KONSEP RISIKO dan MANAJEMEN RISIKO PENGERTIAN RISIKO Beberapa
KONSEP RISIKO dan MANAJEMEN RISIKO
PENGERTIAN RISIKO • Beberapa definisi risiko : 1. risiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan. 2. Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas outcome yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau hutang. 3. Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss) 4. Risiko adalah kejadian yang merugikan. Dalam bidang investasi diartikan sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari apa yang diharapkan
Menurut PBI No 13/23/PBI/2011 • Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. • Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau, serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
JENIS-JENIS RISIKO • Risiko spekulatif resiko yang mengandung dua kemungkinan yaitu kemungkinan merugikan atau meguntungkan. Resiko ini berkaitan dengan resiko usaha atau bisnis, contoh : pembelian saham, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, perjudian, usaha bisnis, dsb. • Risiko murni resiko yang hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi saja, contoh bencana alam, resesi ekonomi, kecelakaan, atau kebakaran, dsb.
• Risiko Dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu, misalnya perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, dll. • Risiko Statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu, karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. • Risiko Obyektif risiko yang didasarkan pada observasi yang obyektif • Risiko Subyektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu
• Risiko Sistematik risiko dimana kegagalan sebuah bank tidak hanya dapat menimbulkan dampak yg menghancurkan perekonomian secara besar-besaran tetapi juga berupa kerugian yg secara langsung dihadapi pegawai dan nasabah
Wujud dari risiko: • 1. Berupa kerugian atas harta milik/kekayaan atau penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. • 2. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit/cacat karena kecelakaan. • 3. Berupa tanggung-jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. • 4. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya. • Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa datang.
PENYEBAB RISIKO 1. 2. Bencana (perils) Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencaana merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian Bahaya (hazard) bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian. Jenis Bahaya : a. Bahaya Fisik (physical hazard) adalah aspek fisik dari harta yang terbuka terhadap resiko, mis: lokasi sebuah gedung mempengaruhi kepekaannya terhadap kerugian karena terbakar atau terkena gempa. b. Bahaya Moral (moral hazard) bahaya yang juga mempengaruhi kemungkinan kerugian, contoh ketidakjujuran, dsb.
PENYEBAB RISIKO c. Bahaya Morale (morale hazard) adalah bahaya yang ditimbulkan oleh sikap ketidak hati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian, misalnya : membuang puntung rokok sembarangan sehingga dapat menimbulkan kebakaran , membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir d. Bahaya karena hukum atau peraturan yaitu suatu bahaya yang timbul karena mengabaikan undang atau peraturan yang telah ditetapkan, mis: karyawan mesin produksi yang mengoperasikan mesin tsb menurut peraturan harus menggunakan helm pelindung, tetapi tidak digunakan, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan kerja
SUMBER RISIKO 1. Risiko sosial sumber utama risiko ini adalah masyarakat, artinya tidakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan, misalnya: pencurian, vandalise, huru-hara, peperangan, dsb. 2. Risiko Fisik sumber resiko fisik sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cidera fisik , kematian maupun kerusakan harta. 3. Risiko Ekonomi beberapa risiko ekonomi yaitu inflasi, resesi, fluktuasi harga, dsb.
Langkah-langkah Penanggulangan Risiko: • 1) Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya. • 2) Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. • 3) Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antarperistiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. • 4) Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).
Pengertian Manajemen • Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. • Idarah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur 2 pokok dalam suatu proyek
Tujuan Manajemen Risiko • Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator • Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable • Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko bersifat uncontrolled • Mengukur eksposur dan pemusatan risiko • Mengalokasikan modal dan membatasi risiko
Definisi dan Proses Manajemen Risiko • Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan • Proses Manajemen Risiko Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian
Siklus Manajemen Risiko (Proses Mapping Risiko)
- Slides: 15