Eviews regresi Angelina Ika Rahutami Unika Soegijapranata Gasal

ALAT ANALISIS REGRESI • Yang dapat menggunakan Regressi hanya Fungsi • Fungsi Y =

• Syarat Fungsi 1. Persamaan 2. DV di kiri, IV di kanan 3.

PROSEDUR ANALISIS REGRESI 1. Menetapkan Model Ekonomi Y = f (X 1, X 2,

1. Menetapkan Model Ekonomi • Menyusun sendiri o Penyusun bertanggungjawab pada kualitas ilmiah dari

2. Menetapkan Hipotesa dan Menyusun Landasan Teori • Dasar: Teori Ekonomi atau Kenyataan Ekonomi

3. Mencari Data • Data Cross Section. Minimal 100 • Data Time Series. Minimal

4. Membuat Scatter Plot dan Memilih Model Regresi DV DV (1) IV (2) IV

5. Pemilihan Model Regresi Linier dan Non Linier • Ditentukan oleh Scatter Plot •

Regresi � ◦ ◦ ◦ ◦ Dari Command window: ketik LS IMPORTS C GDP

CARA MEMBACA PARAMETER-PARAMETER DALAM REGRESI Jika Modelnya Linier: Y = A 0 + B

Jika Modelnya Non Linier: Y = Ao X 1 B 1 atau Ln Y

CARA MEMBACA NILAI-NILAI STATISTIK DALAM REGRESI Nilai t-statistik: Hipotesa positif H 0 = nol

Nilai F-statistik: Jika nilai F-stat > F-tabel : Semua variabel independen memiliki joint impact

R 2 , Adjusted R 2 , dan Modified R 2 Misal, R 2

Slides: 15

Download presentation

Eviews ~ regresi Angelina Ika Rahutami Unika Soegijapranata Gasal 2011/2012

ALAT ANALISIS REGRESI • Yang dapat menggunakan Regressi hanya Fungsi • Fungsi Y = f (X 1, X 2, …, Xn) Y: variabel dependen (DV; = 1) Xi = variabel independen (IV; 1 Xi n) Misal ada 3 IV: Y = f (X 1, X 2, X 3, ) : n – 3 ; ceteris paribus; residual ( = Y – a. i. r/ekonometrika/2011 ) 2

• Syarat Fungsi 1. Persamaan 2. DV di kiri, IV di kanan 3. Tidak bisa ulang-alik 4. Hubungan tingkah laku; bukan hubungan pasti 5. Pengaruh IV terhadap DV harus ada landasan teori ekonominya • Properti Fungsi o Intercept; autonomous; konstanta o Parameter, koefisien, slope o Average, Marginal, Elastisitas a. i. r/ekonometrika/2011 3

PROSEDUR ANALISIS REGRESI 1. Menetapkan Model Ekonomi Y = f (X 1, X 2, X 3, …, ) 2. Menetapkan Hipotesa dan Menyusun Landasan Teori Hipotesa a. One tail H 0 : i = 0 HA : i > 0 atau i < 0 b. Two tail. H 0 : i = 0 HA : i 0 Mencari data A. Primair Cross Section B. Secondair Time Series 3. 4. Membuat Scatter Plot 5. Memilih Model Regresi A. Linier B. Non-linier 6. Melakukan Regresi 7. Intepretasi hasil dan test diagnostik a. i. r/ekonometrika/2011 4

1. Menetapkan Model Ekonomi • Menyusun sendiri o Penyusun bertanggungjawab pada kualitas ilmiah dari model tersebut (Spesifikasi Model) o Dasar Teori hubungan DV dan IV harus jelas • Menggunakan model yang sudah ada o Bisa diambil dari artikel, jurnal, dll o Dilarang plagiat a. i. r/ekonometrika/2011 5

2. Menetapkan Hipotesa dan Menyusun Landasan Teori • Dasar: Teori Ekonomi atau Kenyataan Ekonomi • One-Tail: Jika Reasonable Sure hanya ada satu arah hubungan DV-IV • Two-Tail: Jika Otherwise • Jumlah hipotesa = jumlah IV + 1 a. i. r/ekonometrika/2011 6

3. Mencari Data • Data Cross Section. Minimal 100 • Data Time Series. Minimal 15 • Melengkapi data: Proksi, backcast, forecast, tetapi jangan intrapolasi. {Backcast: Pt = (Pt+1/1+g) untuk time series} Forecast: Pt+1 =Pt(1+g) • Jika tidak ada data: penelitian batal • g = pertumbuhan rata-rata a. i. r/ekonometrika/2011 7

4. Membuat Scatter Plot dan Memilih Model Regresi DV DV (1) IV (2) IV Gambar (1): Lebih tepat menggunakan model regresi non-linier Gambar (2): Lebih tepat menggunakan model regresi linier Dari Scatter Plot dapat terdeteksi kebutuhan akan Dummy Independent Variable a. i. r/ekonometrika/2011 8

5. Pemilihan Model Regresi Linier dan Non Linier • Ditentukan oleh Scatter Plot • Diperkuat oleh perbandingan R 2 dan F-Statistik • Jika ingin pasti, lihat Catatan 1 • Pada Model Non Linier langsung diperoleh nilai elastisitas dari parameter regresi • Pada Model Linier, elastisitas harus dihitung a. i. r/ekonometrika/2011 9

Regresi � ◦ ◦ ◦ ◦ Dari Command window: ketik LS IMPORTS C GDP ENTER Dari menu utama: QUICK ESTIMATE EQUATION SPECIFICATION Y C X 1…. (persamaan yg akan diestimasi) LS (metode estimasi) OK Dari workfile, pilih variabel sesuai urutan dengan CTRL+KLIK, OPEN (klik kanan) AS EQUATION SPECIFICATION Y C X 1… (persamaan yang akan diestimasi) LS (metode estimasi) OK. a. i. r/ekonometrika/2011 10

CARA MEMBACA PARAMETER-PARAMETER DALAM REGRESI Jika Modelnya Linier: Y = A 0 + B 1 X 1 Arti A 0 : Jika X 1 tidak berpengaruh maka nilai Y adalah A 0 Arti B 1 : Jika X 1 naik satuan maka nilai Y naik B 1 satuan (jika bertanda +) Jika X 1 naik satuan maka nilai Y turun B 1 satuan (jika bertanda -) a. i. r/ekonometrika/2011 11

Jika Modelnya Non Linier: Y = Ao X 1 B 1 atau Ln Y = Ln A 0 + B 1 Ln X 1 Arti A 0 : • Nilai A 0 diperoleh dengan mencari antilog dari Ln A 0 • A 0 adalah nilai Y , jika X 1 tidak berpengaruh Arti B 1 : Jika X 1 naik satu persen maka Y akan naik B 1 persen (jika bertanda +) Jika X 1 naik satu persen maka Y akan turun B 1 persen (jika bertanda -) a. i. r/ekonometrika/2011 12

Nilai F-statistik: Jika nilai F-stat > F-tabel : Semua variabel independen memiliki joint impact terhadap variabel dependen Nilai R 2 : Jika R 2 = a artinya semua variabel independen yang ada dalam model dapat menerangkan (a*100) persen variasi dari variabel dependen a. i. r/ekonometrika/2011 14

R 2 , Adjusted R 2 , dan Modified R 2 Misal, R 2 = 0, 852 n = 44 k = 6 (termasuk intercept) Maka Modified R 2 = (1 – k/n) R 2 = (1 – 6/44) (0, 852) = 0, 7358 a. i. r/ekonometrika/2011 15