Evaluation des Risques Catastrophiques APERCU DES METHODES DESTIMATION

Modélisation: Aperçu Historique Avant 1980: mesure empirique des concentrations d’expositions, premières caractérisations des aléas

Principes Généraux 1 Génération d’Evènements Stochastiques D’après données réelles, définition d’évènements historiques et synthétiques

Historique Illustration d’un index hypothétique de sècheresse dont la quantification serait basée sur un

Historique et tendances Illustration de l’importance d’une base historique forte pour la création d’un

Données d’Exposition Exemple d’extraction d’exposition (d) par combinaison de: (a) imagerie satellite haute-résolution (b)

Qualité des Données ▪ Source: Karen Clark Mesure par comte des occurrences d’ouragans aux

Incertitudes 1 Incertitudes dues à la modélisation 2 Incertitudes dues au paramétrage 3 «

Modèles Dynamiques Fits de distribution pour 5 percentiles représentant pertes économiques vs vitesse du

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Evaluation des Risques Catastrophiques APERCU DES METHODES D’ESTIMATION & D’ANALYSE FINANCIERE Antoine Bavandi Banque mondiale Disaster Risk Financing & Insurance Program

Modélisation: Aperçu Historique Avant 1980: mesure empirique des concentrations d’expositions, premières caractérisations des aléas naturels (e. g. séismographes et anémomètres) 1 1980 s: Management des Agrégations 2 1990 s: RDS (Realistic Disaster Scenarios) 3 2000 s: Courbes de probabilité de pertes 4 2010 s: Prise en compte des incertitudes

Principes Généraux 1 Génération d’Evènements Stochastiques D’après données réelles, définition d’évènements historiques et synthétiques 2 Caractérisation du Risque pour chaque évènement (i. e. prise en compte des topographie, type de sol, végétation, constructions) Exemple de courbe de vulnérabilité - Source: Banque mondiale / GFDRR 3 Module de Vulnérabilité, relation intensité de l’aléa vs dommage 4 Application aux Expositions 5 Module Financier (monétarisation des pertes)

Historique Illustration d’un index hypothétique de sècheresse dont la quantification serait basée sur un historique restreint de pertes Source: GFDRR / Banque mondiale

Historique et tendances Illustration de l’importance d’une base historique forte pour la création d’un large spectre d’ événements possibles.

Données d’Exposition Exemple d’extraction d’exposition (d) par combinaison de: (a) imagerie satellite haute-résolution (b) cadastre urbain (c) Mesures d’élévation Li. DAR Source: Bautista et al, 2004

Qualité des Données ▪ Source: Karen Clark Mesure par comte des occurrences d’ouragans aux États-Unis Source: FEMA

Transfert de Risques

Incertitudes 1 Incertitudes dues à la modélisation 2 Incertitudes dues au paramétrage 3 « Inconnues inconnues » Fusionner les incertitudes - Source: Guy Carpenter

Modèles Dynamiques Fits de distribution pour 5 percentiles représentant pertes économiques vs vitesse du vent, aux États-Unis (0. 10, 0. 25, 0. 50, 0. 75 et 0. 90 centiles). Nombre de bâtiments résistant au tremblement de terre de Bihar (1934) simulé selon différentes époques

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