ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 1 Modeliranje MODELIRANJE 1 postupak

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 1 Modeliranje

MODELIRANJE 1 postupak GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA • NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE • POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA

MODELIRANJE 1 postupak GRAFIČKI PREGLED KORELOGRAM FORMALAN TEST JEDINIČNOG KORENA ODGOVARAJUĆI MODEL Ako modeliraš šta ne treba ODGOVARAJUĆI MODEL DA BI BIO PRIHVAĆEN POTREBNO JE DA Stacionarne serije • NEMA ZAOSTALE AUTOKORELACIJE 1 običan 1 sezonski Sez+obič ARMA 2 obična ARIMA LOM s. ARIMA U krajnjem modelu napraviš glupost oko komponenti Slučaj t+c Slučaj c NA ISPITU PADAŠ Slučaj N ok Slučaj N nije ok ZBOG TRI STVARI: • POSTOJI NORMALNOST REZIDUALA Nisu zadovoljene ove dve pretpostavke

MODELIRANJE 1 GRAFIČKI PREGLED • Da li je data serija stacionarna? • Da li data serija poseduje sezonsku komponentu? • Da li data serija poseduje sezonski jedinični koren? STACIONARNA TREND-STACIONARNA

MODELIRANJE 1 KORELOGRAM • OBIČAN JEDINIČAN KOREN OBIČNA AKF -1 PARCIJALNA AKF +1 -1 +1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

MODELIRANJE 1 SEZONSKI KOREN Na sledećem slajdu je prvo dat izgled korelograma kada serija poseduje jedan OBIČAN jediničan koren Postoje 3 promene PRATI SAMO PROMENE Nakon 3 promene dobijaš korelogram serije koja ima sezonski koren

MODELIRANJE 1 KORELOGRAM • OBIČAN JEDINIČAN KOREN SEZONSKI JEDINIČAN KOREN OBIČNA AKF -1 PARCIJALNA AKF +1 -1 +1 4 1 41 8 2 82 12 3 16 4 20 5 24 6 28 7 32 8 9 9