ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 5 Sezonski jedinican koren 5

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 5 Sezonski jedinican koren

5 SEZONSKI KOREN • Ne postoji formalan test jediničnog korena koji govori o postojanju sezonskog korena • Koristi se klasičan DF test u kombinaciji sa kriterijumom najmanje standardne greške i korelogramom • Testiranje sezonskog korena podrazumeva da vremenska serija poseduje sezonske varijacije • Ukoliko serija ne poseduje sezonske varijacije ne postoji sezonski jediničan koren!

5 SEZONSKI KOREN 1) Pogledati korelogram i videti da li postoje sezonske varijacije 2) Ukoliko postoje sezonske varijacije videti kakvog tipa su podaci- da li su kvartalni, mesečni, polugodišnji. . . 3) U zavisnosti od prirode podataka prave se sledeće diference 1) Prva obična diferenca 2) Prva sezonska diferenca 3) Sezonska i obična diferenca 4) Selektuju se serija u nivou i ove tri diference i gleda se gde je najmanja standarsna greška

5 SEZONSKI KOREN Ukoliko je standardna greška najmanja VAŽNO: Običan U seriji u nivou – to znači da najverovatnije koren serija nemaje ni sezonski običan JAČI niod koren SERIJU NIJE POTREBNO DIFERENCIRATI DA BI BILA STACIONARNA sezonskog što znači U prvoj običnoj diferenci – to znači da setija najverovatnije ima jedan običan BI BILA STACIONARNA koren SERIJU JE POTREBNO JEDNOM OBIČNO da. DIFERENCIRATI će se DA uvek prvo U prvoj sezonskoj diferenci – to znači davideti serija najverovatnije jedan običanposeduje koren i SERIJU JE POTREBNO JEDNOM SEZONSKI DIFERENCIRATI DA BI BILA sezonski koren STACIONARNA tek kada se on očisti moguće je ivideti U dvostrukoj diferenci – to znači da serija poseduje i sezonski običan koren SERIJU JE POTREBNO DVA PUTA DIFERENCIRATI – JEDNOM OBIČNA DIFERENCA I JEDNOM sezonski koren SEZONSKA DA BI BILA STACIONARNA Ove rezultate treba uporediti sa korelogramom

5 SEZONSKI KOREN Npr. Ukoliko serija poseduje jedan običan koren on će se videti u seriji u nivou Npr. Ukoliko serija poseduje sezonski i običan koren to znači da će se u nivou videti običan a u prvoj običnoj difernci sezonski koren Npr. Ukoliko serija poseduje samo sezonski koren to znači da će se on videti u nivou Npr. Ukoliko serija poseduje dva obična i jedan sezonski koren to znači da će se u seriji u nivou videti jedan običan koren, u prvoj običnoj diferenci još jedan običan koren, a u drugoj običnoj diferenci će se videti sezonski koren Kriterijum minimalne standardne greške daje grafički odgovor koliko korenova serija poseduje. To se verifikuje formalnim testom

SEZONSKI KOREN 5 primer Formalnim testom je utvrđeno da vremenska serija poseduje jedan jediničan koren Korelogrami: X DX DDDX Koliko korenova serija ima? SEZONSKI 1 OBIČAN 0

SEZONSKI KOREN 5 primer Formalnim testom je utvrđeno da vremenska serija poseduje dva jedinična korena Korelogrami: X DX DDDX Koliko korenova serija ima? SEZONSKI 1 OBIČAN 1

SEZONSKI KOREN 5 primer Formalnim testom je utvrđeno da vremenska serija poseduje tri jedinična korena Korelogrami: X DX DDDX Koliko korenova serija ima? SEZONSKI 1 OBIČAN 2