ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 3 DF test DF TEST

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H 1: serija je

DF TEST 3 H 1 II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren I H 1: serija

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H 1: serija stacionarna

DF TEST 3 Proširivanje modela: 1. POSLEDNJA uključema MORA biti značajna 2. NE SME

DF TEST 3 EViews Output – DF statistika testa Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

DF TEST 3 EViews Output – Testiranje trenda DX c Variable Coefficient Std. Error

Slides: 10

Download presentation

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 3 DF test

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H 1: serija je trend stacionarna I ADF < ADF krit ADF > ADF krit H 1 BAR JEDAN KOREN KRAJ STOK VOTSON Ho: trend nije značajan H 1: trend jeste značajan H 1 II H 0 Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H 1: serija poseduje TAČNO jedan jedin. koren

DF TEST 3 H 1 II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H 1: serija poseduje tačno JEDAN jed koren ADF < ADF krit ADF > ADF krit H 1 H 0 KRAJ III Ho: serija poseduje bar TRI jediničan koren H 1: serija poseduje TAČNO dva jedin. koren ADF < ADF krit H 1 H 0 KRAJ . . . dalje

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren I H 1: serija je trend stacionarna Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H 1: serija je stacionarna i oscilira oko nenulte vrednosti

DF TEST 3 Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H 1: serija stacionarna i oscilira oko nenulte vrednosti I ADF < ADF krit ADF > ADF krit H 1 BAR JEDAN KOREN KRAJ II ADF < ADF krit H 1 KRAJ Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H 1: serija poseduje TAČNO jedan jedin. koren III Ho: serija poseduje bar TRI jediničan koren H 1: serija poseduje TAČNO dva jedin. koren

DF TEST 3 Proširivanje modela: 1. POSLEDNJA uključema MORA biti značajna 2. NE SME BITI zaostale autokorelacije

3 DF TEST e. Views outputi

DF TEST 3 EViews Output – DF statistika testa Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1. 834. 733 0. 387031 4. 740. 532 0. 0000 @TREN D 0. 004229 0. 001017 4. 159. 383 0. 0001 X(-1) -0. 309418 0. 066695 -4. 639. 291 0. 0000 DX(-1) -0. 151622 0. 080617 -1. 880. 758 0. 0621 Statistika testa

DF TEST 3 EViews Output – Testiranje trenda DX c Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0. 006471 0. 001163 5. 566. 470 0. 0000 Statistika testa NJU I VESTOVA KOREKCIJA