Convergence de lalgorithme du simplexe Convergence dans le

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Convergence de l’algorithme du simplexe

Convergence de l’algorithme du simplexe

Convergence dans le cas non dégénéré • Hypothèse de non dégénérescence: toutes les variables

Convergence dans le cas non dégénéré • Hypothèse de non dégénérescence: toutes les variables de base sont positives à chaque itération • Théorème 4. 1: Considérons le problème de programmation linéaire sous forme standard Sous l’hypothèse de non dégénérescence, l’algorithme du simplexe se termine en un nombre fini d’itérations.

 • Preuve: En supposant que la matrice A est de plein rang m,

• Preuve: En supposant que la matrice A est de plein rang m, chaque solution de base réalisable doit comporter m variables de base positives (hyp. non dégénérescence).

 • Considérons l’effet de compléter un pivot sur la valeur de la fonction

• Considérons l’effet de compléter un pivot sur la valeur de la fonction économique lors d’une itération du simplexe Division de ligne r par → Soustraire de

Donc et ainsi la valeur de l’objectif décroît strictement d’une itération à l’autre. Par

Donc et ainsi la valeur de l’objectif décroît strictement d’une itération à l’autre. Par conséquent une même solution de base réalisable ne peut se répéter au cours de l’application de l’algorithme du simplexe. Puisque le nombre de ces dernières est borné (fini), il s’ensuit que l’algorithme du simplexe doit être complété en un nombre fini d’itérations.

Problème où l’algo. du simplexe cycle

Problème où l’algo. du simplexe cycle

Illustration graphique de la dégénerescence

Illustration graphique de la dégénerescence

Convergence dans le cas dégénéré

Convergence dans le cas dégénéré