI 1) Forward Faiz Sözleşmeleri (Krediler) 2) Faiz Futures Sözleşmeleri (Mevduatlar) 3) Faiz Opsiyonları ( Yükümlülük yok) 4) Faiz Swapı( Kredibilitesi yüksek olan işletme ile düşük olan işletme arasında yapılır)

KAYNAKLAR • Bu ders notunun oluşturulması sürecinde Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal ve Feridun Tombul tarafından kaleme alınıp Hiperlink Yayınları aracılığı ile basılan 2008 Global Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Fon Yönetimi, Doç. Dr Adalet HAZAR ve Doç. Dr. Şenol BABUŞCU tarafından kaleme alınıp Akademi yayıncılık aracılığı ile basılan Bankacılığa Giriş Temel Bankacılık Bilgileri kitaplarından yararlanılmıştır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©