Aula 9 Introduo ao Stata 24 de maio

Aula 9 Introdução ao Stata 24 de maio de 2013

Exemplo: Gastos médicos com um único regressor • Medical Expenditure Panel Survey • Variável dependente: ldrugexp (log dos gastos com medicamentos prescritos) • Variável endógena: hi_empunion: variável de seguro de vida endógena. • Ter este seguro saúde é uma variável de escolha. Aqueles que esperam gastar mais com saúde, escolhem um emprego que ofereça este tipo de seguro saúde.

Possíveis instrumentos • firmsz: tamanho da firma. • multlc: se a firma tem múltiplas localidades. Estes instrumentos poderiam captar se o indivíduo tem acesso ao seguro saúde suplementar via o empregador. Estas duas últimas variáveis podem não ser relevantes para os aposentados, CP, e que compram seguro de forma privada.

Possíveis instrumentos • Ssiratio: razão entre a renda individual advinda da seguridade social e a renda de todas as fontes – indicativo de restrições de renda. • Lowincome: dummy indicando o status de baixa renda das pessoas. Os instrumentos são relevantes pois tem uma correlação negativa com o acesso a seguridade suplementar. O papel direto da renda está sendo controlado pela variável linc (log da renda total familiar).

Regressão Linear: Variáveis instrumentais • Teste de endogeneidade dos regressores: – Exemplo da aula passada: • Hi_empunion é tratada como endógena • Se a variável é exógena, os estimadores IV, 2 SLS ou GMM ainda geram estimativas consistentes. • Contudo, serão menos eficientes que o estimador de MQO!! • Estatística de Hausman: (qui-quadrada)

Teste de endogeneidade dos regressores • Teste Durbin-Wu-Hausman: • Reescrevo a equação estrutural considerando o erro da equação do primeiro estágio (v 1) • Sob a hipótese nula de que y 2 é exógeno:

Teste de endogeneidade dos regressores • Se v 1 pudesse ser observado, testaria a hipótese nula no modelo estrutural rodando a regressão por MQO de y 1 contra y 2, x 1 e v 1: • V 1 não é diretamente observado, mas tenho: • Resíduo estimado do primeiro estágio da regressão

Teste de endogeneidade dos regressores ivreg 2 ldrugexp $x 2 list (hi_empunion = ssiratio), robust endog(hi_empunion) -endog- option: Endogeneity test of endogenous regressors: Chi-sq(1) P-val = 0. 0000 Regressors tested: hi_empunion 24. 935 Rejeito a hipótese nula de que o regressor hi_empunion é exógeno! Fazer o passo a passo do teste