BASEL II Duydunuz Mu Blent enver bsbulentsenver com

BASEL II Duydunuz Mu? Bülent Şenver bs@bulentsenver. com

NİÇİN? BASEL II *Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarını önlemek. *Bankaların aldıkları RİSKLERE orantılı SERMAYE bulundurmalarını sağlamak. bsenver@superonline. com

BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye > = Risk Ağırlıklı Aktifler Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk %8

BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye > = %8 Risk Ağırlıklı Aktifler Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk Kobileri ilgilendiriyor

Piyasa Riskleri 1. Faiz Riski 2. Kur Riski 3. Hisse Senedi Fiyat Riski 4. Emtia Fiyat Riski 5. Likidite Riski

BASEL Şirketlere Etkisi 2

BASEL II Reel Sektöre Etkileri 1. Geleneksel Kredi Onay Sistemi değişecek 2. BASEL II Sonrası Kredi Onay Sistemi Kredi Notuna dayandırılacak 3. BASEL II’nin Kredi Teminatları sınırlandıracak 4. BASEL II’ ye Göre Şirket Sınıflandırması yapılacak 5. Şirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve Derecelendirme Sistemi geliştirilecek 6. Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması yapılacak 7. Şirketler Basel 2 için iş yapma modellerini ve yönetim modellerini değitirmek zorunda kalacaklar Şirketlere Etkisi Bankalara Etkisi BASEL iki Uyum Çalışmaları

TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy PERAKENDE Portföyü BİREYSEL kredilerin Tümü KOBİ kredilerinin bazıları

TÜZEL MÜŞTERİ Net Satış > 50 mil Euro KURUMSAL Portföy Net Satış < 50 mil Euro KOBİ Portföyü Toplam Risk > 1 mil Euro Toplam Risk < 1 mil Euro PERAKENE Portföy

TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy Ciro>50 mil euro KOBİ kredileri Risk >1 mil euro PERAKENDE Portföyü BİREYSEL kredilerin Tümü KOBİ kredileri Risk <1 mil euro

RATİNG Anlamı (kredi notu) A – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yüksek B C – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yeterli – finansal yükümlülüklerini yerine getirme durumu değişebilir ve ödemelerini tahsil edememe durumunda finansal durumu bozulabilir. D – bir yada birden fazla yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız.

FRS İRS

Basel 2 çabuk gel Notu Yüksek olanların faizleri düşecek Keşke Basel 2 gelmese Notu Düşük olanların faizleri artacak

3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini Mali Yönetim Disiplini

3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal Yönetim Disiplini

Ortak Menfaatler MENFAATLER Pay Sahipleri Çatışan Menfaatler Dış Denetim İç Denetim Şirket Kontrolü Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri

KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek? Hissedar Dış Denetim İç Denetim Şirket Kontrolü Genel Kurullar Faliyet Raporları

Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Hissedarlar Danışmanlık Hizmetleri Yönetim. Kurulu Murahhas Azalar Genel Müdürlük İcra Komiteleri

Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5. Sorumluluk 6. Etkinlik

Kurumsal Yönetim 11 Özellik 7. Uzlaşma Arayışı 8. Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10. Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

3 Disiplin Hazır Mı? Risk Yönetimi Disiplini

RİSK NEDİR? Riski lehe kullanabilme FIRSAT TEHLİKE ZARAR Olaylardan kaynaklanan risk RİSK BELİRSİZLİK Değişimden kaynaklanan risk

RİSK NEDİR? Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Piyasa Riski Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Operasyonel Risk OR PR KR Kredi Riski Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan dalgalanmalar

PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk Emtia Riski Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk Hisse Senedi Riski PİYASA RİSKİ Kur Riski Faiz Oranı Riski

OPERASYONEL RİSK Doğal Afet Yasal Düzenlemeler Teknoloji sorunları OPERASYONEL RİSK Kontrol Mekanizmaları Sistem problemleri Sahtekarlık Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler

ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz Toplam Risk Kredi riski Operasyonel risk kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, riskgetiri ilişkisine bağlı olarak Zaman sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma Getiri Piy Operasyoansaelriski risk Kredi riski değer maksimize edilecektir.

KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Risklerin analiz edilmesi Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Risklerin entegre olarak yönetimi Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. Varlıklar Riskli Varlıklar Yükümlülükler Borçlar Risksiz Varlıklar Sermaye Toplam Varlıklar Faaliyet Riski Operasyonel Risk • Arz – talep • Rekabet • Üretim faktörlerinin verimliliği • Teknoloji • İnsan Kaynağı • Hukuk • Doğal Afetler Piyasa Riski Toplam Yükümlülükler Kredi Riski • Hisse Senedi • Alacak hesaplar • Müşteriler • Bonolar • Garantiler • Döviz • Vade yapısı Piyasa Riski • Faiz Oranı • Döviz Kuru • Enflasyon • Vade yapısı

REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ Son yıllarda finans sektöründe olduğu gibi reel sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.

3 Disiplin Hazır Mı? Mali Yönetim Disiplini

Mali Yönetim Disiplini 1. Güçlü Mali. Tablolar 2. Doğru Mali Tablolar 3. Güvenilir Hesap ve Kayıt Düzeni 4. Kayıt Dışı Yapmak Yok, Yapanla Çalışmak Yok 5. Mali Raporlama ve Yönetim Raporlama Sistemleri 6. Veritabanı. CRM ve Muhasebe sistemleri 7. Denetim, Teftiş ve Erken Uyarı sistemleri 8. Dahili Kontrol Sistemleri

BASEL 2 Uyum Çalışmaları

Dış Derecelendirme Standart Yaklaşım Banka Derecelendirmesi Gelişmiş Yaklaşım

BASEL II ye Hazır mısınız? bs@bulentsenver. com

3 Disiplininiz Var Mı? Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini Mali Yönetim Disiplini

Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Kurumsal Yönetim Check-Up Risk Yönetimi Check-Up Mali Yönetim Check-Up

Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up

Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Risk Yönetimi Check-Up Mali Yönetim Check-Up

Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Kurumsal Yönetim Chek-Up Risk Yönetimi Check-Up Mali Yönetim Check-Up

BASEL II ye Hazır olan kazanır Siz de kazanın bs@bulentsenver. com