Le risque Catastrophe Rassurance Vie CNAM Paris 2011

Le risque Catastrophe & Réassurance Vie CNAM, Paris 2011 Nadia LAMARI MFITIH Actuaire nlamari@rgare. com

Définition du risque § Trois catégories d’Evénements : ü Catastrophe naturelle. ü Accident technologique. ü Acte de terrorisme. § Localisation dans le temps et dans l’espace. ü Date de survenance. ü Extension à 168 h et/ou 72 h. ü Décès et /ou invalidité dans un délai de X mois. ü Périmètre géographique pour certains risques ( Risques de guerre passive / NBC ) § § Nombre minimum de victimes. Exclusions. Impact sur l’industrie de l’assurance & Solutions de Réassurance § Risque de premier plan pour l’assureur. ü De la volatilité au niveau des résultats. ü Possible détérioration de la solvabilité de l’assureur. ü Besoin en capital / fonds propres plus important (solvabilité 2). § Réassurance traditionnelle & non traditionnelle : ü Réduire l’exposition à travers une couverture par risque. ü Couvrir la rétention des traités par risque par des XL-CAT. ü Stop Loss, Quote Part. ü CAT Bond. • Priorité : 0. 5 M€ par événement • Capacité : 1. 5 M€ par événement • Reconstitution : 1 à 100 % PA • Minimum 4 victimes • Rétention max par tête( MAOL ) 2

Analyse des événements Catastrophe en France. Fréquence des événements catastrophes en France (1950 -2009) Inondations 21% Accidents de transports 21% Accidents Industriels 7% Tempêtes 26% Divers 11% Nombre de décès des événements Accidents catastrophes en France (1950 -2009) industriels Inondations 6% Accidents de transport 53% Divers 22%

Modèle de tarification § Un modèle stochastique basé sur 4 étapes : Fréquence annuelle des événements catastrophes Loi de Poisson Historique des événements Catastrophes www. emdat. be Nombre de décès par catastrophe Loi de Pareto Généralisée Nombre de sinistres par catastrophe Loi Beta Binomiale Données de portefeuille Distribution des sommes sous risque Loi Gamma Définir une période d’observation. La base de données est fiable uniquement pour les événements avec plus de 10 victimes. Les événements de terrorisme ne sont pas inclus.