Berufsfelder des Aktuars Neue Herausforderungen Matthias Bonikowski Mathematisches

Berufsfelder des Aktuars Neue Herausforderungen Matthias Bonikowski Mathematisches Institut der Universität Bonn 25. 04. 2005 WWW. WATSONWYATT. COM

Agenda 2 l Begriffsbildung Aktuar l Berufsfelder l DAV- Berufsständische Organisation der Aktuare l Künftige Herausforderungen des Aktuars l Watson Wyatt - Das Unternehmen

Begriffsbildung des Aktuars Was macht ein Aktuar? 3 l Früher – Aktuar = Versicherungsmathematiker l DAV (Deutsche Aktuarsvereinigung) – Der Aktuar ist Sachverständiger auf allen Gebieten der Versicherungs-, Wirtschafts- und Finanzmathematik – Er ist wissenschaftlich ausgebildet und speziell geprüfter Experte, der mit mathematischen Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Finanzmathematik Fragstellungen aus den Bereichen Versicherungs- und Bausparwesen, Kapitalanlage und Alterversorgung analysieren und unter Berücksichtigung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes Lösungen entwickeln

Begriffsbildung des Aktuars Was macht ein Lebensversicherungsaktuar? l 4 Der Lebensversicherungsaktuar – preist, bewertet und überprüft laufend die eingegangen Leistungsverpflichtungen. . . –. . . unter ökonomischen, juristischen, politischen, technischen und kaufmännischen Aspekten – verwendet finanz- und versicherungsmathematische Methoden – entwickelt und bedient entsprechende Softwaretools – kommuniziert die mathematischen Modelle und deren Entwicklung in unterschiedlichen Bereiche hinein

Begriffsbildung des Aktuars Was macht ein Lebensversicherungsaktuar? 5 l Produktentwickler l Bewerter l Risikomanager l Finanzmanager l Controller l Verbindungsperson l Kommunikationsperson

Begriffsbildung des Aktuars Wo findet man den Aktuar? – Versicherungen (z. B. Allianz, Münchener Rück) – Banken und Bausparkassen (z. B. Dresdner Bank, Wüstenrot) Beratungshäuser (z. B. Watson Wyatt, FJH) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (z. B. KPMG, PWC) Verbände, Behörden, Ministerien (z. B. BAFin, GDV) Lehre und Forschung (z. B. Universität) – – 6

Begriffsbildung des Aktuars Warum ist der Aktuar so begehrt? l l 7 Deregulierung 1994 führte zu. . . – Größeren Freiheiten in der Produktentwicklung – Verstärkten Wettbewerb – Eingehen höherer Risiken Der deutsche Versicherungsmarkt wurde/wird begleitet von. . . – Internationalisierung, Globalisierung – Harmonisierung der Finanzmärkte – Interessen von Investoren – Kapitalmarktentwicklungen – Demographischer Entwicklung („Alterspyramide“) –. . .

Begriffsbildung des Aktuars Warum ist der Aktuar so begehrt? l 8 Anhäufung von neuen Themen – Neue Versicherungsprodukte in immer kürzeren Abständen l Fondsgebundene Lebensversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente, Pflegerentenversicherung – Risk & Financial Management l Simulationsmodelle für zukünftige Geschäftsentwicklungen l Embedded Value, Fair Value, Value at Risk l Asset Liability Management – Neue Rechnungslegung IAS/ IFRS – Neue Solvabilitätsanforderungen Solvency II – Unternehmenszusammenschlüsse – Rating

Begriffsbildung des Aktuars Warum ist der Aktuar so begehrt? l 9 Anhäufung von neuen Themen – Rentenreform (Riester, b. AV) – Alterseinkünftegesetz – EU-Vermittlerrichtlinie – VVG-Reform

Begriffsbildung des Aktuars Warum ist der Aktuar so begehrt? 10 l Aktuare genießen den Ruf – Neue Themen pro-aktiv anzunehmen – Komplexe Zusammenhänge darzustellen – Durchhaltevermögen zu zeigen – Logisch und interdisziplinär zu denken l Bedarf an qualifizierten Aktuaren (DAV) stetig gestiegen – Verdopplung in den letzten 10 Jahren (heute: 2500)

Berufsbilder Was macht ein Aktuar? 11 l Der „klassische“ Aktuar l Der „technische“ Aktuar l Der „ökonomische“ Aktuar l Der „b. AV“-Aktuar l Der Verantwortliche Aktuar

Berufsbilder Was macht ein Aktuar? l 12 Der „klassische“ Aktuar (LV) – Produktentwicklung – Rechnungslegung – Unterstützung Vertrieb – Unterstützung technische Vertragsänderungen – Schnittstelle zur IT – Ansprechpartner für WP, BAFin, Rückversicherung

Berufsbilder Was macht ein Aktuar? l 13 Der „technische“ Aktuar (LV) – Schwerpunkt im IT-Umfeld l Verwaltungssystem und Angebotssoftware l Erstellen von Pflichtenheften l Programmieraufgaben; z. B. Umsetzung von ITVorgaben oder Pflichtenheften l Erstellen von Softwarepaketen l Umgang mit Datenbanktechniken – Mitarbeit in großen Projekten, z. B. l Einführung neues Bestandsverwaltungssystem l Migration von Bestandssystemen – Mathematischer Test

Berufsbilder Was macht ein Aktuar? l 14 Der „ökonomische“ Aktuar (LV) – Projektionsrechnungen für die Konzernsteuerung – Controlling und Reporting – Aktiva-Passiva-Steuerung – Bewertung von Garantien und Optionen – Strategische Beratung – Ansprechpartner für Ratingagenturen – Sonderprojekte wie Transaktionen

Berufsbilder Was macht ein Aktuar? l 15 Der „b. AV“- Aktuar – Berechnung von Pensionsrückstellungen – Versicherungsmathematische Gutachten – Entwurf und Einführung von Pensionsplänen – Bilanzielle Beratung – Beratende Tätigkeit bei Schaffung betrieblicher Versorgungseinrichtungen – Arbeits- und Steuerrecht

Verantwortlicher Aktuar (VA) 16 l Der VA für Personenversicherung ist seit 1994 gesetzlich verankert (VAG) l Aufgaben des VA – Kontrolle der Finanzlage des Unternehmens im Zusammenhang mit der Berechnung der Prämien und Deckungsrückstellungen – Versicherungsmathematische Bestätigung unter der Bilanz – Unterrichtungspflicht gegenüber der BAFin – Vorschlag für angemessene Überschussbeteiligung der Versicherungskunden

Spannungsfeld Vertrieb: Attraktive Tarife !!! Aufsichtsbehörde: Solvabilität !!! Investoren: Rendite !!! Kunde: Absicherung, Altersvorsorge und Rendite AKTUAR Wirtschaftsprüfer: Wirtschaftlichkeit Unternehmen: Attraktiver AG Staat: Gesetze und Steuern !!! Ratingagenturen: Wettbewerb 17

DAV- die berufsständische Organisation aller Aktuare Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) 18 l Gegründet 16. Februar 1993 – Im Rahmen der Deregulierung – Als (teilw. ) Substitut für die staatliche Aufsichtsbehörde – Harmonisierung europäischer Standesregeln für den Aktuar l Derzeit 2500 Mitglieder l Jährlicher Zuwachs von ca. 100 -200 l siehe weiteres unter www. aktuar. de

DAV l Aufgaben der DAV – Berufsverband, Vertretung der Interessen aller Aktuare – Entwicklung aktuarieller Grundsätze, z. B. Sterbetafeln, Zinsbericht, Aktuarsbericht Bildung von Fachausschüssen Kompetenter Gesprächspartner für Aufsichtsbehörde Ansprechpartner für Politik und Öffentlichkeit in aktuariellen Fragen Ausbildung der Aktuare – – 19

DAV Weitere Organisationen unter/neben DAV 20 l DGVFM (Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik) – Vorgänger DAV – Aufgaben l Förderung der wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung der Versicherungsmathematiker l Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Hochschulen l DAA (Deutsche Aktuar-Akademie) – Gegründet im Jahr 2000 – Ausbildung für Aktuare

DAV Weitere Organisationen unter/neben DAV l 21 IVS (Institut für die versicherungsmathematischen Sachverständigen) – Gegründet 1980 – Seit 01. 07. 1994 unter dem Dach der DAV – ca. 300 Mitglieder – Sachverständige für Altersversorgung; b. AV-Aktuare – IVS-Mitglieder sind gleichzeitig DAV/DGVFM-Mitglieder – Umgekehrt nicht, da besondere Kenntnisse im Arbeits- und Steuerrecht der Altersversorgung verlangt werden

DAV l 22 Aufnahme in die DAV (Auszüge) – Studienabschluss mit mathematischer Grundausbildung – Nachweis: l mindestens dreijährige einschlägige Praxis im Versicherungsumfeld l Mindestens 2 Jahre in dem Spezialgebiet gearbeitet, in dem die Spezialwissenklausur ablegt wird – Ablegen von 5 Grundwissenklausuren, 1 Spezialwissenklausur begleitet von Seminaren

Künftige Herausforderungen des Aktuars l 23 Zukünftige Tätigkeitsschwerpunkte des (Lebensversicherungs-) Aktuars leiten sich aus den Anforderungen des Marktes ab – Politik und Gesetzgebung – Umsetzung von verschiedenen EU-Richtlinien – VVG-Reform – Harmonisierung der Finanzmärkte – Internationale Rechnungslegung IAS/IFRS – Solvency II – Zunehmende Bedeutung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge als Substitut für die gesetzliche Rente

Künftige Herausforderungen des Aktuars l 24 Zukünftige Tätigkeitsschwerpunkte des (Lebensversicherungs-) Aktuars leiten sich aus den Anforderungen des Marktes ab – Konsolidierung - Unternehmenszusammenschlüsse – Margendruck - Kosten und Kapitalmarkt – Risk & Financial Management – Vertriebskanäle

Künftige Herausforderungen des Aktuars 25 l Aktuare in Unternehmen werden sich weiter spezialisieren l Kommunikationseigenschaften und einfache Darstellung komplexer Zusammenhänge immer wichtiger l Nachfrage nach b. AV-Mathematiker wird anhalten l Ökonomisch denkende und vertriebsorientierte Aktuare verstärkt gefragt l „Klassische“ und „technische“ Aktuarsaufgaben werden vermehrt auch von Versicherungsfachwirten bzw. Programmier mit mathematischen Background übernommen l Marktumfeld für „Technische“ Aktuare derzeit schwierig (IT-Branche)

Künftige Herausforderungen des Aktuars l Die Arbeit des Aktuar wird in Zukunft noch stärker geprägt sein durch – Erstellen, interpretieren und kommunizieren von Modellrechnungen – – – 26 Anwendung von stochastischen und finanzmathematischen Verfahren Bewerten aller Risiken im Versicherungsumfeld Wirtschaftliches Denken

Künftige Herausforderungen des Aktuars Welcher Arbeitgeber für welchen Aktuar? l 27 Abhängig von seinen Interessen – fachlich – technisch – beratend – politisch – verantwortungsvoll – individuell – vertriebsorientiert – immer neue Aufgaben –. .

Künftige Herausforderungen des Aktuars Welcher Arbeitgeber für welchen Aktuar? 28 l Beratungsunternehmen sehr abwechslungsreich, Sprungbrett für Fach- oder Führungskarriere l Versicherungsunternehmen kämpfen zwar mit dem Ruf der Schwerfälligkeit, geben aber immer noch das Gefühl eines sicheren Arbeitgebers. Breite Entwicklungsmöglichkeiten. l Wirtschaftsprüfungsgesellschaften suggestieren noch die „Häkschen-Arbeit“, aber die Verbindung von wirtschaftlichen und versicherungsmathematischen Tätigkeiten wird oft übersehen l Rückversicherungen für Aktuare interessant, die mathematische und kundenorientierte Tätigkeiten verbinden wollen

Zusammenfassung l l Bedarf an Aktuaren weiter hoch Entwicklung hin zum „ökonomischen“ Aktuar nach dem angelsächsischen Muster sichtbar Hervorragende Aussichten für b. AV- und ökonomische Aktuare Top-Aussichten für Aktuare, die vor allem – Fachlichkeit – Wirtschaftlichkeit – Vertrieb und – Kommunikation verbinden können 29

Überblick Watson Wyatt Weltweit l Über 6. 200 Mitarbeiter l Insurance & Financial Services l 29 Länder, 87 Büros l Human Resources l Investment l Benefits & Pensions Europa l Über 2. 200 Mitarbeiter l 12 Länder, 25 Büros Asien l Über 500 Mitarbeiter l 12 Länder, 18 Büros Amerika 30 Geschäftsfelder: l Über 3. 500 Mitarbeiter l 5 Länder, 40 Büros

Watson Wyatt in Europa l l Vor 5 Jahren vorwiegend britische Kunden Heute Büros in –Niederlanden –Belgien Fakten Finanzjahr 2003/2004 l 2, 200 Mitarbeiter l Umsatz 344 Mio. € l Gewinn 70 Mio. € –Spanien –Irland –Frankreich –Ungarn –Deutschland l Deutschland (München, Düsseldorf) – 40 Mitarbeiter, davon – 20 Aktuare 31 Umsatzverteilung

Insurance & Financial Services Risk & Financial Management Strategie 280 Mitarbeiter: 32 l Teams internationaler Spezialisten l Life und Non-life l Enge Zusammenarbeit mit Benefits und Investment Multidisziplinäre Teams Mergers & Acquisitions l Versicherungsspezialisten l MBAs l Ökonomische und b. AV-Aktuare l Finanzspezialisten l Marktforscher

Finanz. Strategie management Watson Wyatt Berater kommen aus der Praxis und verbinden strategische Fähigkeiten mit aktuariellem Know-How Mergers & Acquisitions Strategische Fähigkeiten Watson Wyatt l. Unternehmensstrategie l. Marketingstrategie l. Strategien für Markteintritt l. Konkurrenzanalyse Aktuarielles Know-How l. Anlagestrategie l. Produktstrategie l. Vertriebsstrategie l. Marktentwicklungsanalyse Strategische Fähigkeiten l l l l Branchenerfahrung l l 33 Berater aus der Praxis Ständiges Anwerben hochqualifizierter Branchenspezialisten Aktive Beratung von topaktuellen Themen Forschungsaktivitäten l Aktuarielles Know-How Branchenerfahrung Unternehmensplanung Produktentwicklung Financial & Risk Management Embedded Value IAS/IFRS ALM Aktuarieller Service Aktuarielle Software

Auszug Kundenliste 34 l Abbey National l GE Capital l Nat. West l ABNAMRO l Generali l Prudential US l AEGON l Goldman Sachs l l AIG l Hypovereinsbank Prudential UK / Egg l Allianz l ING l Royal & Sun Alliance l Aviva l J P Morgan l SEB Trygg l AXA l John Hancock l Skandia l BUPA l Legal & General l l Clerical Medical l Lloyds TSB Société Générale l Deutsche Bank l Met. Life l l ERGO l Morgan Stanley Sun Life of Canada l EUREKO UBS/SBC l l Fortis National Bank of Greece l l Virgin

Ihr Ansprechpartner Matthias Bonikowski Watson Wyatt Insurance Consulting Gmb. H Theresienhöhe 13 a, Geb. D 1 80339 München Tel. : +49 (0)89 726 56 122 (Durchwahl) Tel. : +49 (0)89 726 56 125 (Assistentin) Fax: +49 (0)89 726 56 150 Mobil: +49 (0)172 785 68 82 Mail: matthias. bonikowski@eu. watsonwyatt. com 35