MODELE EKONOMETRYCZNE Kuzioa Agata gr II Kryminologia stosowana

MODELE EKONOMETRYCZNE Kuzioła Agata gr. II, Kryminologia stosowana 2020/2021

Skąd pochodzą modele ekonometryczne? Modele ekonometryczne pochodzą z ekonometrii. Ekonometria to nauka zajmująca się badaniem, za pomocą metod statystycznych i ekonomicznych, różnych zależności, prawidłowości zachodzących w zjawiskach ekonomicznych. Należy pamiętać o tym, że narzędziem badawczym ekonometrii są właśnie modele ekonometryczne.

Trzy cele ekonometrii Poznawczy • Opis mechanizmu kształtowania się zjawisk Predyktywny • Przewidywanie dalszego przebiegu zjawisk Decyzyjny • Sterowanie przebiegiem zjawisk ekonomicznych

Pojęcie modelu ekonometrycznego Jest to model opisujący wzajemne zależności między badanymi cechami, które umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących analizowanym fragmentem rzeczywistości, a także przewidywanie zachowania modelowanych procesów. Model ekonometryczny za pomocą równania (układu równań) ułatwia wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi wielkościami ekonomicznymi. Jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych.

Każde równanie określane jest przez: Zmienną objaśnianą Zmienne objaśniające (nie losowe lub losowe)- czyli takie, które mają ustaloną treść ekonomiczną Parametry strukturalne Składnik losowy

Zmienne występujące w modelach ekonometrycznych : 1) Rola jaką pełnią w modelu: a) Zmienne objaśniane – zmienne, których wartości są szacowane (wyznaczane) przez model; znajdujące się „po lewej stronie” równości. b) Zmienne objaśniające – zmienne, za pomocą których wyjaśniane są zm. objaśniane; znajdujące się „po prawej stronie” równości, najczęściej z parametrami strukturalnymi. 2) Uwzględnienie czynnika czasu: a) Zmienne bieżące (nieopóźnione) – zmienne dotyczące obecnego momentu czasu; zazwyczaj z indeksem „t”. b) Zmienne opóźnione – zmienne uwzględniające przeszłe wartości danej zmiennej; najczęściej z przesuniętym indeksem, czyli „t-1”, „t-2”, itp.

3) Czy są wyjaśniane przez model: a) Zmienne endogeniczne – zmienne wyjaśniane przez model (objaśniane) oraz ich opóźnienia. b) Zmienne egzogeniczne – zmienne niewyjaśniane przez model (bieżące i opóźnione); znajdujące się wśród zm. objaśniających, ale nie są to zm. objaśniane, ani ich opóźnienia. 4) W modelach wielorównaniowych: a) Zmienne łącznie współzależne – zmienne endogeniczne nieopóźnione (czyli po prostu objaśniane). b) Zmienne z góry ustalone – zmienne endogeniczne opóźnione oraz zmienne egzogeniczne bieżące i opóźnione; inaczej: wszystkie objaśniające ale bez zm. objaśnianych.

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Kryterium I: Liczba równań: a) jednorównaniowe – opisany jednym równaniem, b) wielorównaniowe – opisany za pomocą kilku równań (co najmniej dwóch), każde równanie opisuje jedną zmienną. Kryterium II: Postać analityczna związku funkcyjnego: a) liniowe – wszystkie zależności modelu są liniowe, b) nieliniowe – chociaż jedna zależność jest nieliniowa, innej postaci niż liniowa (np. potęgowa, wykładnicza, wielomianowa itp. )

Kryterium III : Rola czynnika czasu w równaniach modelu: a) statyczne – nie uwzględniają czynnika czasu - nie występują zmienne opóźnione w czasie ani zmienna czasowa, b) dynamiczne - uwzględniają czynnik czasu - występują zmienne opóźnione w czasie lub zmienna czasowa, v trendu (tendencji rozwojowej) – zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa; „t” jest zmienną, nie tylko indeksem, v autoregresyjne – wśród zmiennych objaśniających występują opóźnienia w czasie zmiennej objaśnianej, vz rozkładem opóźnień - zmiennymi objaśniającymi dla zmiennej Y są: zmienna X i jej opóźnione wartości.

Kryterium IV : Ogólnopoznawcze cechy modelu: a) przyczynowo – skutkowe (opisowe) – wyrażają związki przyczynowo skutkowe między zmiennymi objaśnianymi a objaśniającymi, b) symptomatyczne – wśród zmiennych objaśniających są zmienne, które są skorelowane z odpowiednimi zmiennymi objaśnianymi, ale nie wyrażają źródeł tej zmienności zm. objaśnianych (np. zmienna czasowa t). Kryterium V : Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym: a) proste – zmienne łącznie współzależne nie są wzajemnie powiązane, b) rekurencyjne - powiązania pomiędzy zmiennymi łącznie współzależnymi są jednokierunkowe (jeżeli zmienna Y 1 wpływa na zmienną Y 2, to zmienna Y 2 nie wpływa na Y 1), c) o równaniach współzależnych – zmienne łącznie współzależne wzajemnie na siebie oddziałują (zmienna Y 1 wpływa na zmienną Y 2 oraz zmienna Y 2 wpływa na zmienną Y 1)

Modelowanie ekonometryczne Ø Ø Czyli procedura wieloetapowa. W każdym z etapów korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w innych dyscyplinach naukowych. 6 5 4 3 2 1 0

Schemat modelowania Merytoryczna analiza zjawiska i konstrukcja modelu (ekonomia, statystyka opisowa, analiza matematyczna) Weryfikacja modelu (ekonomia, statystyka matematyczna) Estymacja parametrów(statystyka matematyczna, informatyka) Zastosowanie modelu lub wnioskowanie na podstawie modelu(ekonomia, zarządzanie)

Źródła https: //mfiles. pl/pl/index. php/Model_ekonometryczny https: //www. etrapez. pl/wpcontent/uploads/domowe/ke/Klasyfikacja%20 zmiennych%20 oraz%20 m odeli. pdf https: //dbc. wroc. pl/Content/2182/PDF/Gladysz_modelowanie_ekonometry czne. pdf + https: //youtu. be/5 xq 17 t 4 gbwk? t=3675 – jak dokonać klasyfikacji zmiennych krok po kroku